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标题: 最大回撤值问题 [打印本页]

作者: fzzq71670238 时间: 2015-9-27 15:52:54 标题: 最大回撤值问题

请问TB里的最大回撤值按BAR计算的到底是怎么算出来的，我的策略统计出来最大回撤的时间点怎么和跟交易记录或资产变化按BAR计算出来的时间点完全相差十万八千里！！！！

作者: wu778001035 时间: 2015-9-28 08:43:45

最大资产回撤值（按Bar收盘计算）
回撤值：前期高点 - 低点
发生时间：低点发生所在Bar的日期与时间
回撤值/前期高点：（前期高点 - 低点） / 前期高点
净利润/回撤值：净利润 / 回撤值

最大资产回撤值比例（按Bar收盘计算）
回撤值：前期高点 - 低点
发生时间：低点发生所在Bar的日期与时间
回撤值/前期高点：（前期高点 - 低点） / 前期高点
净利润/回撤值：净利润 / 回撤值

注意：最大资产回撤值与最大资产回撤值比例的区别，前者是按回撤金额的最大值来计算，而后者是按回撤比例的最大值来计算的。比如说，一个原始金额为10万的帐户，在刚开始交易的一段时间就发生了一个4万的回撤。而此帐户在交易一段时间后，总金额增长到了50万，此时发生了一个8万的回撤。如果以金额回撤来计算，是后面这个8万的回撤大。但是以比例来计算，则是前面那个4万的回撤大。
在论坛的置顶的帖子里有公式指南，里有详细的资料

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