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标题: 简便计算最大回撤率 [打印本页]

作者: yebenli 时间: 2015-6-3 17:02:01 标题: 简便计算最大回撤率

本帖最后由 yebenli 于 2015-6-3 17:08 编辑

设有资金权益曲线，Ei, i=0,1,2...N
则每日最高权益: Hn=Max(Ei, i=0,1,2..n)
第n天的回撤率: Dn=(Hn-En)/En
到第N天的最大回撤率为: MaxD=Max(Dn,n=0,1,2...N)

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