小米 发表于 2016-8-22 16:03 合约换月时的跳空是合理存在,这样处理不就失真了吗? 如果想要使用一个连续性的合约,可以使用指数。就没 ...
sensegray 发表于 2016-8-22 18:22 这样处理以后失真就很小,几乎等于实盘(实盘多一个对价换月成本)。 指数合约的回测并不能代表实盘绩效。 ...
小米 发表于 2016-8-23 08:52 实盘确确实实会有跳空,你要移仓,资金曲线也必定会因为这个跳空而受到影响,无论是正向还是反向的。 怎 ...