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标题: TB回测的时候，如何加滑点？ [打印本页]

作者: cicikml 时间: 2016-4-5 20:08:23 标题: TB回测的时候，如何加滑点？

请教老师和高人：
TB回测的时候，如何加滑点？

1、通过软件设置滑点？没找到具体地方。
2、在代码里加入滑点？

我在代码里加入，好像有问题：

Params
Numeric offset(0);

Vars
Numeric i_offset;

Begin
i_offset = offset*MinMove*PriceScale;

//具体交易时，我是这样写的
Buy(lots,Open+i_offset);
SellShort(lots,Open-i_offset);
Sell(lots,Open-i_offset);
BuyToCover(lots,Open+i_offset);

测试了，结果还是异常。
希望得到大家帮助，谢谢。

作者: xiaoxiao8 时间: 2016-4-6 09:09:28

图表上右键-商品设置-交易，在里面进行滑点设置。

作者: cicikml 时间: 2016-4-6 20:04:54

xiaoxiao8 发表于 2016-4-6 09:09
图表上右键-商品设置-交易，在里面进行滑点设置。

谢谢版主帮助。

作者: wangyuchen 时间: 2017-8-15 12:40:40

请问这两个方法加滑点结果一样吗

作者: 小米 时间: 2017-8-15 13:24:14

wangyuchen 发表于 2017-8-15 12:40
请问这两个方法加滑点结果一样吗

不一样。
楼主的写法是在委托价上加了偏移，当该bar的open正好就是最高价或是最低价时，所写的滑点基本没有用。
而设置里的滑点，是固定地在历史回测上加了一定的成本，不影响委托价格，也不会受K线open价格的局限而导致部分地方没有达到效果。

作者: wangyuchen 时间: 2017-8-15 13:41:52

小米发表于 2017-8-15 13:24
不一样。
楼主的写法是在委托价上加了偏移，当该bar的open正好就是最高价或是最低价时，所写的滑点基本没 ...

那是不是我只要在设置里用那个滑点就行了，我刚刚做回测的时候发现加不加那几行代码没有区别，有区别还是在于更改了设置里的滑点数

作者: 小米 时间: 2017-8-15 14:00:44

wangyuchen 发表于 2017-8-15 13:41
那是不是我只要在设置里用那个滑点就行了，我刚刚做回测的时候发现加不加那几行代码没有区别，有区别还是 ...

嗯。建议是直接使用设置里的滑点。

作者: wangyuchen 时间: 2017-8-16 09:01:14

小米发表于 2017-8-15 14:00
嗯。建议是直接使用设置里的滑点。

那请问一下我做五年国债期货主力合约的时候滑点应该设置为每手几跳比较合适呢？我之前问别人得到的答案是3滑点，那一来一回不就有6跳了么，我用的一分钟线，这样貌似影响很大，还有保证金和手续费的设置，我就按照中金所发的最低保证金1%和交易手续费每手3元可以吗，需要考虑交割手续费5元/手吗？求解答，谢谢您

作者: wangyuchen 时间: 2017-8-16 09:04:53

小米发表于 2017-8-15 14:00
嗯。建议是直接使用设置里的滑点。

还有请问在全局交易设置中那个默认数量是什么意思，如果设置为按固定合约1手的话是不是每次就只做一手，一般国债期货回测允许连续建仓吗？

作者: 小米 时间: 2017-8-16 13:30:52

wangyuchen 发表于 2017-8-16 09:01
那请问一下我做五年国债期货主力合约的时候滑点应该设置为每手几跳比较合适呢？我之前问别人得到的答案是 ...

保证金率与手续费一般是建议按期货公司给你的标准来设置。中金所的标准过低，与实际帐户上收取的有出入，这样设置不是很合适。
滑点一般还是要由自己的经验以及长期统计的结果来进行设置的好。。

回测时是否允许连续建仓是由交易者的策略以及公式写法来决定的，同样也是没有标准答案的。

作者: wangyuchen 时间: 2017-8-16 13:52:32

小米发表于 2017-8-16 13:30
保证金率与手续费一般是建议按期货公司给你的标准来设置。中金所的标准过低，与实际帐户上收取的有出入， ...

感谢您

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