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标题: 关于跨周期的设计 [打印本页]

作者: uncls2 时间: 2015-7-2 09:46:18 标题: 关于跨周期的设计

各位老师好，

本人在设计跨周期的交易策略，主要是三重周期，周K线是最大的周期，然后是日K线，最后是30分钟K线，周K上是判断趋势，日K上是过滤或者是和周共振，30分钟是真正的买卖点，请问老师，是写在一个公式里，还是分至少两个公式分别跑在两个图表里通过共享数据来通讯？哪个比较合理？

作者: 小米 时间: 2015-7-2 10:32:55

两者都行。。
前者需要对数学以及TB编程的技巧理高些。。一个图表里执行效率更高。
后者相对更加的简单易行些。。需要三个图表，执行时所需资源相对更多。

作者: uncls2 时间: 2015-7-2 10:42:44

小米发表于 2015-7-2 10:32
两者都行。。
前者需要对数学以及TB编程的技巧理高些。。一个图表里执行效率更高。
后者相对更加的简单易行 ...

谢谢，我会考虑下的

作者: uncls2 时间: 2015-7-2 14:29:32

小米发表于 2015-7-2 10:32
两者都行。。
前者需要对数学以及TB编程的技巧理高些。。一个图表里执行效率更高。
后者相对更加的简单易行 ...

老师，我参考了“读书山林” - 《福利跨周期的傻瓜式解决方案》文章，特别在追涨杀跌的MtBar 或则iBar用户函数中， Barsback-0, 1, N, 是不是代表小周期（当前图表上设置小周期）和大周期的对应关系？如果是0 代表大小周期是一样的，如果是1代表大周期是小周期的上一个级别，比如小周期是日，大周期是周，如果是2，代表大周期是小周期的上2个级别，因为// 如果BAR偏移参数为其他，则取大时间周期的指定偏移后的那根K线的BAR数据
      {
            For i = 2 To BarsBack
            {
                     barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
            }
      } 似乎是二维数组的定位，不知道我理解的对不对？

作者: cao890725 时间: 2016-2-7 15:23:41

都做周线日线了还要程序化？？

作者: Allin9999 时间: 2016-2-18 18:20:47

uncls2 发表于 2015-7-2 14:29
老师，我参考了“读书山林” - 《福利跨周期的傻瓜式解决方案》文章，特别在追涨杀跌的MtBar 或则iBar ...

您的理解有点问题，Barsback和大小周期没有关系。因为是从小周期去算大周期，所以算的时候，就有个未来数据的问题。举例来说：

今天是周四，如果从日线图表来跨周期计算周线数据，我今天肯定无法算出这个周末最终的值，但我可以计算出本周截至今天为止的周线数据，这和我们今天看到的周线是一样的。如果您是要这种结果，那就把Barsback设为0；

如果您认为本周还没结束，您只想要一个已经走完的周线数据，比如上周的数据，类似我们写策略时用上一根K线的收盘价来计算一样，那就需要跨周期时大周期回溯1，这样就把Barsback设为1，以此类推，如果希望跨周期时大周期回溯更多根，那就把Barsback设为n。

所以，Barsback是跨周期时大周期的回溯Bar数。

作者: uncls2 时间: 2016-3-1 14:51:16

谢谢你的回复，我已经在4个月前搞懂了，没有更新贴子，谢谢

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