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标题: 股指期货5分钟隔夜模型，可否实盘一试，高手给点意见 [打印本页]

作者: guairen 时间: 2015-9-22 10:52:52 标题: 股指期货5分钟隔夜模型，可否实盘一试，高手给点意见

本帖最后由 guairen 于 2015-9-22 10:54 编辑

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一共四个参数，其中一个主要参数使用最优值，其他三个参数基本没有优化（即：选用次优值或不优化）

不含未来函数，无偷价

可否实盘一试，或者请高手给点意见或建议

作者: 89578251 时间: 2015-9-23 00:37:22

看看在IF888上的效果。

作者: guairen 时间: 2015-9-23 09:20:56

89578251 发表于 2015-9-23 00:37
看看在IF888上的效果。

IF888上同一策略同一参数回测结果差别不大，但比IF000略差一些

作者: lx3315 时间: 2015-9-23 13:06:38

能试用吗？

作者: fzzq71670238 时间: 2015-9-30 13:15:58

回撤很小，可以大胆的用啊，盈利少了一点

作者: liv_13 时间: 2015-10-8 00:26:22

15年盈利有点一般，不过是跟交易频率低有关，如果能适应现在中金所平今仓的手续费（或者一天最多只有一笔交易）还是完全可以实盘的，还不错

作者: guairen 时间: 2015-10-8 07:03:05

liv_13 发表于 2015-10-8 00:26
15年盈利有点一般，不过是跟交易频率低有关，如果能适应现在中金所平今仓的手续费（或者一天最多只有一笔交 ...

纯隔夜，专门为现在规则改的，不过回撤也会变大

作者: 公楚南杰 时间: 2015-10-23 10:42:13

一点实用价值都没有。

作者: liv_13 时间: 2015-11-17 16:43:38

guairen 发表于 2015-10-8 07:03
纯隔夜，专门为现在规则改的，不过回撤也会变大

还不错
用是能用，毕竟参数少，找几个别的品种测试一下如果泛化能力还可以的话，长期用盈利应该没问题。
不过主要问题还是年化收益不太稳定，年均收益/最大回撤也不高，真跑起来回撤周期时心态可能要经受较大考验。

作者: tan15928929896 时间: 2015-12-3 10:52:16

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