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标题: 求助，参数优化时只执行一次交易 [打印本页]

作者: rayraul 时间: 2016-10-20 23:25:12 标题: 求助，参数优化时只执行一次交易

rt,试运行一个Dual——thrust，原始程序正常运行的，一参数优化就只有一次交易，而且贯穿整个回测区间，有没有知道这是什么问题的，源码如下，比如我优化K1，K2就不行
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// 简称: Dual_Thrust
// 名称:
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出: Void
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric K1(0.5); //买价占比
Numeric K2(0.5); //卖价占比
Numeric Mday(1); //卖价幅度天数
Numeric Nday(1); //买价幅度天数
Numeric lots(1); //固定手数
Numeric offset(0);  //滑点
Numeric outTime1(0.1454);
Numeric outTime2(0.15);
Numeric inTime(0.0930);

Vars
Numeric BuyRange(0); //买价幅度
Numeric SellRange(0);//卖价幅度
Numeric HH;       //N天的High值最大值
Numeric LL;       //N天的Low值最小值
Numeric HC;       //N天的Close值最大值
Numeric LC;       //N天的Close值最小值
Numeric i_offset; //滑点价格
Numeric BuyPosition; //买价
Numeric SellPosition;//卖价
Numeric HighD1;//卖价
Begin

      i_offset = offset*MinMove*PriceScale;  //滑点
      HH = Highest(HighD(1),Mday);
      HC = Highest(CloseD(1),Mday);
      LL = Lowest(LowD(1),Mday);
      LC = Lowest(CloseD(1),Mday);

      SellRange = Max((HH - LC), (HC - LL));

      HH = Highest(HighD(1),Nday);
      HC = Highest(CloseD(1),Nday);
      LL = Lowest(LowD(1),Nday);
      LC = Lowest(CloseD(1),Nday);

      BuyRange = Max((HH - LC), (HC - LL));

BuyPosition = OpenD(0)+K1*BuyRange;
SellPosition = OpenD(0)-K2*SellRange;

      PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);

If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改
{
      //入场
      If(MarketPosition == 0 and Time >= inTime and Time < outTime1)
      {
            If(High>=BuyPosition)
            {
                     Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
            }

            If(Low<=SellPosition)
            {
                     SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
            }
      }
//止损出场

//收盘出场
      If(Time >= outTime1 and Time < outTime2)
      {
if(marketposition==-1)  BuyToCover(1,Open);
Else if(marketposition==1)  Sell(1,Open);

      }
}
End

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