开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 新手的几个疑问，恳请斑竹及各位前辈解惑 [打印本页]

作者: laofu602 时间: 2016-5-16 17:06:37 标题: 新手的几个疑问，恳请斑竹及各位前辈解惑

本帖最后由 laofu602 于 2016-5-16 17:35 编辑

下载了模拟板试了一下，有以下几个疑问：

1、在1分钟K线图中，例如有平仓语句
if (C<ma) Sell(0,C);
交易时间运行时，K线还没走完，最新价下穿ma时就会发出平仓委托，K线走完时收盘价又升上去了，软件提示有信号消失。
加上时间控制条件：
if (Second>=58 and C<ma) Sell(0,C);
运行后发现并不在58秒时发委托，而是在下个K线已经开始2~10秒后才会发委托，时间并不固定，实在是莫名其妙。
盘中出现误差还好些，收盘前不能按时发委托，日内单变隔夜单，那就麻烦了。

2、还是上面的例子，在K线图上，大部分收盘价下穿ma的K线，平仓信号都在第二根K线上，还有少部分根本没有平仓信号，不知道是为什么？

例如今天在豆粕1609日线上，加载了日线进行测试，平仓语句如下

if (bartime>0.145945 and bartime<0.150000 and qsz==True and c<ma) Sell(0,c);

均线ma参数为3，豆粕收盘价2809，ma数据2813.33，比收盘提前了45秒，结果没有发平仓委托。

3、行情不太稳定，经常断线。而且有些品种K线数据有丢失的现象，是模拟行情服务器的问题？如果实盘服务器是这样的话，那就不敢用了。各位老玩家在实盘交易时行情稳定吗？

4、我看到Q函数好像比较快速，结果用Q系列函数运行时，麻烦更大，信号全部消失，连K线图上也没有交易信号了，而且系统不断开仓没有平仓，让人哭笑不得。Q函数到底是干什么用的？

作者: laofu602 时间: 2016-5-16 17:12:13

5、软件除内盘期货外，看不见股票及外盘行情，而且夜盘不能交易，是模拟板的限制吗？

作者: 小米 时间: 2016-5-16 17:28:40

本帖最后由小米于 2016-5-16 17:30 编辑

1，是的，使用close的条件是不稳定的，可能导致信号的变化。实际交易中要避免直接使用close做判断条件。
2，没有平仓信号主要在于条件没有满足。。或是根本没有持仓信号。。可以具体分析排查一下
3，模拟行情使用者多压力大，可能偶有延迟或是断线的情况。实盘相对要好很多。
   但如果是本地网络的不稳定导致的，那实盘也会一样。
4，应该不存在Q函数更快的说法，如果您的本地有此表现，要考虑是不是本地有堵塞导致的K线延迟。
   Q_XXX与A_XXX类数据的属性都是只在最后K线有效，如果用于指令条件的话，只在最后 K线有信号，在历史K线中信号会消失。。
   不建议将Q_XXX与A_xxxx这类函数用于buy，sell指令条件中。。
5，支持外盘交易与股票交易，只有开通了外盘实盘的方可提供外盘行情。股票的行情暂停开放新用户。极速版本支持模拟夜盘交易。

作者: laofu602 时间: 2016-5-16 17:46:18

小米发表于 2016-5-16 17:28
1，是的，使用close的条件是不稳定的，可能导致信号的变化。实际交易中要避免直接使用close做判断条件。
2 ...

我用的是电信天翼云主机，网络速度肯定没有问题，时间延迟这么多，要么是模拟服务器反应太慢，要么是软件本身有BUG。

交易信号肯定条件是满足的，这我在历史回测中还没有发现有问题，但在实时行情中却多次出现。

作者: laofu602 时间: 2016-5-16 20:10:42

本帖最后由 laofu602 于 2016-5-16 20:16 编辑

这是豆粕1609日线的截图及程序，增加和去掉时间控制代码的结果。
在回测中没有时间控制代码时，上周五就该平仓，增加时间控制条件后，到今天也没有平仓。
麻烦版主看看，问题出在哪里。

[attach]33905[/attach]

[attach]33903[/attach]

[attach]33902[/attach]

[attach]33901[/attach]

[attach]33906[/attach]

作者: laofu602 时间: 2016-5-16 23:30:06

本帖最后由 laofu602 于 2016-5-16 23:34 编辑

今天晚上又仔细观察了一下，感觉软件有BUG。
在使用CLOSE做委托平仓价时，不加时间限制，随着价格穿越均线，软件会发出数次信号消失的提示，但最后K线走完也不会发委托指令；使用时间限制而且要在收盘前很短时间，才会在下一K线开盘后延迟2~10秒发平仓指令。但以最高最低价发的开仓指令会立即发出毫无延迟，这说明行情服务器和网络通畅，是软件本身有BUG。

那么有什么办法可以可以实现收盘前可靠发出平仓指令？

作者: 小米 时间: 2016-5-17 08:48:42

本帖最后由小米于 2016-5-17 08:50 编辑

laofu602 发表于 2016-5-16 23:30
今天晚上又仔细观察了一下，感觉软件有BUG。
在使用CLOSE做委托平仓价时，不加时间限制，随着价格穿越均线 ...

这并非BGU，建议您先了解一下软件与函数的基础后再来编写公式。
如截图看到您的公式是于用在日线图上的，日K线上的time,hour,minute,second等函数值都是为0，
所以不可能满足你所写的时间条件。按你所限的时间条件，只能用于5秒或以下的周期图表上。。
或是改为currenttime来判断吧。。但是currenttime用于交易时，一定要做好分支处理，以防历史K线上的信号消失。

信号有消失或是未按自己的想法来交易，这个也不是软件的bug，可以考虑为您公式代码的“bug”吧。
如此表现肯定没法交易的，建议修改公式代码。

作者: laofu602 时间: 2016-5-17 09:48:15

你说的分支处理，是不是这个意思，就是做一个条件判断，当前BAR为历史行情时，用close，是实时行情时，用Q_last，等执行完毕后等K线收盘后，又马上切换回用close？

感觉要实现太复杂了。实在不行写两个公式，一个专门用于回测，一个根据回测公式原理，用Q函数写，专门用于实时交易，不过无法在K线图上显示。

能不能麻烦版主老大帮忙写一段代码，思路就是收盘价下穿均线，以收盘价平仓，然后下根K线跌破前K线低点，开空；之后收盘价站上均线，以收盘价平空；然后下根K线突破前K高点，开多。麻烦您了。

作者: laofu602 时间: 2016-5-17 09:54:48

我已经向开户期货公司申请开通TB账户了，在之前也试用了文华，金字塔等，感觉TB编程语言更加灵活强大，能够实现别的软件无法实现的思路，虽然学习起来更困难，今后还请米大多指点。

作者: 小米 时间: 2016-5-17 10:18:50

laofu602 发表于 2016-5-17 09:48
你说的分支处理，是不是这个意思，就是做一个条件判断，当前BAR为历史行情时，用close，是实时行情时，用Q_ ...

是的，分支处理就是实时行情与历史K线分开来处理的，确实较复杂，处理不好还会重复发单。
按你的思路写出来的公式是会有信号消失的可能，根本没法用于交易。

作者: laofu602 时间: 2016-5-17 16:34:30

我感觉TB的编程语言有很多细节部分很重要，但网站下载的手册和软件本身的帮助文档，都讲的太简洁，常常看的一头雾水，只能自己摸索着测试，效率很低下。希望贵公司能编一份详细的编程手册，特别是各个函数的使用例子，以便我们这些半吊子新手快速掌握。不要把我们这些常年搞交易的人，等同于贵公司专门开发软件的技术人员。对你们可能是很常识的东西，对我们却是一道难关。为什么文华那么烂编程语言软件，还能买的那么贵那么火，这就是文华软件从很多方面为客户考虑，知道我们这些人都是些半吊子，编的说明是从我们这些人能理解的角度出发。要知道C++等是专业软件人员的工具，TB仿C语言的风格，对我们这些门外汉来讲，真的是太高大上了，所以一定要有通俗详细的说明，我们才可能基本掌握，否则最后只能忍痛割爱，凑合着用文华之类的二流软件了。

作者: kurt7courtny 时间: 2016-5-17 16:39:09

楼主用那么多的close，很危险的，还是了解一下tb的运行机制先把!

作者: laofu602 时间: 2016-5-17 16:54:05

我搞交易已经20多年了，现在交易策略越来越简单，就是使用K线和均线，其他的各种指标统统扔了。中长线交易中，一个重要的平仓策略就是收盘价跌破均线，以收盘价平仓，而且以周线做交易居多。做日线交易要天天盯盘，人年纪大了受不了，更别说日内了。现在就是想用软件代替人盯盘，所以我很在意CLOSE的作用。

作者: gr_2000002041 时间: 2016-5-17 17:11:02

本帖最后由 gr_2000002041 于 2016-5-17 17:12 编辑

尽量少用函数，容易出错！

作者: laofu602 时间: 2016-5-18 17:03:46

本帖最后由 laofu602 于 2016-5-18 17:21 编辑

昨天编了一段简单的测试代码，思路就是米大说的用分支。

回测部分用CLOSE,交易部分用A 和Q函数，今天盘中用1分钟K线跑了一下程序，结果能准确在收盘前发委托，当K线走完后也能马上显示买卖标志。

现在的问题是，A_SendOrder指令在成交密集的时候（例如刚开盘和收盘前），会多次重复发开仓和平仓单，大概5~10秒后就会停止发单。

我猜测可能是模拟服务器成交回报比较慢，软件检测账户没有持仓，所以不停的发开仓单，平仓单也是同理。后来改成一次全平就没问题了。

有什么办法避免这种情况发生吗？因为实盘交易行情即使成交回报比较快也有可能发生这种情况。

附代码如下，望米大及各位前辈不吝赐教！

作者: laofu602 时间: 2016-5-18 17:04:16

本帖最后由 laofu602 于 2016-5-18 17:11 编辑

Params
Numeric jxzq(5);
Numeric jyss(1);
Vars
      Numeric ma;
      Numeric ma1;
      Numeric qc;
      Numeric qh;
      Numeric ql;
      Bool qsz;
      Bool qsd;
      Numeric bjsj;
      Numeric bartime;
      Numeric cczt(0);

Begin

      ma = Average(c,jxzq);
      PlotNumeric("ma",ma);
      ma1 = Average(c[1],jxzq);
      qc = c[1];
      qh = h[1];
      ql = l[1];
      qsz = qc>ma1;
      qsd = qc<ma1;
      bjsj = 10*FracPart(10000*CurrentTime);

      If(!CallAuctionFilter()) Return;

//------------------------------------------------------
//历史回测

IF (BarStatus<>2)
{
//做多------------------------------------------------

      if (MarketPosition <>1 and qsd==False and h>qh)
            Buy(1,Max(o,qh));

      if (qsz==True and c<ma)
            Sell(0,c);
//放空-------------------------------------------------------

      if (MarketPosition <>-1 and qsz==False and l<ql)

            SellShort(1,Min(o,ql));

      if (qsd==True and c>ma)             BuyToCover(0,c);
}
//-----------------------------------------------------------
//实时交易

IF (BarStatus==2)
{
//做多------------------------------------------------
      if (A_BuyPosition==0 and qsd==False and Q_Last>qh)

            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,jyss,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);

      if (qsz==True and A_BuyPosition>0 and Q_Last<ma and bjsj>=59 )

            A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,0,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);

//放空-------------------------------------------------------
            if (A_SellPosition==0 and qsz==False and Q_Last<ql)

                     A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,jyss,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);


      if (qsd==True and A_SellPosition>0 and Q_Last>ma and bjsj>=59)

            A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,0,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);
}

End

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)