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标题: tick数据回测 [打印本页]

作者: nb87896599 时间: 2015-6-16 14:30:18 标题: tick数据回测

我用tick数据写的策略，但是Buy(1,askprice)这个指令在回测和仿真交易中都是以那个tick的收盘价挂单，而不是他的ask price，这是为什么？

作者: 小米 时间: 2015-6-16 15:17:01

实时行情交易中，是可以以q_askprice发出委托的。
但是在历史测试中，为了杜绝因虚假价格而导致的测试结果偏差太大。所以会有处理。使得历史信号的价格一定在该bar有效价格范围之内，如果是buy,sell后的参数价格超过了该K线的最高最低价，则信号会显示在高或低价上。
tick上，只有一个成交价，就是close价格了。

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