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标题: 组合报告里的最大资产回撤比和实盘相差太远？ [打印本页]

作者: jolin_jiang79 时间: 2016-11-14 16:13:36 标题: 组合报告里的最大资产回撤比和实盘相差太远？

我在回测组合报告里的最大资产回撤比只有10%左右，但是这两天的实盘回撤达30%左右，我公式里好像并没有使用未来函数，这是怎么回事？

作者: htqh81191795 时间: 2017-4-8 16:08:00

很正常，测试的时候基于指数和连续合约，实盘的时候交易的主力合约，这里面有误差，还有未来的行情不是按照以前行情走的

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