开拓者期货期权程序化系统交易论坛
标题:
如何获取多头持仓的开仓价?(非图表交易,A_BuyAvgPrice隔夜就会变成结算价)
[打印本页]
作者:
fairy_violet
时间:
2017-10-25 09:04:21
标题:
如何获取多头持仓的开仓价?(非图表交易,A_BuyAvgPrice隔夜就会变成结算价)
如何获取多头持仓的开仓价?(非图表交易,A_BuyAvgPrice隔夜就会变成结算价)
作者:
mianmian
时间:
2017-12-22 17:46:53
思路:你要把交易价格写入到全局变量,然后要判断的时候再从全局变量里面取出来。如果你不将变量放在全局变量里面,BAR的每次刷新就会将变量清零。你看主要代码就好了,我也懒的解释太多。下面我写的代码是在自己的策略里面提取出来的(直接复制过去是不能用的,挑自己需要的部分复制)
Vars
Numeric duotoujiancangjiage; \\声明一个多开的变量
........
If(MarketPosition[1] == 0))
{
if(updown[1] > 0 && open[1] < fengexian) //多头建仓
{
Buy(upbuy,open);
duotoujiancangjiage = EntryPrice; //最新买盘价格
SetGlobalVar(11,duotoujiancangjiage); //把多头建仓价格写入全局变量
SetGlobalVar(9,duotoujiancangjiage + Zhiying);//把止赢价写入全局变量
}
//平仓部分
If(MarketPosition[1] <> 0)
{
duotoujiancangjiage = GetGlobalVar(11); //读取买入价
kongcangjiancangjiage = GetGlobalVar(12);
minAverage = GetGlobalVar(20); //读取止损价
stopbuy = GetGlobalVar(9); //读取止赢价
If(MarketPosition[1] == 1)
{
if (updown[1] < 0 && close[1] < fengexian) //多头平仓
{
Sell(upsell,open[1]);
}
}
作者:
mianmian
时间:
2017-12-22 17:48:10
对了,顺便说一下,在正式策略里面//平仓部分是在//建仓部分的上面。我写的是结构化的程序,你懂的话就知道我的意思了,程序执行是从上而下的。
作者:
doer2003
时间:
2017-12-23 22:31:23
我想用Q函数的内外盘来辅助作为开仓条件,但是在图表中就没有信号了,能用于实际吗?
或者,请教楼上的大侠,还有别 的办法来读取内外盘的数据作为辅助条件吗?
欢迎光临 开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)
Powered by Discuz! X2