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标题: 实盘模型(中长周期CTA)--持续更新 [打印本页]

作者: yebenli 时间: 2017-7-4 17:25:51 标题: 实盘模型(中长周期CTA)--持续更新

本帖最后由 yebenli 于 2018-2-5 10:44 编辑

日线模型，全品种通用，欢迎下载交流
模型加密/旗舰版
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作者: yebenli 时间: 2017-7-7 16:29:27

本周净值波动1.18%, 累计净值1.489, 最大回撤14.7%, 年化收益27.38%.

作者: yebenli 时间: 2017-7-26 16:40:18

运行第446个交易日, 累计净值1.52, 最大回撤14.7%, 年化收益28.60%.
得益于煤炭，沪铜的涨势，近期净值增长较快，但今年总体还是微亏。
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作者: 89578251 时间: 2017-7-27 00:38:29

组合资金参数，是多少万吗？

作者: yebenli 时间: 2017-7-27 08:00:39

89578251 发表于 2017-7-27 00:38
组合资金参数，是多少万吗？

是

作者: 89578251 时间: 2017-7-27 11:23:15

yebenli 发表于 2017-7-27 08:00
是

默认的参数是1千万的1%，即10万元满仓去做某一个品种，是吗？？假设某一品种保证金是1万一手，就是下10手，我的理解，正确吗？

作者: yebenli 时间: 2017-7-27 13:13:10

89578251 发表于 2017-7-27 11:23
默认的参数是1千万的1%，即10万元满仓去做某一个品种，是吗？？假设某一品种保证金是1万一手，就是下10手 ...

不是，是指单一品种每天波动金额控制在10万以内

作者: 89578251 时间: 2017-7-27 13:54:29

yebenli 发表于 2017-7-27 13:13
不是，是指单一品种每天波动金额控制在10万以内

单一品种，每天止损10万，然后就不会再开仓？

作者: yebenli 时间: 2017-7-27 13:58:03

89578251 发表于 2017-7-27 13:54
单一品种，每天止损10万，然后就不会再开仓？

恩，日内只交易一次

作者: 89578251 时间: 2017-7-27 14:19:20

yebenli 发表于 2017-7-27 13:58
恩，日内只交易一次

为什么每次交易的手数，差别那么大？

作者: yebenli 时间: 2017-7-27 14:27:42

89578251 发表于 2017-7-27 14:19
为什么每次交易的手数，差别那么大？

手数与波动成反比。。。

作者: 89578251 时间: 2017-7-27 14:45:13

yebenli 发表于 2017-7-27 14:27
手数与波动成反比。。。

手数的计算公式，是怎么样的？

作者: yebenli 时间: 2017-7-27 15:30:29

89578251 发表于 2017-7-27 14:45
手数的计算公式，是怎么样的？

与海龟类似

作者: 89578251 时间: 2017-7-27 16:24:58

yebenli 发表于 2017-7-27 15:30
与海龟类似

模型仍在实盘吗？

作者: yebenli 时间: 2017-7-27 16:36:59

89578251 发表于 2017-7-27 16:24
模型仍在实盘吗？

是的

作者: 89578251 时间: 2017-7-27 18:52:54

yebenli 发表于 2017-7-27 16:36
是的

你现在实盘做哪些品种？

作者: yebenli 时间: 2017-8-7 17:23:59

本帖最后由 yebenli 于 2017-8-7 17:25 编辑

运行第454个交易日, 累计净值1.5437, 最大回撤14.7%, 年化收益28.98%.
得益于螺纹钢的上涨，今日净值波动+0.80%, 今年利润水平回到0.
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作者: yebenli 时间: 2017-9-5 15:32:51

本帖最后由 yebenli 于 2017-9-7 13:55 编辑

运行第476个交易日, 累计净值1.59, 最大回撤14.7%, 年化收益30.07%.
得益于近期良好的多头行情, 今年收益扭亏为盈, 盈利2%左右.
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作者: wwr_5817 时间: 2017-9-5 16:36:41

本帖最后由 wwr_5817 于 2017-9-5 16:38 编辑

模型都是事后诸葛亮，自己参考尚可，实操没用！

谁知道你进化了多少回？啥时进化了？

作者: yebenli 时间: 2017-9-19 08:48:30

运行第484个交易日, 累计净值1.5372, 最大回撤14.7%, 年化收益26.86%.
近期有色，黑色链板块价格都有所松动, 造成净值回撤. 目前多单已基本平仓, 多数板块处于空仓观望状态.
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作者: yebenli 时间: 2017-10-12 15:42:49

运行第497个交易日, 累计净值1.5408, 最大回撤14.7%, 年化收益26.33%.
近期商品指数处于明显空头, 但中长线策略并没能获取很好的收益. 目前仍以空单持仓为主, 继续等待机会吧.
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作者: yebenli 时间: 2017-10-26 17:00:40

运行第507个交易日, 累计净值1.5372, 最大回撤14.7%, 年化收益25.64%.
近期震荡得厉害, 策略回撤中, 索性由于交易大周期, 仓位并不重。最近在看期权, 想要期货是否也可以通过计算每个品种的历史波动率, 根据波动率选择品种交易?
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作者: yebenli 时间: 2017-11-22 15:26:41

运行第527个交易日, 累计净值1.5738, 最大回撤14.7%, 年化收益26.45%.
近期行情小心翼翼的, 因股指多单获利, 净值逼近今年来高点了.
策略安排上, 新增了基于高低点突破入场, 动量因子出场的中期策略/全品种同参数, 与现有的长线策略形成一定互补.
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作者: yebenli 时间: 2017-12-5 15:42:36

运行第535个交易日, 累计净值1.6049, 最大回撤14.7%, 年化收益27.41%. 得益于黑色系行情, 净值今年以来新高, 终于扭亏为盈, 今年实现收益3.89%.
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作者: yebenli 时间: 2017-12-13 10:28:28

本帖最后由 yebenli 于 2017-12-14 08:15 编辑

运行第541个交易日, 累计净值1.6029, 最大回撤14.7%, 年化收益27.00%. 接近年底, 预期行情不会有大的波动了, 从年初亏损10%以上, 到年末扳平净值, 经历了很多, 关键的收获是磨合了自己与系统之间的关系.
关于投资的感悟: 长线能保证长期不亏, 中线能进一步提高风险收益比, 短线是核心竞争力. 今年在长线模型的运行同时, 重新建立了自己的中线操作体系/小时线上运行, 持仓以周为级别, 但偏短线的策略一直是自己的瓶颈, 这块是明年需要重点解决的-->从股指, 到J, RU等好做品种-->全品种, 这是策略开发适应度的进度安排. 胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方, 与君共勉. [attach]36318[/attach]

作者: yebenli 时间: 2017-12-25 16:50:38

本帖最后由 yebenli 于 2017-12-25 16:52 编辑

运行第549个交易日, 累计净值1.5795, 最大回撤14.7%, 年化收益25.59%. 临近年底, 又进入垃圾行情时间; 最近对分散化有了新的理解, 它不是保证不亏钱, 或者缩短回撤的时间, 而是可以在多数品种回撤的时候, 总有1-2个品种走出独立行情, 减少净值的回撤.
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作者: yebenli 时间: 2018-1-9 16:00:26

运行第560个交易日, 累计净值1.5714, 最大回撤14.7%, 年化收益24.77%. 策略表现正常, 震荡行情中, 微亏, 预计春节前后会出行情, 耐心等待. [attach]36410[/attach]

作者: yebenli 时间: 2018-1-23 08:38:19

常规更新:
运行第568个交易日, 累计净值1.5737, 最大回撤14.7%, 年化收益24.49%. 策略表现正常, 震荡行情, 股指的收益刚好弥补商品端的亏损. 目前万德商品指数波动率在年化7%的水平, 已经接近历史低点, 期待行情中.
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作者: yebenli 时间: 2018-1-26 16:28:31

常规更新:
运行第572个交易日, 累计净值1.5818, 最大回撤14.7%, 年化收益24.66%. 策略表现正常, 震荡行情, 股指的收益刚好弥补商品端的亏损. 目前万德商品指数波动率在年化7%的水平, 各板块指数处于高相关性走势, 期待行情转折.
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作者: yebenli 时间: 2018-2-6 16:34:23

常规更新:
运行第579个交易日, 累计净值1.5765, 最大回撤14.7%, 年化收益24.14%. 策略表现正常, 震荡行情, 股指的收益刚好弥补商品端的亏损.
近期波动有加剧迹象, 尤其是A股.
回过头, 重新审视下模型, 虽然粗糙, 但抗风险能力还相对较强.
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作者: yebenli 时间: 2018-2-24 12:04:38

常规更新:
运行第587个交易日, 累计净值1.5571, 最大回撤14.7%, 年化收益23.01%. 策略表现正常, 本周因继续持有股指空单, 造成净值回撤; 周五, 成交量及波动率都有明显放大, 还是值得期待一下的.
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作者: yebenli 时间: 2018-3-5 13:56:20

常规更新:
运行第592个交易日, 累计净值1.5741, 最大回撤14.7%, 年化收益23.36%, 策略表现正常, 近期商品日内仍然保持较高波动, 但日间波动率有待提高.[attach]36635[/attach]

作者: wwr_5817 时间: 2018-3-5 18:54:10

本帖最后由 wwr_5817 于 2018-3-5 18:57 编辑

难就难在持续进化，不会一劳永逸！！！

作者: yebenli 时间: 2018-3-9 15:59:53

本帖最后由 yebenli 于 2018-3-9 16:05 编辑

常规更新:
运行第597个交易日, 累计净值1.6358, 最大回撤14.7%, 年化收益25.76%, 策略表现正常, 周五大宗震荡下跌, 本周获利较多. 净值接近前期新高, 希望不要再次V型反转.
另, 本周对策略进行升级: 在原有的框架下, 改为实时触发开仓. 在管理资金不是很大的情况下, 不追求大趋势行情, 绩效会优于原先版本.
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作者: chairmin 时间: 2018-3-16 15:04:03

作者: yebenli 时间: 2018-3-16 16:02:12

常规更新:
运行第602个交易日, 累计净值1.6169, 最大回撤14.7%, 年化收益24.80%, 本周走势偏震荡, 在有色板块上有较大损失.
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作者: yebenli 时间: 2018-3-25 09:58:33

常规更新:
运行第607个交易日, 累计净值1.7573, 最大回撤14.7%, 年化收益30.14%, 净值新高, 突破2016年双十一高点.
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作者: yebenli 时间: 2018-3-30 16:35:27

常规更新:
运行第612个交易日, 累计净值1.6953, 最大回撤14.7%, 年化收益27.52%, 每次大盈利后, 都会有较大回撤, 对后市看不清, 能否按程序执行算是行业壁垒吧.
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作者: siukonglai 时间: 2018-4-1 04:10:24

本帖最后由 siukonglai 于 2018-4-1 04:12 编辑

哥们，这收益率，真有点不如去做股票的感觉.
我的股票也是程序化，资金曲线好看多了,目前为止，最大回撤还没到10%

作者: yebenli 时间: 2018-4-2 11:28:34

siukonglai 发表于 2018-4-1 04:10
哥们，这收益率，真有点不如去做股票的感觉.
我的股票也是程序化，资金曲线好看多了,目前为止，最大回撤还 ...

自己做股票都是亏的, 这个勉强还能有正收益...

作者: yebenli 时间: 2018-4-4 15:31:33

常规更新:
运行第615个交易日, 累计净值1.6788, 最大回撤14.7%, 年化收益26.73%, 本周, 黑色系继续反转, 持有的空单不利. 目前, 除了豆粕[attach]36727[/attach], 国债为多单外, 其余品种仍都是空单.
节前, 系统自动平了一半仓位.
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作者: yebenli 时间: 2018-4-13 15:25:46

常规更新:
运行第622个交易日, 累计净值1.6499, 最大回撤14.7%, 年化收益25.41%, 本周继续回撤, 空单陆续离场.
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作者: yebenli 时间: 2018-4-20 15:27:43

常规更新:
运行第627个交易日, 累计净值1.6717, 最大回撤14.7%, 年化收益26.05%, 本周收益主要来自国债多单, 有色的大波动并没有贡献利润.
[attach]36791[/attach]

作者: yebenli 时间: 2018-4-27 15:36:06

常规更新:
运行第632个交易日, 累计净值1.6513, 最大回撤14.7%, 年化收益25.06%, 本周继续回撤, 主要是持有的有色及国债带来的亏损.
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作者: yebenli 时间: 2018-5-4 16:03:37

常规更新:
本周获利0.00%, 行情偏震荡, 无特别说明.
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作者: Harderer 时间: 2018-5-4 16:23:18

20161111后再无新高，有什么用？牛逼的是行情，不是策略

作者: yebenli 时间: 2018-5-11 15:16:16

常规更新:
若六月份苹果仍能保持高成交量，纳入组合.
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作者: yebenli 时间: 2018-5-18 15:47:54

常规更新:
本周微赚, 无特别说明.
[attach]36876[/attach]

作者: yebenli 时间: 2018-5-25 15:29:45

常规更新:
本周回撤较大, 持有的黑色, 化工多单遭洗劫.
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作者: win5ms 时间: 2018-5-25 21:37:34

模型有时间限制么？

作者: yebenli 时间: 2018-5-28 07:58:24

win5ms 发表于 2018-5-25 21:37
模型有时间限制么？

没有

作者: yebenli 时间: 2018-6-1 15:52:14

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作者: yhp2012 时间: 2018-6-1 20:50:57

支持一下,像楼主这样的人才是真正做程序化的人

作者: yebenli 时间: 2018-6-11 07:55:00

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作者: yebenli 时间: 2018-6-15 15:42:44

[attach]36941[/attach]

作者: yebenli 时间: 2018-6-22 15:24:19

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作者: yebenli 时间: 2018-6-29 15:25:06

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作者: yebenli 时间: 2018-7-6 16:26:05

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本周对交易的标的做了些调整, 例如, 黄金经历了长达两年的回撤后, 移出投资组合, 移除cs(低波动), 增加CF(波动恢复).

作者: yebenli 时间: 2018-7-13 15:16:50

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有必要补充些短线策略了, 套利策略也得储备起来. 今年重点方向在这两块.

作者: yebenli 时间: 2018-7-27 16:40:27

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作者: yebenli 时间: 2018-8-3 15:16:40

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作者: swyggq 时间: 2018-8-7 09:37:34

现在商品期货暴涨，许多策略净值都开始拉直线上升，你的策略表现如何？

作者: yebenli 时间: 2018-8-7 10:21:02

swyggq 发表于 2018-8-7 09:37
现在商品期货暴涨，许多策略净值都开始拉直线上升，你的策略表现如何？ ...

马马虎虎，稍微赚了点，主要现在没对仓位做过调整，一直保持相对固定的资金占用在做;

作者: yebenli 时间: 2018-8-17 08:27:12

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作者: yebenli 时间: 2018-8-31 16:09:57

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因为PTA长达两年的震荡, 故只配置了一点头寸, 错过了行情, 收益不能满意. 同时也反映出执行上等各方面都存在问题.

作者: hitlerls 时间: 2020-1-20 13:37:09

我只能说这个太垃圾了

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