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标题: 为什么系统内置的同一个策略多空分开编写？ [打印本页]

作者: silent_iridium 时间: 2015-10-13 21:55:53 标题: 为什么系统内置的同一个策略多空分开编写？

如题，为什么系统内置的同一个策略，把做多和做空分2个公式写？例如Moving Average Cross Over策略，就用了两个公式：CL_MovingAverageCrossOver_L和CL_MovingAverageCrossOver_S。
我尝试了一个简单的策略，是可以把多空写在一个公式里的。那么问题来了，系统中同一策略分多空分两个公式写的目的和优点是什么？

作者: hlp0410 时间: 2015-10-14 09:38:54

举一个例子，如果用buy 和sellshort指令把多空写在一个策略里面，在开空单时候会平掉已经开的多单再反手开空，有的客户需要在不反手继续持有多单的情况下开空单，那么一个策略就实现不了了，此时我们就将多空分开成两个策略来写，策略彼此之间独立运行不受影响

作者: silent_iridium 时间: 2015-10-14 22:21:36

了解了。感谢百忙中回复，给与指点。

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