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标题:
检测主力连续换月的问题
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作者:
wrk1108
时间:
2017-7-24 16:53:28
标题:
检测主力连续换月的问题
在股指连续进行历史数据回测,换月时的跳空会影响测试的结果,能不能做到在有持仓的情况下在换月前平仓,没有持仓的话,换月当天不开仓?或者有什么办法能在程序中检测换月行为吗?
作者:
yazhoubao
时间:
2019-3-19 07:16:04
这个问题,我以前问过版主,直接根据换月规则就可以解决。远期合约的持仓量>当前主力合约的持仓量*1.1
这个问题在代码主体内,任意不嵌套的位置写几个代码就可以解决了。
判断持仓量的k线周期越小控制的越精确。怎么跨周期调用数据参见开发指南。
具体语句代码,自己查找帮助文件。
if(持仓量[-1]>持仓量*1.1)
{
if(持多仓)平多仓;
if(持空仓)平空仓;
}
作者:
cshnwu
时间:
2020-6-12 11:35:25
yazhoubao 发表于 2019-3-19 07:16
这个问题,我以前问过版主,直接根据换月规则就可以解决。远期合约的持仓量>当前主力合约的持仓量*1.1
这 ...
您好,问题是同一时期的合约,也有可能出现今天的持仓量大于昨天持仓量1.1倍的情况啊,但实际上并没有换月。
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