开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 请教：测试报告中，不同的初始资金，收益率会有很大差别 [打印本页]

作者: nemberandrose 时间: 2016-2-28 11:02:03 标题: 请教：测试报告中，不同的初始资金，收益率会有很大差别

本帖最后由 nemberandrose 于 2016-2-28 11:29 编辑

是因为交易成本（手续费，滑点之类）吗？
是因为大资金对市场的影响更大？
越大的初始资金，越会导致仓位的占用变小，是因为软件对账户资金对应本商品市场容量有一定的对应关系？

10万初始资金测试如下：
2006年 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
2007年 152410.00 152.41% 1110.00          185910.00 (14560.00)
2008年 1552670.00 615.14% 5910.00          1700650.00 (75500.00)
2009年 1366860.00 75.72% 22450.00          1366860.00 (876940.00)
2010年 20976960.00 661.33% 51460.00    26539220.00 (822240.00)
2011年 63978590.00 264.93% 344210.00 66600430.00 (1221610.00)
2012年 65262990.00 74.06% 849880.00 80027560.00 (8270290.00)
2013年 161811370.00 105.49% 2748275.00 381767320.00 (27519600.00)
2014年 420826460.00 133.51% 3879845.00 452726460.00 0.00
2015年 44900000.00 6.10% 6050000.00 132700000.00 (169000000.00)
2016年 2500000.00 0.32% 1000000.00 80500000.00 (31200000.00)

50万初始资金测试如下：
2006年 0 0.00% 0 0 0
2007年 863350          172.67% 6165 1036050 -74560
2008年 8563300          628.11% 33185 9378700 -447870
2009年 7531390    75.87% 124355 7531390 -4863910
2010年 115827940 663.46% 284535 146588090 -4546600
2011年 353388400 265.14% 1901505 367824970 -6751550
2012年 383229410 78.74% 3832615 410129410 -41901150
2013年 372600000 42.83% 3900000 579500000 -117800000
2014年 474600000 38.20% 3900000 506500000 0
2015年 44900000 2.61% 6050000 132700000 -169000000
2016年 2500000          0.14% 1000000 80500000 -31200000

100万初始资金测试如下：
2006年 0 0.00% 0 0 0
2007年 1779040          177.90% 12550 2122060 -152640
2008年 17481200 629.04% 67860 19146730 -921690
2009年 15341940 75.72% 253780 15341940 -9937690
2010年 236425640 664.08% 580725 299199080 -9278640
2011年 671543650 246.87% 3459165 687043650 -13785720
2012年 423600000 44.89% 3900000 450500000 -41200000
2013年 372600000 27.25% 3900000 579500000 -117800000
2014年 474600000 27.28% 3900000 506500000 0
2015年 44900000 2.03% 6050000 132700000 -169000000
2016年 2500000          0.11% 1000000 80500000 -31200000

作者: backtesting 时间: 2017-6-24 22:11:33

我也遇到这个问题……

作者: xledoo 时间: 2017-6-28 11:42:42

坐等坐等

作者: ayi1me 时间: 2017-7-3 17:41:43

这些数据看得很晕，资金量的问题相当于容错率问题，具体影响要看你模型怎么写。第一个问题，滑点与手续费和资金量不是直接关系，而是间接关系。第二个问题，大资金肯定对市场有影响。第三个问题，要看你模型怎么写和软件的限制性设置怎么设，完毕。

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)