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标题: 新手随便写了一个策略，但提示“交易讯号消失，可能导致您的持仓不匹配 ”，求救 [打印本页]

作者: tmh402932 时间: 2016-4-12 14:17:20 标题: 新手随便写了一个策略，但提示“交易讯号消失，可能导致您的持仓不匹配 ”，求救

下面是源码，请高手点出到底是哪一个环节导致交易讯号消失，可能导致您的持仓不匹配的错误
Params
Numeric FastLength(12);
Numeric SlowLength(26);
Numeric MACDLength(9);
Numeric Hand(1);
Vars
NumericSeries MACDValue;
Numeric AvgMACD;
Numeric MACDDiff;
Begin
MACDValue = XAverage( Close, FastLength ) - XAverage( Close, SlowLength ) ;
AvgMACD = XAverage(MACDValue[1],MACDLength);
MACDDiff = MACDValue - AvgMACD;
PlotNumeric("MACD",MACDValue);
PlotNumeric("MACDAvg",AvgMACD);
If (MACDDiff >= 0)
PlotNumeric("MACDDiff",MACDDiff,0,Red);
Else
PlotNumeric("MACDDiff",MACDDiff,0,Green);
PlotNumeric("零线",0);
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(MarketPosition <>1 && MACDDiff>0)
{
Buy(Hand,Open);
PlotString("买入","buy");
}

If(MarketPosition <>-1 && MACDDiff<0)
{
SellShort(Hand,Open);
PlotString("卖出","sell");
}

End

作者: 小米 时间: 2016-4-12 15:32:28

MACDDiff的运算中，用到了MACDValue, 而MACDValue是使用close计算，是这里导致的条件的变化，从而信号的消失。

作者: tmh402932 时间: 2016-4-12 15:49:44

小米发表于 2016-4-12 15:32
MACDDiff的运算中，用到了MACDValue, 而MACDValue是使用close计算，是这里导致的条件的变化，从而信号的消 ...

恩，但是系统公式DualMA的实现源码（如下）中AvgValue1和AvgValue2也是使用了close去计算得来的，那为什么这个DualMA交易策略就不会出现交易讯号消失呢
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);

PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
PlotNumeric("MA2",AvgValue2);

// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;

If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
Buy(1,Open);
}

If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
SellShort(1,Open);
}
//PlotNumeric("PL",Portfolio_TotalProfit);
End

作者: 小米 时间: 2016-4-12 16:14:39

tmh402932 发表于 2016-4-12 15:49
恩，但是系统公式DualMA的实现源码（如下）中AvgValue1和AvgValue2也是使用了close去计算得来的，那为什 ...

里面的判断条件是使用了回溯值的，不是当前值，是已经稳定了的条件，所以不会产生信号的消失。

作者: tmh402932 时间: 2016-4-12 16:38:18

好的，明白了，O(∩_∩)O谢谢

作者: tmh402932 时间: 2016-4-12 16:38:33

小米发表于 2016-4-12 16:14
里面的判断条件是使用了回溯值的，不是当前值，是已经稳定了的条件，所以不会产生信号的消失。 ...

好的，明白了，O(∩_∩)O谢谢

作者: tmh402932 时间: 2016-4-12 16:39:12

小米发表于 2016-4-12 16:14
里面的判断条件是使用了回溯值的，不是当前值，是已经稳定了的条件，所以不会产生信号的消失。 ...

好的，明白了，O(∩_∩)O谢谢

作者: tmh402932 时间: 2016-4-12 16:39:38

小米发表于 2016-4-12 16:14
里面的判断条件是使用了回溯值的，不是当前值，是已经稳定了的条件，所以不会产生信号的消失。 ...

好的，O(∩_∩)O谢谢

作者: tmh402932 时间: 2016-4-13 09:54:08

小米发表于 2016-4-12 16:14
里面的判断条件是使用了回溯值的，不是当前值，是已经稳定了的条件，所以不会产生信号的消失。 ...

不好意思，我再问您一个问题，以下是我写的一个测试例子，这个也是一直提示 “交易讯号消失”，但是我写的买入条件代码里面并没有包含close啊，谢谢啦

Params
Numeric FastLength(12);
Numeric SlowLength(26);
Numeric MACDLength(9);
Numeric ChLen(5);
Numeric ExtraPercentage(30); //通道突破的幅度（万分比） 300 = 3%
Numeric Hand(1);
Vars
NumericSeries MACDValue;
Numeric AvgMACD;
Numeric MACDDiff;
Bool con1;
Bool con2;
NumericSeries LEntryPrice; //开多的突破价格
NumericSeries SEntryPrice; //开空的突破价格
Numeric lavger;
Numeric savger;
NumericSeries LCount; //均线金叉后记录bar序号
NumericSeries SCount; //均线死叉后记录bar序号
Begin
MACDValue = XAverage( Close, FastLength ) - XAverage( Close, SlowLength ) ;
AvgMACD = XAverage(MACDValue,MACDLength);
PlotNumeric("MACD",MACDValue);
PlotNumeric("MACDAvg",AvgMACD);
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;

con1 = CrossOver(MACDValue,AvgMACD);
con2 = CrossUnder(MACDValue,AvgMACD);
lavger = AverageFC(Close,ChLen);
If(con1) //金叉设置买入价格
{
LEntryPrice = Open;
//记录bar序号以控制只在金叉后Chlen根bar内进场否则放弃本次交易
LCount = CurrentBar;

}

If(MarketPosition <>1 && Open>=LEntryPrice && CurrentBar <=LCount+1 && Vol>0 )
{
Buy(Hand,Open);
PlotString("买入","buy");
LCount = -999;
}
savger = AverageFC(Close,ChLen);
If(con2){
SEntryPrice = Open;
SCount = CurrentBar;
}

If(MarketPosition <>-1 && Open<=SEntryPrice && CurrentBar <=SCount+1 && Vol>0 )
{
SellShort(Hand,Open);
PlotString("卖出","sell");
SCount = -999;
}

End

作者: 小米 时间: 2016-4-13 09:58:04

tmh402932 发表于 2016-4-13 09:54
不好意思，我再问您一个问题，以下是我写的一个测试例子，这个也是一直提示 “交易讯号消失”，但是我写 ...

条件中的con1,con2的计算是用到了macdvalue和avgmacd得到的。。
变量avgmacd是计算用到了变量macdvalue,
而macdvaluer的计算是用到了close.....
所以，这个公式是使用了close计算的结果。自然有信号消失的可能。

作者: tmh402932 时间: 2016-4-13 10:08:16

小米发表于 2016-4-13 09:58
条件中的con1,con2的计算是用到了macdvalue和avgmacd得到的。。
变量avgmacd是计算用到了变量macdvalue,
...

恩，我是在看一本你们公司出的书“策略开发与应用”，其中书上有个策略是叫基于MACD判断的交易系统（first pull back system）,代码如下，他的con1 与 con2也是用到了MACDLine,SignalLine，且都有用到close，就不懂这个到底有什么不同，这个不会出现讯号消失
Params
Numeric FastMA(4);    //快速均线周期数
Numeric SlowMA(10); //慢速均线周期数
Numeric AvgMA(16);    //通道突破的周期数
Numeric ATRLen(10); //ATR周期
Numeric EATRPcnt(1); //多少根bar的最低价作为跟踪止损价
Numeric XATRPcnt(1); //初始进场头寸;
Vars
NumericSeries MACDLine(0); //快速均线
NumericSeries SignalLine(0); //慢速均线
NumericSeries ZeroLine(0);
NumericSeries AATR(0);
BoolSeries UpTrend(False);
BoolSeries DnTrend(False);
BoolSeries BuySetup(False);
NumericSeries CTrendLow(0);
BoolSeries SignalFlag(False);
Bool con1;
Bool con2;
Numeric MinPoint;
NumericSeries Upperband;
NumericSeries Exitband;

Begin
//集合竞价和小节休息过滤
if(!CallAuctionFilter()) Return;
MinPoint = MinMove*PriceScale;
MACDLine = XAverage(Close,FastMA)-XAverage(Close,SlowMA);//计算MACD快线
SignalLine = XAverage(MACDLine,AvgMA);//计算MACD慢线
AATR = AvgTrueRange(ATRLen); //计算atr波动率
ZeroLine = 0;
con1 = CrossOver(MACDLine,SignalLine);
PlotNumeric("SignalLine",SignalLine);
PlotNumeric("ZeroLine",ZeroLine);
PlotNumeric("MACDLine",MACDLine);
if(con1){
UpTrend = True;
SignalFlag = False;
PlotString("con1","con1");
}
con2 = CrossUnder(MACDLine,SignalLine);
if(con2){
UpTrend = False;
BuySetup = False;
SignalFlag = False;
DnTrend = True;
PlotString("con2","con2");
}

if(UpTrend == True){
if(SignalFlag == False){
BuySetup = True;
CTrendLow = Low;
}

if(MACDLine < SignalLine And Low < CTrendLow[1])
CTrendLow = Low;
}
//入场价格及出厂价格
if(BuySetup[1]==True And BuySetup[2] == False){
Upperband = Close[1] + (EATRPcnt*AATR[1]);
Exitband = Close[1] -(XATRPcnt*AATR[1]);
}
//系统入场
if(BuySetup[1]==True AND MarketPosition == 0){
if(High >= Upperband and Vol>0){
Buy(0,Max(Open,Upperband));
BuySetup = False;
SignalFlag = True;
}
}
//系统出场
if( MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >0 And Vol>0){
if(DnTrend[1] == True){
Sell(0,Open);
}else if(Low <= CTrendLow[1]-MinPoint And CTrendLow[1]-MinPoint>=Exitband){ //持有多单后低于入场最低价格  出场

Sell(0,Min(Open,CTrendLow[1]-MinPoint));
}Else if(Low <= Exitband){
Sell(0,Min(Open,Exitband));

}
}

End

作者: 小米 时间: 2016-4-13 10:20:39

tmh402932 发表于 2016-4-13 10:08

恩，我是在看一本你们公司出的书“策略开发与应用”，其中书上有个策略是叫基于MACD判断的交易系统（firs ...[/quote]

[code]if(BuySetup[1]==True And BuySetup[2] == False){
                     Upperband = Close[1] + (EATRPcnt*AATR[1]);
                     Exitband = Close[1] -(XATRPcnt*AATR[1]);
            }
            //系统入场
            if(BuySetup[1]==True AND MarketPosition == 0){
                     if(High >= Upperband and Vol>0){
                              Buy(0,Max(Open,Upperband));
                              BuySetup = False;
                              SignalFlag = True;
                     }这里使用了回溯值，，一定是上一个bar走完了，在下一个bar上出信号，自然是稳定的。

作者: tmh402932 时间: 2016-4-13 10:24:13

小米发表于 2016-4-13 10:20
tmh402932 发表于 2016-4-13 10:08
恩，我是在看一本你们公司出的书“策略开发与应用”，其中书上有个策略 ...

您的意思是买卖信号的条件是稳定的就不会出现讯号消失的情况，上述代码中有用到的
if(con1){
            UpTrend = True;
            SignalFlag = False;
            PlotString("con1","con1");
      }
      con2 = CrossUnder(MACDLine,SignalLine);
      if(con2){
            UpTrend = False;
            BuySetup = False;
            SignalFlag = False;
            DnTrend = True;
            PlotString("con2","con2");
      }
因为在里面没有买入或者卖出，所以就不会讯号消失？

作者: 小米 时间: 2016-4-13 10:52:05

tmh402932 发表于 2016-4-13 10:24
您的意思是买卖信号的条件是稳定的就不会出现讯号消失的情况，上述代码中有用到的
if(con1){
...

是的，信号由条件决定，条件稳定，信号就稳定。
con1，con2有决定后面某些平仓条件值。。
比如，UpTrend,DnTrend,但这二个变量在使用时，也同样的是用了回溯值，不存在close会影响变化的可能。。

作者: tmh402932 时间: 2016-4-13 11:09:13

小米发表于 2016-4-13 10:52
是的，信号由条件决定，条件稳定，信号就稳定。
con1，con2有决定后面某些平仓条件值。。
比如，UpTrend ...

好的，谢谢了，先研究研究，有问题了再来请教

作者: tmh402932 时间: 2016-4-13 11:59:55

小米发表于 2016-4-13 10:52
是的，信号由条件决定，条件稳定，信号就稳定。
con1，con2有决定后面某些平仓条件值。。
比如，UpTrend ...

如果我改成这样应该就不会出现 “交易讯号消失”的情况了吧

Params
Numeric FastLength(12);
Numeric SlowLength(26);
Numeric MACDLength(9);
Numeric ChLen(5);
Numeric ExtraPercentage(30); //通道突破的幅度（万分比） 300 = 3%
Numeric Hand(1);
Vars
NumericSeries MACDValue;
Numeric AvgMACD;
Numeric MACDDiff;
Bool con1;
Bool con2;
NumericSeries LEntryPrice; //开多的突破价格
NumericSeries SEntryPrice; //开空的突破价格
Numeric lavger;
Numeric savger;
NumericSeries LCount; //均线金叉后记录bar序号
NumericSeries SCount; //均线死叉后记录bar序号
BoolSeries Upflag;
BoolSeries Dnflag;
Begin
MACDValue = XAverage( Close, FastLength ) - XAverage( Close, SlowLength ) ;
AvgMACD = XAverage(MACDValue,MACDLength);
PlotNumeric("MACD",MACDValue);
PlotNumeric("MACDAvg",AvgMACD);
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;

con1 = CrossOver(MACDValue,AvgMACD);
con2 = CrossUnder(MACDValue,AvgMACD);
lavger = AverageFC(Close,ChLen);
If(con1) //金叉设置买入价格
{
Upflag = True;
//记录bar序号以控制只在金叉后Chlen根bar内进场否则放弃本次交易
LCount = CurrentBar;

}

If(MarketPosition <>1 && Upflag[1] && CurrentBar <=LCount+1 && Vol>0 )
{
Buy(Hand,Open);
PlotString("买入","buy");
LCount = -999;
}
savger = AverageFC(Close,ChLen);
If(con2){
Dnflag = True;
SCount = CurrentBar;
}

If(MarketPosition <>-1 && Dnflag[1] && CurrentBar <=SCount+1 && Vol>0 )
{
SellShort(Hand,Open);
PlotString("卖出","sell");
SCount = -999;
}

End

作者: 小米 时间: 2016-4-13 12:15:55

tmh402932 发表于 2016-4-13 11:59
如果我改成这样应该就不会出现 “交易讯号消失”的情况了吧

Params

不好说，我确定不了，Lcount,Scount的值是什么样的，与currentbar< Lcount,Scount+1的判断，这个逻辑是否合理。。
你可以用模拟测试一下啊。

作者: tmh402932 时间: 2016-4-13 13:23:05

小米发表于 2016-4-13 12:15
不好说，我确定不了，Lcount,Scount的值是什么样的，与currentbar< Lcount,Scount+1的判断，这个逻辑是否 ...

好，我下午测下，LCount是金叉的时候记录当时的bar数，SCount是死叉的时候记录当时的bar数，currentbar< Lcount,Scount+1我是想在买入或者卖出的时候保证当前bar在金叉或者死叉后一个bar

作者: 小米 时间: 2016-4-13 13:51:57

tmh402932 发表于 2016-4-13 13:23
好，我下午测下，LCount是金叉的时候记录当时的bar数，SCount是死叉的时候记录当时的bar数，currentbar< ...

在这后面不应该是currentbar>Lcount+1?

作者: tmh402932 时间: 2016-4-13 15:22:54

本帖最后由 tmh402932 于 2016-4-13 15:25 编辑

小米发表于 2016-4-13 13:51
在这后面不应该是currentbar>Lcount+1?

恩，应该是currentbar>Lcount+1，如果是currentbar<Lcount+1那么又会造成交易讯号消失，我现在想写一个利用MACD快慢线交叉来判断买入或者卖出，从这几天写的代码看来，只能在交叉出现的后一个bar去买入或者卖出，有没有办法能在交叉点上买入或者卖出（之前写的在交叉点上买入或者卖出都提示交易讯号消失。。，看了下测试报告，在交叉点和在交叉点后一个bar买入或者卖出差了十万八千里）

作者: tmh402932 时间: 2016-4-15 14:40:31

小米发表于 2016-4-13 13:51
在这后面不应该是currentbar>Lcount+1?

您好，我这边写了一个策略，但是测的时候还是一直提示“交易讯号消失”，我看了下判断条件，好像没啥问题，实在看不出是哪里导致的问题，请帮忙看下，谢谢
Params
Bool bInitStatus(false);//初始化标志，修改初始仓位时需设置为True
Numeric InitMyRealMp(0);//初始当前仓位，正数表示多单，负数表示空单
Numeric FirstGrid(10);//第一笔交易的间距，最小跳动
Numeric AddGrid(30);//加仓间距，最小跳动
Numeric TotalGrids(10);//最大交易次数
Numeric TrailingGrid(10);//移动止损间距，最小跳动
Numeric EveryLots(1);//每次开仓手数
Numeric OffSet(1);//委托价偏差，默认买卖价偏差1个滑点
Numeric ExitOnCloseMins(15.00);//收盘平仓时间
Vars
Numeric HighAfterlongEntry;
Numeric  LowAfterShortEntry;
Numeric MyRealMp(0);
Numeric MinPoint;
Numeric  TmpPrice;
Numeric TmpLots;
Begin
MinPoint=MinMove*PriceScale;//当前商品最小变动量*当前商品的计数单位
MyRealMp=GetGlobalVar(0); //获取MyRealMp全局变量值
HighAfterlongEntry=GetGlobalVar(1);
LowAfterShortEntry=GetGlobalVar(2);
If(BarStatus==0 And (MyRealMp==InvalidNumeric||bInitStatus))    //当前bar为第一个bar且MyRealMp为无效值，那么初始当前仓位 0
{MyRealMp=InitMyRealMp;}
If(Date<>Date[1]){             //当前Bar的日期不等于上一个 Bar的日期说明隔夜了
HighAfterlongEntry=High[1];    // 设置 HighAfterlongEntry的值为当前Bar的最高价
LowAfterShortEntry=Low[1];    // 设置 LowAfterShortEntry的值为当前Bar的最低价
MyRealMp=0;
}Else{
HighAfterlongEntry=Max(HighAfterlongEntry,High[1]);
LowAfterShortEntry=Min(LowAfterShortEntry,Low[1]);
}
if (Time<ExitOnCloseMins/100){                //当前Bar的时间小于收盘时间
If(MyRealMp>0 And HighAfterlongEntry-Low[1]>=TrailingGrid*MinPoint And(High[1]-Low[1]<TrailingGrid*MinPoint Or (High[1]-Low[1]>=TrailingGrid*MinPoint And Close[1]>Open))){
   PlotString("a","a");
   TmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(TrailingGrid-OffSet)*MinPoint,Low[1]);
   TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
   Sell(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=0;
   LowAfterShortEntry=Low[1];
   }else If(MyRealMp<0 And High-LowAfterShortEntry>=TrailingGrid*MinPoint And (High[1]-Low[1]<TrailingGrid*MinPoint Or (High[1]-Low[1]>=TrailingGrid*MinPoint And Close[1]<Open))){
   TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(TrailingGrid+OffSet)*MinPoint,High[1]);
   TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
   BuyToCover(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=0;
   HighAfterLongEntry=0;
   }
      If(MyRealMp==0 And High[1]-LowAfterShortEntry>=FirstGrid*MinPoint){    //第一笔多单开仓
   TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+OffSet)*MinPoint,High[1]);
   TmpLots=EveryLots;
   Buy(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=1;
   HighAfterLongEntry=High[1];
      }Else If(MyRealMp>0 And MyRealMp<TotalGrids And High[1]-LowAfterShortEntry>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint){       //多单加仓
   TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid+OffSet)*MinPoint,High[1]);
   TmpLots=EveryLots;
   Buy(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=MyRealMp+1;
      }else If(MyRealMp==0 And HighAfterLongEntry-Low[1]>=FirstGrid*MinPoint){ //第一笔空单开仓
   TmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-OffSet)*MinPoint,Low[1]);
   TmpLots=EveryLots;
   SellShort(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=-1;
   LowAfterShortEntry=Low[1];
      }else If(MyRealMp<0 And -1*MyRealMp<TotalGrids And HighAfterLongEntry-Low[1]>=(FirstGrid+Abs(MyRealMp*AddGrid))*MinPoint){ //空单加仓
   PlotString("f","f");
   TmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-Abs(MyRealMp*AddGrid)-OffSet)*MinPoint,Low[1]);
   TmpLots=EveryLots;
   SellShort(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=MyRealMp-1;
   }
   }else If(Time>=ExitOnCloseMins/100){          //当前Bar的时间大于等于收盘时间


   If(MyRealMp>0)
   {
   TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
   TmpPrice=Close[1];
   Sell(0,TmpPrice);
   MyRealMp=0;
}
   If(MyRealMp<0)
   {
   TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
   TmpPrice=Close[1];
   BuyToCover(0,TmpPrice);
   MyRealMp=0;
}
   }
   SetGlobalVar(0,MyRealMp);
   SetGlobalVar(1,HighAfterLongEntry);
   SetGlobalVar(2,LowAfterShortEntry);
   Commentary("MyRealMp="+Text(MyRealMp));
   Commentary("HighAfterLLowAfterShortEntry="+Text(LowAfterShortEntry));
   End

作者: 小米 时间: 2016-4-15 15:02:12

tmh402932 发表于 2016-4-15 14:40
您好，我这边写了一个策略，但是测的时候还是一直提示“交易讯号消失”，我看了下判断条件，好像没啥问题 ...

抱歉呀。工作人员的人力精力都有限，没法帮您一个个地策略找问题。
建议还是自己按我前面说的方法来自行排查，输出注释，定位问题。。

作者: tmh402932 时间: 2016-4-15 15:31:19

小米发表于 2016-4-15 15:02
抱歉呀。工作人员的人力精力都有限，没法帮您一个个地策略找问题。
建议还是自己按我前面说的方法来自行 ...

好的，谢谢

作者: sexycow 时间: 2017-6-16 17:33:57

mark

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