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标题: 帮忙做个模型把 [打印本页]

作者: dafeng 时间: 2007-12-12 16:27:09 标题: 帮忙做个模型把

当前价超过前4周期最高价，买进1手，如果突破前6周期最高价，再次买进1手。
当前价跌破前4周期最低价卖出1手，如果跌破前6周期最低价，再次卖出1手
如果最后一笔持仓单亏损总资金的1%，平仓。
如果持有的仓单盈利，现价跌破前2周期最低价，平仓
或现价突破前2周期最高价，平仓

除了以上的买卖信号提示，其余信号能否过滤掉。

那位高人能够指点哪，多谢了

作者: 孤舟骑浪 时间: 2007-12-13 16:49:16

这个是很好的系统啊，要慢慢来，有空我弄弄！最难的问题是止损问题，别的不算什么大的难度。这里的止损，可以采用一个结合技术指标和交易指令的交叉思路，技术指标方面参数比较多，要有初始金inicapital(500000)、每次最大亏损比例（比如可以连续开５次，那么每次为千分２）reducepercent(2)、商品保证金比率riskratio(2)千分二、每手含的数量（比如５、１０）lotsinnumber(10)、每一次可以亏多少个点noffset(3)。亏损达1%，可以换个角度说，就是最多可以连续亏多少次的问题，那么整个思路就变成了如果只进行一次交易，如果每一次最多可以亏损千分二，最多可以连续亏５次的问题（亏损次数视每次亏损可承受的比例而定）。
请按下列公式编成技术指标计算每次可开仓的最大仓量，原后从交易设置中按资金比例设为相同的仓量：
safelots=intpart((inicapital*reducepercent)/(lotsinnumber*noffset*minmove*pricescale*1000));
positionpercent=intpart(((safelots*lotsinnumber*myExitprice*riskratio)/(inicapital*10))*100);
从交易指令中采用相同的参数noffset，每次亏损时的记录次数，当亏损次数达５次时，全部平仓。
整个系统包括一个技术指标和一个交易指令，交易指令方面要做的是非常简单的程序，稍微学过tb的人都会做。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2007-12-13 16:51:42

商品保证金比率riskratio(2)千分二，这点有误，应为riskratio(1)百分十，为什么千分二只定了２，百分十只定了1呢，因为他们已在公式转化成了相应的千分二和百分十了。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2007-12-13 16:55:53

技术指标中初始金、交易设置中的初始金、实际帐户中的初始金三者必须相同，做出来的东西才符合实际。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2007-12-13 16:57:31

初始金有时可以理解为动态权益，看实际情况而定。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2007-12-13 17:25:10

技术指标应用日k线图表，公式positionpercent=intpart(((safelots*lotsinnumber*myExitprice*riskratio)/(inicapital*10))*100);中的myExitprice有误，应为此时的大概价格price，就用price=avgrage(cose,5)，吧。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2007-12-13 17:28:33

price=avgrage(close,5)，cose应为close.

作者: dafeng 时间: 2007-12-15 21:18:12

很感谢能给我这么多建议
不过我还是不知道怎么写出这些公式，如老师有时间，能否帮我写下？

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