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标题: TBV4公式升级说明 [打印本页]

作者: nopain 时间: 2011-3-1 16:01:37 标题: TBV4公式升级说明

经过很长一段时间的开发和调试工作，TBV4终于快要正式发布了，感谢各位朋友一路以来的关注和支持，这次升级主要是公式平台的升级，修改可谓天翻地覆，杯具的就是，由于改动太多，没法直接兼容TBV3的公式以及导入导出文件，请大家谅解！

一、公式升级取消的功能点：
1、内建平仓指令：
已删除8个内建平仓函数，准备等新版本稳定后以用户函数的形式提供类似功能。
2、保证金不足强平机制：
旧版公式在测试和实际交易中，如果出现保证金不足的情况，会产生强制平仓的指令。考虑到保证金不足是以虚拟资金计算，如果设置不正确可能会导致实盘平仓的严重后果，所以取消该功能。
3、延迟发单机制：
旧版通过交易函数中使用delay参数达到延迟到下一个Bar开盘发单的效果，在实际应用中，通过Delay参数只能使用NextOpen等未来函数来获取价格，整个设计过于复杂。考虑到可以通过获取上一个Bar的条件值来进行判断，在当前Bar开盘交易这种方法替代延迟发单的机制，决定取消该功能。
4、公式类型调整：
用户字段，技术指标，K线型态，特征走势，交易指令这5种类型公式统一为公式应用，公式应用既可以输出线条，也可以进行交易。
5、公式的条件表达式取消无效值传递机制：
旧版本中，如果 a = 无效值 , b = 100，则 a + b = 无效值。+-*/等数学运算及> < 等逻辑运算表达式都支持无效值传递机制。
新版本中，如果 a = 无效值，b = 100，则 a + b <> 无效值。所以不能再用旧版本的方法来进行无效值判断。
进行这种调整是因为旧版本对所有的运算符进行了重载，但这种重载浪费大量的计算时间，导致公式执行效率低下，为了提高公式的运行效率，决定取消这种机制。
在旧版本系统中，可能有以下类似的写法：
bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
在不是当天的Bar上，因为Q_LowerLimit和Q_UpperLimit是无效值，因此整个表达式都是无效值。bInBoardRange的值为False，所以能够正常使用。
同样的代码，在新版中，由于没有无效值的传递机制，在不是当天的Bar上，bInBoardRange的值可能是True，系统不能正常的运行。
为了处理这种情况，需要进行有效性判断，大致代码如下：
bInBoardRange  = false;
If(Q_UpperLimit != InvalidNumeric && Q_LowerLimit != InvalidNumeric)
{
   bInBoardRange = (Open < Q_LowerLimit + 10*MinMove*PriceScale) Or (Open > Q_UpperLimit - 10*MinMove*PriceScale);
  }

二、公式升级增加的功能点：
1、叠加商品可以进行交易和测试：
旧版本只能使用Buy(1,MyPrice);这样的语句进行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition这样的函数获取交易状态。大部分函数都支持使用Data#.前缀进行调用。
这样可以方便的实现多个商品的，单个系统的组合测试，可以测试套利和对冲系统。
2、PlotNumeric,PlotString,PlotBool画线输出函数增加定位点参数：
以PlotNumeric距离，其他类似，PlotNumeric的前两个参数保持不变，第三个参数修改为定位点参数，默认参数为0，其他的参数和旧版一致。
当我们使用定位点函数时，对于PlotNumeric，将输出一条线段，连接定位点和输出值的点；PlotBool和PlotString将在指位置画出相应的内容。
3、增加投资组合函数：
增加portfolio_XXX类型的函数，用户获取当前图表，当前公式应用对应的投资组合的状态和性能信息，原CurrentCapital用Portfolio_CurrentCapital代替。
4、序列变量自动传递最新值：【new】
   旧版本中为了序列变量的上一个Bar值，需要编写语句 MyVar = MyVar[1];
   新版本中变为自动传递，即可以省略这条语句，但随之带来的变化就是，序列变量的默认值，只会在第一个Bar有效。
5、Bar数据和序列变量在回溯越界时取值调整:【new】
   旧版本中，Bar数据和序列变量，序列参数等值，当回溯的索引越界是，即Value[nOffset]的nOffset > CurrentBar时，会是无效值。
   新版本中，这种情况下会用该数据源的第1个值代替。
6、叠加数据时补齐数据方式：【new】
   多个商品进行叠加时，可能在数据的前段出现某个商品有数据，但其他商品无数据，旧版本会使用无效值填充。
   新版本使用第一个有效的Bar的Open填充高开低收，成交量设置为0，持仓量设置为第一个有效Bar的持仓量。
7、公式应用全局变量扩容：
单个公式应用的全局变量从50个扩充500个。
8、单个图表内多个公式之间的相关性：
旧版本中，单个图表中的多个交易指令会相互影响，形成干扰。虽然利于将开平仓等指令进行模块化，但不利于利用资源。
新版本中，单个图表中的多个公式应用就像以前的多个技术指标一样，不再有相关性。这样就可以很容易的单个图表驱动多个交易系统，节省电脑资源。
9、公式编译提速：
调整旧版本所有公式联编的架构，客户修改用户函数时，需要重新编译所有的自定义公式应用，编译公式应用时，只需要编译当前公式应用即可。
如果客户完全了解用户函数和公式应用的调用关系，在开发调试用户函数过程中先选择单独编译用户函数，等用户函数算法稳定之后，再全部编译一次，这样可以大幅提升系统开发速度。
10、交易策略参数优化提速：
通过调整价格，公式运行速度得到近10倍的提升，并增加了多线程测试，在性能强劲的电脑上，可以达到旧版本几十倍的测试速度。可以考虑攒钱买32核电脑进行测试了。
另外，交易策略的参数优化增加了参数淘汰率，要使用淘汰算法，需要将重要的参数放在前面，测试完一个参数之后，按比例淘汰较差的参数。提升测试效率。
11、投资组合测试报告：
单个图表可以支持多个交易系统的执行，同时我们增加了对多个交易系统的测试报告组合分析。方便评估多个系统的组合效果。
12、公式导入导出中增加无源码模式：
对于用户的公式应用，考虑到安全问题，我们增加了无源码加密的方式，将执行文件直接导入导出，方便交易系统的应用。为了控制时间和权限，用户可以在公式代码中增加时间验证和账户验证，这样编译后的公式在应用过程中再无后顾之忧。
13、讯号消失的处理机制调整：
旧版本中，如果出现系统的讯号消失，会反复开仓，导致头寸完全混乱，并可能出现巨大的亏损。
新版本中，对于用户操作失误写出的讯号消失的系统，第一次发单之后，不在重复发单，当出现讯号消失时，还会弹出提示，提醒用户修改系统代码。
14、循环代码体内调用序列函数的支持：
函数代码内有使用序列变量或序列参数进行计算的称为序列函数，旧版本中在循环体内调用序列函数会出现计算出错的问题，新版本对于这种情况进行了修复。
但要确保这种写法的正确执行，必须保证每个Bar，这个循环体的执行次数都是一样的。否则仍然会出现错误。同样的原理，If条件语句里面不能使用序列函数进行计算。
下面是一个错误写法的例子:
If(MarketPosition!=1 && CrossOver(Avg1,Avg2))
{
   Buy....
}
因为MarketPosition在等于1的情况下，会导致后面的语句不被执行，这样，就不是每个Bar都调用了该序列函数。就会出现数据计算出错。
正确的写法如下:
MyBuyCondition = CrossOver(Avg1,Avg2);
If(MarketPosition!=1 && MyBuyCondition )
{
   Buy...
}
15、函数序列参数的输入值验证：
   旧版本中，CrossOver这样的函数，因为两个参数都是序列参数，只能使用两个序列变量，比如Avg1,Avg2作为参数进行传入。不能使用CrossOver(Close,1000)这样的写法。为此，旧版本中还增加了CrossOverHor这样的函数来处理这种情况。
   新版本中，可以直接传入普通值进行计算，甚至传入数据的回溯值。旧版本中CrossOver(Close[1],Avg1)；这样的写法是正确的，但CrossOver(Close[1],Avg1[1])则是错误的，新版本则可以支持后面的写法。
16、用户函数中可以使用所有系统函数：
这样可以很方便的封装交易指令和算法。
17、讯号发生的时间如果不在图表最后Bar时间的附近，将会被忽略。
日线及以上周期要求讯号发生的日期和最后Bar的日期相同；
1分钟及以上周期要求讯号发生的时间和最后Bar的时间误差不超过5分钟。
Tick和10秒周期要求讯号发生的时间和最后Bar的时间误差不超过1分钟。
   通过这个时间限定，防止最后Bar上较早前的讯号在重新启动时发单。
18、使用引用参数的函数【new】
旧版本在使用引用参数时可以传入序列变量，普通变量和引用参数值。
新版本在使用引用参数时只能传入普通变量和引用参数值。

公式升级，改动较多，未能一一列出，等待继续完善！

作者: dengwu 时间: 2011-3-1 16:17:26

好期待新版本啊，

作者: yml0396 时间: 2011-3-1 17:09:46

非常需要：
1、叠加商品可以进行交易和测试：
旧版本只能使用Buy(1,MyPrice);这样的语句进行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition这样的函数获取交易状态。大部分函数都支持使用Data#.前缀进行调用。这样可以方便的实现多个商品的，单个系统的组合测试，可以测试套利和对冲系统。
3、增加投资组合函数：
增加portfolio_XXX类型的函数，用户获取当前图表，当前公式应用对应的投资组合的状态和性能信息。
只是希望TBV4比以前的版本皮实点，总感觉TB很好甚至是精美，可有点脆弱不皮实，也可能精美复杂的东西都不皮实，是我的要求太高了吧。

作者: CFXQM 时间: 2011-3-1 17:43:05

期待新版本。
“最终目标文件编译错误”这个问题有没有解决？

作者: nopain 时间: 2011-3-1 17:49:34

回复 4# CFXQM

应该是解决了

作者: sq1974 时间: 2011-3-1 21:54:28

升级后，老版本的开拓者还能用吗

作者: liq77 时间: 2011-3-2 11:19:16

本帖最后由 liq77 于 2011-3-2 11:20 编辑

请问在超级图表的贴页面设置中增添“线标序号”了吗？
即当前这根K线是从头数过来的第几根？——与当前K线的最高价最低价等并列显示在图表上方...

作者: zhaopengtao 时间: 2011-3-2 13:14:24

什么时候发布啊？

作者: nopain 时间: 2011-3-2 14:30:20

回复 7# liq77

没有增加这样的功能，如果需要，您可以在公式中添加一行
Commentary("Bar索引="+Text(CurrentBar));

作者: CFXQM 时间: 2011-3-2 14:56:21

希望正式版出来时，能有一个完整的公式升级说明。

作者: Edmund 时间: 2011-3-3 09:55:17

解决了很多历史问题什么时候放出新版本？

作者: Edmund 时间: 2011-3-3 10:01:24

最新版本的帮助文件能否先行放出？

作者: nopain 时间: 2011-3-3 10:43:37

最新版本的帮助文件能否先行放出？
Edmund 发表于 2011-3-3 10:01

帮助文件还在更新中～～～

作者: f600624 时间: 2011-3-3 10:53:12

希望新版出来后和老版至少有比较长时间的共存期，不然来不及修改公式了。

作者: ayan2010 时间: 2011-3-3 13:12:07

尽快推出

作者: ayan2010 时间: 2011-3-3 13:12:43

下载测试撒

作者: liq77 时间: 2011-3-3 13:46:25

本帖最后由 liq77 于 2011-3-3 13:48 编辑

回复 9# nopain

谢谢回复！我知道在公式中可以增加线标，但在K线图上标出线标会在看盘和操作时有诸多方便之处，尤其是需要根据“线标”来确定划线位置（作为可变参数）的指标或指令，因为TB少有在图上某一位置标出文字或符号的功能，故建议在“页面设置”的“标注”一栏内加入“线标”参数，而且最好放在“商品名称”之后，“周期”之前，这样可以在多图同列状态下仍然可以看到显示。

作者: khseaman 时间: 2011-3-3 23:22:55

非常期待啊，希望能给个大概的时间！

作者: nopain 时间: 2011-3-4 10:19:10

回复 17# liq77

V4已经可以用PlotString在指定位置标出字符串。
PlotBool可以输出笑脸/哭脸图标

作者: ayan2010 时间: 2011-3-4 12:20:05

昨晚下载了,测试了一下,在公式性能测试存在问题,一个图表中叠加了DATA0和DATA1,对DATA0开仓平仓作,3.3.1版能正确从DATA0开始K线进行测试,TB4则比DATA0 K线提前,造成测试结果有问题!

作者: ayan2010 时间: 2011-3-4 12:20:37

昨晚下载了,测试了一下,在公式性能测试存在问题,一个图表中叠加了DATA0和DATA1,对DATA0开仓平仓作,3.3.1版能正确从DATA0开始K线进行测试,TB4则比DATA0 K线提前,造成测试结果有问题!

作者: nopain 时间: 2011-3-4 16:11:16

回复 21# ayan2010

请详细描述一下操作及你认为的错误现象，方便分析问题。谢谢

作者: cnbiz850 时间: 2011-3-4 16:44:49

是否不好导入前一版本的公式了？我把前一版本的公式备份到一个文件，然后用V4导入，很多的公式中只导入两个，不知为什么？

作者: zyloogle 时间: 2011-3-4 20:36:12

If(CrossUnder(L,z1)and CrossUnder(L,z2))

这样写不行,请确认!

作者: ayan2010 时间: 2011-3-4 22:25:39

回复 21# ayan2010

请详细描述一下操作及你认为的错误现象，方便分析问题。谢谢------比如说DATA0为IF1103,2010年7月19日起上市交易,叠加DATA1为股指指数,从2010年4月16日起,在DATA0上进行交易测试,3.3.1会正确从2010年7月19开始计算结果.TBV4则会从2010年4月20日开始计算结果!

作者: ayan2010 时间: 2011-3-4 22:29:40

以下为TBV4.0测试结果,不能正确地从7月19日开始测算

1 118 TEMA_LOGTST 2010/04/20 10:05 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 499879.84
222 多头 2010/04/22 09:45 1.00 2670.2 120.16 (120.16) (0.09%)
2 244 TEMA_LOGTST 2010/04/22 13:05 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 499759.68
263 多头 2010/04/22 14:40 1.00 2670.2 120.16 (240.32) (0.09%)
3 279 TEMA_LOGTST 2010/04/23 10:00 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 499639.52
291 多头 2010/04/23 11:00 1.00 2670.2 120.16 (360.48) (0.09%)
4 328 TEMA_LOGTST 2010/04/26 09:35 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 499519.36
332 多头 2010/04/26 09:55 1.00 2670.2 120.16 (480.64) (0.09%)
5 339 TEMA_LOGTST 2010/04/26 10:30 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 499399.21
363 多头 2010/04/26 14:00 1.00 2670.2 120.16 (600.79) (0.09%)
6 427 TEMA_LOGTST 2010/04/27 14:50 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 499279.05
434 多头 2010/04/28 09:25 1.00 2670.2 120.16 (720.95) (0.09%)
7 438 TEMA_LOGTST 2010/04/28 09:45 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 499158.89
527 多头 2010/04/29 14:10 1.00 2670.2 120.16 (841.11) (0.09%)
8 592 TEMA_LOGTST 2010/04/30 15:05 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 499038.73
595 多头 2010/05/04 09:20 1.00 2670.2 120.16 (961.27) (0.09%)
9 1007 TEMA_LOGTST 2010/05/13 13:40 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 498918.57
1032 多头 2010/05/14 09:45 1.00 2670.2 120.16 (1081.43) (0.09%)
10 1171 TEMA_LOGTST 2010/05/18 13:50 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 498798.41
1189 多头 2010/05/19 09:20 1.00 2670.2 120.16 (1201.59) (0.09%)
11 1194 TEMA_LOGTST 2010/05/19 09:45 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 498678.25
1199 多头 2010/05/19 10:10 1.00 2670.2 120.16 (1321.75) (0.09%)
12 1215 TEMA_LOGTST 2010/05/19 13:00 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 498558.09
1235 多头 2010/05/19 14:40 1.00 2670.2 120.16 (1441.91) (0.09%)
13 1251 TEMA_LOGTST 2010/05/20 10:00 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 498437.93
1262 多头 2010/05/20 10:55 1.00 2670.2 120.16 (1562.07) (0.09%)
14 1326 TEMA_LOGTST 2010/05/21 13:15 IF1103 2670.2 120.16 (120.16) 498317.77
1388 多头 2010/05/24 13:55 1.00 2670.2 120.16 (1682.23) (0.09%)
15 1464 TEMA_LOGTST 2010/05/26 09:45 IF1103 2670.2 240.32 (240.32) 498077.46
1469 多头 2010/05/26 10:10 2.00 2670.2 240.32 (1922.54) (0.09%)
16 1539 TEMA_LOGTST 2010/05/27 13:00 IF1103 2670.2 240.32 (240.32) 497837.14

作者: ayan2010 时间: 2011-3-4 22:33:32

以下为3.3.1的测试结果,可以正确从7月19日开始
1 3362 多头建仓    2010/07/19 10:25:00TEMA_TEST                2711.6       2.00    (3740.00)    496260.00
      3364 多头平仓    2010/07/19 10:35:00TEMA_TEST                2705.4       20.00    (3740.00)    (2.30%)
2 3365 多头建仓    2010/07/19 10:40:00TEMA_TEST                2714.4       2.00    73060.00    569320.00
      3437 多头平仓    2010/07/20 13:40:00TEMA_TEST                2836.2       20.00    69320.00       44.86%
3 3518 多头建仓    2010/07/22 09:55:00TEMA_TEST                2853.6       2.00 (12980.00)    556340.00
      3527 多头平仓    2010/07/22 10:40:00TEMA_TEST                2832.0       20.00    56340.00    (7.58%)
4 3535 多头建仓    2010/07/22 11:20:00TEMA_TEST                2840.4       2.00    (1460.00)    554880.00
      3536 多头平仓    2010/07/22 11:25:00TEMA_TEST                2838.0       20.00    54880.00    (0.86%)
5 3540 多头建仓    2010/07/22 13:15:00TEMA_TEST                2845.4       2.00    13660.00    568540.00
      3581 多头平仓    2010/07/23 10:40:00TEMA_TEST                2868.2       20.00    68540.00       8.00%
6 3880 多头建仓    2010/07/30 14:35:00TEMA_TEST                2962.0       1.00    15650.00    584190.00
      3933 多头平仓    2010/08/02 14:30:00TEMA_TEST                3014.2       10.00    84190.00       17.61%
7 3992 空头建仓    2010/08/03 14:55:00TEMA_TEST                2951.4       1.00    (8050.00)    576140.00
      4002 空头平仓    2010/08/04 09:45:00TEMA_TEST                2978.2       10.00    76140.00    (9.09%)
8 4010 空头建仓    2010/08/04 10:25:00TEMA_TEST                2955.2       1.00    (2470.00)    573670.00
      4016 空头平仓    2010/08/04 10:55:00TEMA_TEST                2963.4       10.00    73670.00    (2.79%)
9 4017 空头建仓    2010/08/04 11:00:00TEMA_TEST                2956.0       1.00    (1330.00)    572340.00
      4041 空头平仓    2010/08/04 14:30:00TEMA_TEST                2960.4       10.00    72340.00    (1.50%)
10 4043 多头建仓    2010/08/04 14:40:00TEMA_TEST                2967.0       1.00    (1810.00)    570530.00
      4060 多头平仓    2010/08/05 10:05:00TEMA_TEST                2961.0       10.00    70530.00    (2.03%)
11 4076 空头建仓    2010/08/05 11:25:00TEMA_TEST                2953.0       1.00    (970.00)    569560.00
      4087 空头平仓    2010/08/05 13:50:00TEMA_TEST                2956.2       10.00    69560.00    (1.09%)
12 4096 空头建仓    2010/08/05 14:35:00TEMA_TEST                2940.4       1.00    (2890.00)    566670.00
      4109 空头平仓    2010/08/06 09:40:00TEMA_TEST                2950.0       10.00    66670.00    (3.28%)
13 4122 空头建仓    2010/08/06 10:45:00TEMA_TEST                2933.0       1.00 (10090.00)    556580.00
      4131 空头平仓    2010/08/06 13:00:00TEMA_TEST                2966.6       10.00    56580.00    (11.47%)
14 4132 多头建仓    2010/08/06 13:05:00TEMA_TEST                2979.8       1.00    8750.00    565330.00
      4159 多头平仓    2010/08/09 09:20:00TEMA_TEST                3009.0       10.00    65330.00       9.79%
15 4237 空头建仓    2010/08/10 11:20:00TEMA_TEST                2968.6       2.00    16660.00    581990.00
      4276 空头平仓    2010/08/11 10:05:00TEMA_TEST                2940.8       20.00    81990.00       9.35%
16 4363 空头建仓    2010/08/12 14:20:00TEMA_TEST                2907.0       2.00    (7820.00)    574170.00

作者: nopain 时间: 2011-3-5 16:30:24

To ayan2010:
你说得问题是因为前面提到的无效值处理机制改变，新版要求自行判断数据是否有效，并进行相应处理。
新版本中对于数据叠加补齐数据做了一些改变，你的例子里面会用7/16的数据填充空缺。稍后我会详细说明一下这个机制

作者: 做期货好 时间: 2011-3-5 16:42:23

黄总， qq给你留言了，发现个 bug ，上qq记得看留言，去捉捉虫子

作者: zyloogle 时间: 2011-3-5 17:07:20

V4自己的带的海龟,都是错误写法.

If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
{
// 求出持多仓时离市的条件比较值
ExitLowestPrice = Lowest(Low[1],teLength);

到底是写法错了,还是BUG?

作者: nopain 时间: 2011-3-5 19:42:08

回复 30# zyloogle

海龟在V4版本下应该还有些问题，暂时还没空去仔细核对，正式发布时会重新整理的。

作者: zyloogle 时间: 2011-3-5 21:42:02

我已经测试了,现在不可以,是有问题.

作者: goodchinas 时间: 2011-3-6 11:08:01

我是TB的忠实用户，现在也在尝试用MC，简单做一下比较。
1，TB在国内应用比较广泛，mc刚进入国内。
2，tb只支持国内四个期货交易所行情和交易，但是mc却通过行情插件和交易插件的方式支持全世界的行情和交易。
所以，我建议Tb应该把行情和交易扩展，提供类似mc的行情和交易插件方式，可以开放式的扩展。

作者: garrincha 时间: 2011-3-6 12:12:19

交易指令中能否加入声音警报功能。。

作者: saji 时间: 2011-3-6 12:32:21

传说中的套利交易是否可以实现了？

作者: ayan2010 时间: 2011-3-6 21:34:31

To ayan2010:
你说得问题是因为前面提到的无效值处理机制改变，新版要求自行判断数据是否有效，并进行相应处理。
新版本中对于数据叠加补齐数据做了一些改变，你的例子里面会用7/16的数据填充空缺。稍后我会详细说明一下这个机制 -----程序里本来就已判断数据是否有效,新版本中对于数据叠加补齐数据做了一些改变----这个使得每次测试,直到DATA0有有效数据前,都用DATA1测试?-----如果使测试结果更准确,应该如何处理?
If(Data1.Close != InvalidNumeric&&Data0.Close!=InvalidNumeric)
{
图表信号处理.....
}

作者: efrog 时间: 2011-3-6 22:22:35

等了很久了，

作者: efrog 时间: 2011-3-6 23:08:33

17、讯号发生的时间如果不在图表最后Bar时间的附近，将会被忽略。
日线及以上周期要求讯号发生的日期和最后Bar的日期相同；
1分钟及以上周期要求讯号发生的时间和最后Bar的时间误差不超过5分钟。
Tick和10秒周期要求讯号发生的时间和最后Bar的时间误差不超过1分钟。
通过这个时间限定，防止最后Bar上较早前的讯号在重新启动时发单。
这个功能能否解释的更清楚点？谢谢！

作者: nopain 时间: 2011-3-8 10:54:21

回复 38# efrog

意思就是最后Bar上如果有交易讯号，指定的时间内重新启动时会发单，超过这个时间范围就不会发单了

作者: f600624 时间: 2011-3-8 11:47:22

3版在交易服务器断开的情况下，发出的交易指令，在服务器连线恢复后就作废，很不利于无人值守的交易，希望4版能对这个问题有所改进，起码在断线间产生的平仓指令在恢复连线后能有效。

作者: bluefire999 时间: 2011-3-8 20:16:41

本帖最后由 bluefire999 于 2011-3-11 08:24 编辑

今天试用了新版，真是相当不错啊！坚决支持nopain好样的加油
目前还没找到bug
仔细试用了几天------问题不少啊！
1、编译系统大家反应最严重“系统内置的公式直接拷贝编译”都通不过，最终目标文件编译错误，重装，删除user目录什么的都试过。

作者: b8866 时间: 2011-3-9 22:19:33

在哪里下载TBV4

作者: garrincha 时间: 2011-3-12 11:05:21

多周期的应用是否有更简便的方法

作者: stevenx8 时间: 2011-3-13 18:10:40

TBV4是否不能和老版本共存于同一台电脑？？

我安装在另外一个目录后，V4不能用，老版本也不能用；但卸载了V4之后，老版本就好用了。

作者: efrog 时间: 2011-3-19 10:11:32

4、公式类型调整：
用户字段，技术指标，K线型态，特征走势，交易指令这5种类型公式统一为公式应用，公式应用既可以输出线条，也可以进行交易。

这个改进很好，赞一个！

作者: efrog 时间: 2011-3-19 10:22:51

10、交易策略参数优化提速：
通过调整价格，公式运行速度得到近10倍的提升，并增加了多线程测试，在性能强劲的电脑上，可以达到旧版本几十倍的测试速度。可以考虑攒钱买32核电脑进行测试了。
另外，交易策略的参数优化增加了参数淘汰率，要使用淘汰算法，需要将重要的参数放在前面，测试完一个参数之后，按比例淘汰较差的参数。提升测试效率。

提高了测试效率，好！

作者: efrog 时间: 2011-3-19 10:29:53

16、用户函数中可以使用所有系统函数：
这样可以很方便的封装交易指令和算法。

这个太好了！
谢谢！

作者: yml0396 时间: 2011-3-20 10:13:52

快点把TBV4的正式版本推出来吧！

作者: 青岛杨 时间: 2011-3-20 20:02:30

还没定版吧？我想请问一个同策略分散化的问题。
比如海龟策略吧，一般来说要分散到好多品种里去，这种同一个策略分散到n个品种里是怎么处理的？是不是要在同一个图表里插入n个商品，然后每个指令都要写成data0.high>上轨，data0.buy,data1.high>上轨，data1.buy?

作者: seaphoenix 时间: 2011-3-21 16:03:02

统计报告有错啊，交交易次数什么的都统计不对啊。。。

作者: nopain 时间: 2011-3-22 12:00:30

回复 50# seaphoenix

多空的交易次数有误，已经修正了～

作者: zejunl 时间: 2011-3-22 17:24:46

我们一定要支持TB，因为是他让我在程序化的黑夜中看到了SHU(那字忘五笔咋个整的了)光.

作者: zejunl 时间: 2011-3-22 20:42:14

回复 1# nopain

Hello,如果你能把新版的帮助文件贴写出来就OK了。非常感谢！

作者: sunofsky 时间: 2011-4-3 10:00:19

TB4的超级图能否考虑增加半分钟的K线、或可以自定义20秒、30秒、40秒、50秒的k线，目前只有10秒和分钟线感觉日内交易太短和太长了

作者: sunofsky 时间: 2011-4-3 10:12:04

3、延迟发单机制：
旧版通过交易函数中使用delay参数达到延迟到下一个Bar开盘发单的效果，在实际应用中，通过Delay参数只能使用NextOpen等未来函数来获取价格，整个设计过于复杂。考虑到可以通过获取上一个Bar的条件值来进行判断，在当前Bar开盘交易这种方法替代延迟发单的机制，决定取消该功能。
------这项功能能不能不取消，实际中可以用这功能解决信号闪过在当前BAR不开仓，等收盘价仍有信号，则在下一BAR开盘价下单。

作者: bluefire999 时间: 2011-4-4 14:35:19

最近一次咨询工作人员说v4四月初推出，不知道还要等多久才见正式版；
nopain主持开发也似乎互动不够啊最近这三周，希望正式版早点出

作者: volersky 时间: 2011-4-5 16:39:50

本帖最后由 volersky 于 2011-4-5 16:43 编辑

2、PlotNumeric,PlotString,PlotBool画线输出函数增加定位点参数：
以PlotNumeric距离，其他类似，PlotNumeric的前两个参数保持不变，第三个参数修改为定位点参数，默认参数为0，其他的参数和旧版一致。
当我们使用定位点函数时，对于PlotNumeric，将输出一条线段，连接定位点和输出值的点；PlotBool和PlotString将在指位置画出相应的内容。

一条直线要两个点，您上面所说的定位点是前点还是后点，如果是后点，前点在哪里?还是是连续输出，不能仅输出一条直线，能讲解一下吗?谢谢!

我用趋势线系统，如果不能单画趋势线，我这个系统很难自动化交易。

作者: nopain 时间: 2011-4-15 16:46:14

回复 56# bluefire999

每个Bar输出的直线是垂直的，连接这两个点。

你说的趋势线，不需要用这个定位点，直接按标准方法输出即可。

作者: hansw 时间: 2011-4-16 00:11:21

改动这么大，一下子消化困难，希望给个详细的说明书

作者: wqspeter 时间: 2011-4-16 02:08:35

用了一下，太爽了，编译速度、测试速度、优化速度出奇的快，非常感谢。

作者: wqspeter 时间: 2011-4-16 02:09:13

感觉超越了MT4的速度。

作者: sst_1112 时间: 2011-4-16 10:37:52

为什么升级之后，以前所有的工作区都用不了啊？公式也都没了，说什么runtimeerror

作者: rocklet 时间: 2011-4-16 17:00:19

多线程测试非常给力！非常需要！但是请不要把原来无效值变成有效值！会直接影响除自便公式除bug的效率的！！

作者: stevenx8 时间: 2011-4-16 22:44:15

新版本改动太大了，没有说明书用不了了。希望尽快发布说明书，并希望对照以前V3版一些例子重写一些V4的编程例子啊。只有这样才能尽快普及V4

作者: thjyqr 时间: 2011-4-18 14:38:40

的确，公式系统有这么大的变化，如果没有帮助文档的同步更新，多举些实例，那么是会遇到比较多的困难的。

作者: nopain 时间: 2011-4-18 17:18:52

帮助文件正在更新中，正式发布时会提供的

作者: nickchen 时间: 2011-4-18 19:00:31

非常好不过不能导入旧版本的公式很是遗憾。

作者: hansw 时间: 2011-4-19 13:12:15

请问，在“全局交易设置里”，最大资产回撤基准线5%有什么用处

作者: hansw 时间: 2011-4-19 13:18:08

编译速度和参数优化速度提升好几十倍，真是太好了。。。（我用的4核i7 CPU）

作者: f600624 时间: 2011-4-19 15:26:41

8、单个图表内多个公式之间的相关性：
旧版本中，单个图表中的多个交易指令会相互影响，形成干扰。虽然利于将开平仓等指令进行模块化，但不利于利用资源。
新版本中，单个图表中的多个公式应用就像以前的多个技术指标一样，不再有相关性。这样就可以很容易的单个图表驱动多个交易系统，节省电脑资源。

试了一下这个功能，发现如果对单帐户操作，同一图表不同交易系统都只能对同一帐户有效，希望能增加对不同帐户操作，因为TB的A_函数在单一图表下不能用于多帐户交易。

作者: nopain 时间: 2011-4-19 16:04:32

回复 70# f600624

用A_XXX函数的只能操作一个账户，这个暂时没法支持了

作者: 三十学艺 时间: 2011-4-19 16:20:11

V4出现交易信号在有些品种出现,有些品种不出现,为什么?

作者: 三十学艺 时间: 2011-4-19 16:26:07

不出现的有,白糖,棉花,棕榈油指数,还有就是连续基本不出现,这个在V3是不会出现的.

作者: nopain 时间: 2011-4-19 16:56:03

回复 73# 三十学艺

请用Commentary跟踪条件值。V3,V4的写法上有些需要修改。

作者: cs_tai 时间: 2011-4-20 09:41:50

回复 1# nopain

跨周期引用解决了吗

作者: nopain 时间: 2011-4-20 14:44:54

回复 75# cs_tai

还是原来的机制，您有什么好建议吗？

作者: cs_tai 时间: 2011-4-20 20:38:56 标题: 最好使用专用跨周期函数啊

回复 76# nopain

作者: cs_tai 时间: 2011-4-20 20:45:40

nopain:V4的plotnumbric画K线柱状图有问题啊，整个K线压缩到图表的上方，请确认并回答

作者: nopain 时间: 2011-4-21 11:56:33

回复 78# cs_tai

所谓柱状图，就是从0到你输出的值，坐标范围很大，自然会压缩图形。

作者: cs_tai 时间: 2011-4-21 14:42:42

回复 79# nopain
那请您指点一下怎样画彩色bar

作者: nopain 时间: 2011-4-22 13:13:45

PlotNumeric("MyBar",High,Low,Red);

作者: stevenx8 时间: 2011-4-22 21:44:19

PlotNumeric("MyBar",High,Low,Red);
nopain 发表于 2011-4-22 13:13

这样的语句PlotNumeric("Ma4",Ma4,IIF(Ma4>=Ma4[1],Red,Green));
，在V3显示正常，在V4就不行了；图形被压缩的窗口顶端了。

作者: onser 时间: 2011-4-23 15:40:16

V4版中的用户函数是否支持交易指令？看说明是支持了，不过试着怎么不行。

作者: nopain 时间: 2011-4-24 19:03:49

回复 82# stevenx8

第三个参数不是颜色，第四个才是

作者: nopain 时间: 2011-4-24 19:03:58

回复 83# onser

可以的

作者: 三十学艺 时间: 2011-4-25 10:58:32

商品可以进行交易和测试：
旧版本只能使用Buy(1,MyPrice);这样的语句进行交易，新版本可以使用Data1.Buy(1,MyPrice)，以及Data1.MarketPosition这样的函数获取交易状态。大部分函数都支持使用Data#.前缀进行调用。
这样可以方便的实现多个商品的，单个系统的组合测试，可以测试套利和对冲系统。

黄总,我在尝试这个功能,我是简单的将一个系统改了名字,同时在开平仓上加了Data1. ,然后叠加商品进行测试,可是结果不同.主要是开仓数量不对,开仓数量的计算我用了序列变量.在使用多策略和多商品组合测试时有什么需要注意的吗?谢谢!

作者: stevenx8 时间: 2011-4-25 11:53:58

回复 stevenx8

第三个参数不是颜色，第四个才是
nopain 发表于 2011-4-24 19:03

谢谢！按照你的提示，改了，编译通过，正常了。

作者: 天柏 时间: 2011-4-25 12:20:48

编译快很多很多，好！慢慢来看

作者: sq1974 时间: 2011-6-9 22:13:10

问个问题，ctp用户能用v4吗

作者: mars622160 时间: 2011-8-15 09:12:54

请问V3中的函数“trunc”在V4中如何实现？

V3中的语句为：

Time > MakeTime(Trunc(915/100)+trunc(((915-Trunc(915/100)*100)+50)/60),mod((915-Trunc(915/100)*100)+50,60),0)

作者: jazzson 时间: 2011-9-19 09:15:28

一、公式升级取消的功能点：
1、内建平仓指令：
已删除8个内建平仓函数，准备等新版本稳定后以用户函数的形式提供类似功能。

掌柜的，这八个函数其实相当有用呀！可以简化相当多用户开发工作量呀！为什么取消了呢？能否告诉一下什么时候可以加上去呀！期待加期待呀！

作者: crocodile1 时间: 2011-10-8 22:31:35

还没定版吧？我想请问一个同策略分散化的问题。
比如海龟策略吧，一般来说要分散到好多品种里去，这种同一个策略分散到n个品种里是怎么处理的？是不是要在同一个图表里插入n个商品，然后每个指令都要写成data0.high>上轨，data0.buy,data1.high>上轨，data1.buy?

同问！！
不过这样搞程序太复杂了，1个语句要变成10行语句，程序超过2000行了

作者: ringking 时间: 2011-11-6 23:25:39

急急急无源码加密同时加上公式加密，换台机子导入无法执行问题！！！
去掉公式加密，只用无源码加密就可以了，问下版主测试过没？

作者: seal_2011 时间: 2011-11-23 16:51:21

在开拓者主页下载的是专业版，有没有旗舰版的下载？

作者: jason_udu 时间: 2012-1-19 14:54:15

关于版本更新的建议：更新版本的前提应当是更大功能、更好服务为前提的，但V4版本不少地方都是以减少功能为前提的，造成原有的程序开发需要重新修改，客观上增大了使用者的负担。实盘交易者更加可能造成交易障碍，希望开发者确实关注客户的使用及感受。

作者: dragzhb 时间: 2012-2-22 22:02:01

作为一个商品软件，升级不兼容以前的东西，严重造成客户的资源浪费，特别是实盘用户，这是交易的真金白银呀！！！

作者: 傻了吧 时间: 2012-3-2 08:44:08

好。。明白多了

作者: nickchen 时间: 2012-3-5 17:31:42

但愿TB会越来越好用。

作者: nickchen 时间: 2012-3-5 17:32:49

但愿TB会越来越好用。

作者: nickchen 时间: 2012-3-5 17:38:50

但愿TB会越来越好用。

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)