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标题: Barstatus==2时是否是有两个TICKS [打印本页]

作者: tlfund 时间: 2016-6-3 16:12:25 标题: Barstatus==2时是否是有两个TICKS

当未开盘时，也就是说交易所没来数据时，理论上每个BAR是一个TICK,今天测试发现唯独BARSTATUS==2时有两个TICK，软件就是这样的吧，这多出的1TICK定是有什么原因？是BARSTATUS==2时会自动多运行一遍？还是本身就有两个TICK，要做TICK模型，想弄清楚这点。

作者: 小米 时间: 2016-6-3 16:54:42

是什么公式代码的测试下得到此结论的？

作者: tlfund 时间: 2016-6-7 08:19:56

Vars
Bool Trade_Time(False);

Begin

If(BarStatus<2)
   {SetGlobalVar2("tradetimedayticks",0);SetGlobalVar2("tradetimedate",0); }

If(BarStatus==2 And TrueDate(0)==GetGlobalVar2("tradetimedate"))
   SetGlobalVar2("tradetimedayticks",GetGlobalVar2("tradetimedayticks")+1);

If(BarStatus==2 And GetGlobalVar2("tradetimedayticks")>1)
   {Trade_Time=True;}

Commentary("TradeTime= "+IIFString(Trade_Time,"True","False")+" TICKS= "+Text(GetGlobalVar2("tradetimedayticks")));

   SetGlobalVar2("tradetimedate",TrueDate(0));
//全天的TICKS>1后认为是交易时间
Return Trade_Time;

End

代码如上，有两处不明白
1。GetGlobalVar2("tradetimedayticks")每个BAR第一TICK都会被重置为0，按原意来说BARSTATUS==2时不应该，是否每个新BAR产生时，在STATU==2时都隐藏有一个STATUS==1的TICK？
2。非交易时注释上能看到GetGlobalVar2("tradetimedayticks")在最后一BAR值为1，其它为0。
请版主看下，是否最后BAR的处理有什么特殊之处？

作者: 小米 时间: 2016-6-7 09:09:15

tlfund 发表于 2016-6-7 08:19
Vars
Bool Trade_Time(False);

并非在最后bar上有二个tick，而是TB的机制里，在新旧bar交替时，会将旧bar的最后一个tick与新bar的第一个tick一起合并运算一次。
也就是旧bar的最后一个ticK会重复再运算一遍，而此时该tick的barstatus的状态值是1

作者: htqh71091105 时间: 2019-5-23 09:59:19

用tick数据也是，每个tick变化时会和前一个tick合并运算一次吗？

作者: 小米 时间: 2019-5-23 11:36:40

htqh71091105 发表于 2019-5-23 09:59
用tick数据也是，每个tick变化时会和前一个tick合并运算一次吗？

会

作者: htqh71091105 时间: 2019-5-28 15:42:19

本帖最后由 htqh71091105 于 2019-5-28 15:44 编辑

小米发表于 2019-5-23 11:36
会

If ( Vol > Vol[1] && Vol[1] > Vol[2] && O > O[1] && OpenInt > OpenInt[1] )
                        {
                           myPrice = O ;
                           Buy(lots,myPrice);
                        }如果在tick数据上这么写条件执行，信号会闪烁，会是什么问题？

作者: 小米 时间: 2019-5-28 16:03:54

htqh71091105 发表于 2019-5-28 15:42
If ( Vol > Vol[1] && Vol[1] > Vol[2] && O > O[1] && OpenInt > OpenInt[1] )
...

仅这一段的逻辑，不应该有信号消，查看其它逻辑吧。

作者: htqh71091105 时间: 2019-5-28 17:56:12

小米发表于 2019-5-28 16:03
仅这一段的逻辑，不应该有信号消，查看其它逻辑吧。

请问下,交易时若用A函数写是不是就不会有信号消失的问题了？

作者: 小米 时间: 2019-5-29 08:26:43

htqh71091105 发表于 2019-5-28 17:56
请问下,交易时若用A函数写是不是就不会有信号消失的问题了？

A_sendorder直接对帐号下单，本身就没有信号标识的。所以不存在信号消失的问题。

作者: htqh71091105 时间: 2019-5-29 15:43:58

小米发表于 2019-5-29 08:26
A_sendorder直接对帐号下单，本身就没有信号标识的。所以不存在信号消失的问题。 ...

您好：感谢您的回复，我还有些疑虑！我的策略是在tick数据上写的，我看到帮助档案里有A函数报单、撤单写法，里面有的撤单后要等5个tick后在开仓或平仓，是因为撤单后回报返回不及时，避免重复发单。若交易频率较高的话等不了5个tick，是不是就会有问题出现，是不是说在现有的条件下不能进行太高频率的交易？

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