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标题: 谁有比较好的逆市策略思路呢？谢谢分享 [打印本页]
作者: speed_fj    时间: 2011-2-28 10:47:14     标题: 谁有比较好的逆市策略思路呢？谢谢分享

谁有比较好的逆市策略思路呢？谢谢分享
除了网格交易法
作者: element    时间: 2012-3-13 22:56:13

比如Turtle Soup还可以。
作者: landwatcher    时间: 2012-3-15 16:36:31

逆市就是反趋势，通道类啊什么的都可以试试。。不过交易次数不能多。。多了反趋势必死。。。
作者: 双手插口袋    时间: 2012-3-20 21:30:41

或者把你的趋势系统使用在更小级别或者更大级别周期里，能顶个逆势系统的效果
作者: 天崖    时间: 2012-3-22 07:21:36

把你的顺势系统，按交易信号，反着操作，就成逆势系统了，呵呵~~~~·
作者: zzzlondon    时间: 2012-3-22 10:32:58

从1月底到现在帐户的回撤相当大，研究了下震荡模型，把自己的想法和大家分享下，希望能抛砖引玉。
几个思路：
一.就像楼上说的，“把你的顺势系统，按交易信号，反着操作，就成逆势系统了”，但这样的系统只能在你能精确判断市场是趋势还是震荡的情况下才有用，毕竟一个有效的顺势系统反过来的总体绩效肯定是负的，另外还有个问题就是你的最大亏损会非常大。
二.4楼所说的，“趋势系统使用在更小级别或者更大级别周期里，能顶个逆势系统的效果”，我认为这句话是对的，但是这样你的交易次数会增加很多，每笔的平均盈利会减少很多，再要扣除高昂的手续费和滑点，就未必能盈利了。思路是好的，只是本人能力有限，做不出这样的模型。
三.还是使用传统的指标。趋势的精髓是追涨杀跌，震荡的精髓就是高抛低吸。
（一）期市截拳道 里面有个夹板震荡系统，原理如图
[attach]8688[/attach]
代码如下
  1. Params
  2.         Numeric ratio1(90);
  3.         Numeric ratio2(130);
  4.         Numeric SP(10);
  5.         Numeric Units(1);
  6. Vars
  7.         Numeric openDay(0);
  8.         NumericSeries trades1(0);
  9.         NumericSeries trades2(0);
  10.         Numeric value5(0);
  11.         NumericSeries status(0);
  12. Begin
  13.         if(date<>date[1]){
  14.                 trades1=0;
  15.                 trades2=0;
  16.                 status=0;
  17.         }
  18.         openDay=OpenD(0);
  19.         value5=highd(1)-lowd(1);
  20.         If(high>=openDay+ratio1*value5/100 && close<open)status=-1;
  21.         If(high<=openDay-ratio2*value5/100 && close>open)status=1;
  22.        
  23.         if(time>=0.09 && time<=0.1450 ){
  24.                 if(trades1<1 && status==-1 && marketposition!=-1){
  25.                         SellShort(Units,openDay+ratio1*value5/100);
  26.                         trades1=1;
  27.                 }
  28.                 if(trades2<1 && status==1 && marketposition!=1){
  29.                         buy(Units,openDay-ratio2*value5/100);
  30.                         trades2=1;
  31.                 }
  32.         }
  33.         If(MarketPosition ==1 && low<=AvgEntryPrice-sp && BarsSinceEntry>0)Sell(Units,AvgEntryPrice-sp);
  34.         If(MarketPosition ==-1 && high>=AvgEntryPrice+sp && BarsSinceEntry>0)BuyToCover(Units,AvgEntryPrice+sp);
  35.         if(time>=0.1455){
  36.                 if(MarketPosition==1)
  37.                         sell(Units,close);
  38.                 if(MarketPosition==-1)
  39.                         buytocover(Units,close);
  40.         }
  41. end
复制代码
效果较差
[attach]8689[/attach]
作者: zzzlondon    时间: 2012-3-22 10:50:26

（二）使用BOLL通道，上下轨反转
  1. Params
  2.    Numeric t1(13);
  3.    Numeric m1(2.30);
  4.    Numeric m2(3.10);
  5.    Numeric SP(10);
  6.    Numeric Units(1);
  7. Vars
  8.    NumericSeries ma(0);
  9.    NumericSeries bollup(0);
  10.    NumericSeries bolldn(0);
  11.    NumericSeries trades1(0);
  12.    NumericSeries trades2(0);
  13. Begin
  14.         if(date<>date[1]){
  15.                 trades1=0;
  16.                 trades2=0;
  17.         }
  18.         If (CurrentBar>=t1-1){
  19.                 ma = AverageFC(Close,t1);
  20.                 bollup = ma + StandardDev(Close,t1,2)*m1;
  21.                 bolldn = ma - StandardDev(Close,t1,2)*m2;
  22.         }
  23.        
  24.         If (time <= 0.15 && close[2]<bolldn[2] && close[1]>bolldn[1] && close[1]>open[1] && MarketPosition!=1 && trades1<1){
  25.                 Buy(Units,Open);
  26.                 trades1=1;
  27.         }
  28.         If (time <= 0.15 && close[2]>bollup[2] && close[1]<bollup[1] && close[1]<open[1] && MarketPosition!=-1 && trades2<1){
  29.                 SellShort(Units,Open);
  30.                 trades2=1;
  31.         }
  32.        
  33.         If(MarketPosition ==1 && low<=AvgEntryPrice-sp && BarsSinceEntry>0)Sell(Units,AvgEntryPrice-sp);
  34.         If(MarketPosition ==-1 && high>=AvgEntryPrice+sp && BarsSinceEntry>0)BuyToCover(Units,AvgEntryPrice+sp);
  35.        
  36.         if(time>=0.1512){
  37.                 if(MarketPosition==1)
  38.                         sell(Units,close);
  39.                 if(MarketPosition==-1)
  40.                         buytocover(Units,close);
  41.         }

  43. End
复制代码
效果一般，参数过优化严重
[attach]8690[/attach]
作者: zzzlondon    时间: 2012-3-22 10:59:59

如果不限定日内的话，效果会好些，参数也不用太优化
  1. Params
  2.    Numeric t1(50);
  3.    Numeric m(2);
  4.    Numeric SP(10);
  5.    Numeric Units(1);
  6. Vars
  7.    NumericSeries ma(0);
  8.    NumericSeries bollup(0);
  9.    NumericSeries bolldn(0);
  10.    NumericSeries trades1(0);
  11.    NumericSeries trades2(0);
  12. Begin
  13.         if(date<>date[1]){
  14.                 trades1=0;
  15.                 trades2=0;
  16.         }
  17.         If (CurrentBar>=t1-1){
  18.                 ma = AverageFC(Close,t1);
  19.                 bollup = ma + StandardDev(Close,t1,2)*m;
  20.                 bolldn = ma - StandardDev(Close,t1,2)*m;
  21.         }
  22.        
  23.         If (time <= 0.15 && close[2]<bolldn[2] && close[1]>bolldn[1] && close[1]>open[1] && MarketPosition!=1 && trades1<1){
  24.                 Buy(Units,Open);
  25.                 trades1=1;
  26.         }
  27.         If (time <= 0.15 && close[2]>bollup[2] && close[1]<bollup[1] && close[1]<open[1] && MarketPosition!=-1 && trades2<1){
  28.                 SellShort(Units,Open);
  29.                 trades2=1;
  30.         }       
  31.         If(MarketPosition ==1 && low<=AvgEntryPrice-sp && BarsSinceEntry>0)Sell(Units,AvgEntryPrice-sp);
  32.         If(MarketPosition ==-1 && high>=AvgEntryPrice+sp && BarsSinceEntry>0)BuyToCover(Units,AvgEntryPrice+sp);
  33. End
复制代码
[attach]8691[/attach]
大家有什么好的想法可以分享一下
作者: element    时间: 2012-3-22 11:39:21

回复 8# zzzlondon

谢谢你的经验分享！
作者: liq77    时间: 2012-3-22 16:00:31

bolling带还是很有用地，学习了！谢谢分享！
作者: 傻了吧    时间: 2012-3-22 17:03:30

回复 7# zzzlondon
资金曲线很好啊。。
作者: iwfkkdurw    时间: 2012-3-22 19:39:42

逆势交易系统（日内交易系统）
       Simple Range Exhaustion System
        1. Calculate the daily 20 period average range.    //计算20日平均波幅ATR
        2. Today’s range must expand to exceed #1.    //  今日波幅>ATR   
        3. The 2-day combined range must expand to exceed 2.2 times of #1.    //昨天和今天的总波幅>2.2*ATR   
        4. Go long at market if the market is trading in the lower portion of the 2-day range.   // 做多条件：符合条件2和3时入场
       5. Protective stop is placed at 0.35 times #1 from the entry price.       //入场后在相反的位置0.35ATR处设置保护性止损
       6. If not stopped out, exit by 16:00 Eastern Time. i.e. a day trading system     //如果没有被止损，收盘前平仓

能写成TB吗?
作者: ggyyff    时间: 2012-4-15 12:29:36

zzzlondon 发表于 2012-3-22 10:32
从1月底到现在帐户的回撤相当大，研究了下震荡模型，把自己的想法和大家分享下，希望能抛砖引玉。
几个思路 ...

谢谢你这么无私的把研究成果拿出来分享 我的趋势系统同样在2-4月遇到了比较大的回撤  我是受到一个网友 说把趋势和区间交易系统结合起来的启发（确实我才入门不久，这个道理现在才懂）。然后也在研究区间交易策略，思路上我更加倾向指标配上K线组合进场，而出场还没有理想的思路，呵呵
作者: zitengjie1982    时间: 2012-4-15 19:26:20

本帖最后由 zitengjie1982 于 2012-4-15 19:36 编辑

如果，你是想日内交易，逆趋势交易，我到有个成型的方法，但是编程能力过弱，提供给你做参考，但这比较适合股指交易，你去统计每天股指最大成交量出现以后，市场的走势，在结合前面三到五天，最大成交量，和今天成交量，做一个线性函数，应该你就找到一个比较有效的方法了
如果谁能编出来，可以给我留言哈我可以细说思路是什么杨的
作者: cym138    时间: 2012-4-15 22:05:21

谢zzzlondon 兄，zzzlondon 兄思路清析，表达精简，希望能多多交流。
作者: rypan    时间: 2012-4-30 15:46:56

为啥你们都那么强？参数一用就是5个？

我2个都嫌多。
作者: skykisser    时间: 2012-7-22 18:18:04

参数少还能有稳定收益的系统，说明理念到家了，这样实盘才放心。
作者: 捭阖时空    时间: 2012-7-22 18:58:01

反趋势策略不好开发
难度很大
失败N次了
作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:20:33

谢谢
作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:20:39

作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:20:43

作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:20:47

作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:20:50

作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:20:53

作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:20:57

作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:21:01

作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:21:05

作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:21:09

作者: salonbus    时间: 2012-7-29 00:21:13

作者: yangedwin99    时间: 2012-7-29 15:59:25

趋势的精髓是追涨杀跌，震荡的精髓就是高抛低吸。
作者: greatcat99    时间: 2012-8-16 14:06:50

震荡策略出场条件不好搞啊
作者: 百度一下    时间: 2012-9-6 15:51:07

没有震荡加趋势吗



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