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标题: Buy和SellShort的问题 [打印本页]

作者: cary20060915 时间: 2017-9-20 14:14:42 标题: Buy和SellShort的问题

Buy函数有以下特性“如果当前持仓状态为空仓，即MarketPosition = -1 时，该函数平掉所有空仓，同时按照参数进行多头建仓，两个动作同时发出。”即会先将空仓平掉，再开多仓。
SellShort则相反

我是这样一段策略：

//破上限开仓
If((Data1.Q_BidPrice-Data0.Q_AskPrice-Mean)>=K And Data0.Q_AskVol>0 And Data1.Q_BidVol>0)
{
Data0.Buy(Lots,Data0.Q_AskPrice);
Data1.SellShort(Lots,Data1.Q_BidPrice);
}

//破下限开仓
If((Data1.Q_AskPrice-Data0.Q_BidPrice-Mean)<=-K And Data0.Q_BidVol>0 And Data1.Q_AskVol>0)
{
Data0.SellShort(Lots,Data0.Q_BidPrice);
Data1.Buy(Lots,Data1.Q_AskPrice);
}

即破上限或下限时，先将持仓全平，再做同样数量的反手。

可是用模拟柜台测试时却出现了同一个合约，如c1801，同时持有多仓和空仓的情况，请问是哪里出了问题，谢谢！（历史回测时无此问题）

作者: 小米 时间: 2017-9-20 14:27:42

这段代码能有历史回测吗？应该不能啊。
使用了q_xxx函数，这个只能在最后K线上显示信号。。一旦新K线出来，原信号会消失。所以根本没有继续交易

作者: cary20060915 时间: 2017-9-20 15:14:19

您好，这也是我之前问过的一个问题，没人回复，我试了一下发现这个Q函数在tick线上能取到历史数据，在其他周期的BAR上就没有数据（我是在以前别人提问的回复里看到的，结果自己一试确实是这样），结果我就在tick线上做的回测，确实可以，tick线上我取到了过去13个交易日的数据。

我主要想问的问题您能给解答一下吗？

作者: cary20060915 时间: 2017-9-20 15:23:48

另外向您请教一个问题，我这是套利策略，异常的价差往往是转瞬即逝，难以捕捉。我以前是用上一个BAR的close来给信号，然后用当前BAR的open来开平仓，但是二者之间有偏差，造成捕捉到的价格已经不是信号价格了，造成这个策略的有效性大打折扣，所以后来想到“信号价”和“操作价”必须是同一个价格，所以才想到使用这个Q函数价格。

想问问您这个思路对吗？通常的套利策略在这个问题上是怎么处理的，谢谢

作者: 小米 时间: 2017-9-20 16:20:24

cary20060915 发表于 2017-9-20 15:14
您好，这也是我之前问过的一个问题，没人回复，我试了一下发现这个Q函数在tick线上能取到历史数据，在其他 ...

这个情况应该是某一个平仓的委托没能成交。。
需要具体一个个信号，一笔笔委托进行排查，找到原因，做好相应的处理去避免以后再次发生。

作者: 小米 时间: 2017-9-20 16:21:21

cary20060915 发表于 2017-9-20 15:23
另外向您请教一个问题，我这是套利策略，异常的价差往往是转瞬即逝，难以捕捉。我以前是用上一个BAR的close ...

在TICK上了，不存在close变化的问题了，那就不要用上一个bar的close了呀。就当前的价格在当前发单就好。

作者: cary20060915 时间: 2017-9-20 19:07:09

小米发表于 2017-9-20 16:20
这个情况应该是某一个平仓的委托没能成交。。
需要具体一个个信号，一笔笔委托进行排查，找到原因，做好 ...

如果真如您所说的这个原因，那可不太好，因为我之所以使用Q函数对手盘价格，就是为了最大限度的保证实时成交，而就现在玉米每个tick上的买一盘量和卖一盘量通常都在几百手，而我的策略发单量只有一手，如果还出现为成交的状况，是否可以理解为程序运算速度或网速的问题，造成发了单但未能按该价格成交？

作者: cary20060915 时间: 2017-9-20 19:20:18

小米发表于 2017-9-20 16:21
在TICK上了，不存在close变化的问题了，那就不要用上一个bar的close了呀。就当前的价格在当前发单就好 ...

在tick上，同一个BAR上，open=high=low=close是吧，但这都是已成交的价格，这个价格通常介于买一和卖一价格中间，我如果以这个价格发单，不一定能保证实时成交，可能形成多单空单都不成交，或“单腿”成交的情况，就没有形成套利，这怎么办？不知道我理解的对不对

作者: 小米 时间: 2017-9-21 08:48:32

cary20060915 发表于 2017-9-20 19:07
如果真如您所说的这个原因，那可不太好，因为我之所以使用Q函数对手盘价格，就是为了最大限度的保证实时 ...

如果每一笔交易都可以按自己想要的价格的去成交那真是太好了。但事实上不可能啊。。
虽然盘量都在几百手，你发单一手。但是你怎么确保市场上只有您一位买家呢？你怎么确保其它买家报价比你的更不“友好”呢？没法保证啊。所以仅用对手盘不能成交是很正常的现象。。特别是不活跃的合约更是如此。

ticK上，open与close是一样的，都是成交价。但是high，low我们放的是叫买叫卖价。所以并不相同，，在图表上的注释框里看看就知道了。
为了提高成交的概率，一般都是使用对手盘价再加减偏移价格方好。

作者: cary20060915 时间: 2017-9-21 09:12:01

好的，谢谢

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