开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 请问公式的成交价为何和实际成交价不一致？ [打印本页]

作者: cshnwu 时间: 2018-1-26 16:23:43 标题: 请问公式的成交价为何和实际成交价不一致？

公式中有buy指令，鼠标停在K线上时，方框信息中的buy@后面的价格，和实际的成交价委托价不一样（高出几个点）。为什么呢？

作者: cshnwu 时间: 2018-1-26 16:28:05

是否buy@后面的信号价格中的C是按照收盘价来计算的，而实盘中是以当前的tick价格成交的？

作者: 小米 时间: 2018-1-26 17:03:25

实际委托价与图表信号标识价格不同有这么几个可能性。。
1，使用了委托偏移设置，此时是使用对手盘价格加减设置的偏移跳数进行发单。与信号价格无关了
2，公式的写法有问题，委托价这个变量的值在当时与过后有变化
3，委托价这个变量值是超过这个bar的真实有效范围。。这个bar走完后信号会处理落到这个bar的最高或是最低上。

作者: cshnwu 时间: 2018-2-7 11:53:41

小米发表于 2018-1-26 17:03
实际委托价与图表信号标识价格不同有这么几个可能性。。
1，使用了委托偏移设置，此时是使用对手盘价格加减 ...

公式中写：buy(1,c),这样在实盘的时候buy@后面的价格仍然是收盘价，但是委托价和实际成交价是按现价的。问题就在这。
小米老师，另外我还想问，这种写法如何避免在同一根K线多次开仓的问题？因为会测试1根K线C只有一个，而实盘中C有很多个，导致条件满足时，多个信心，多次开仓。即使我已经用了flag来控制交易次数也没用，因为它在同一根K线上。另外，在不同K线上我还是要开别的仓，所以用全局设置交易次数也不行。请问，有什么别的办法吗？多谢！

作者: 小米 时间: 2018-2-7 16:38:31

cshnwu 发表于 2018-2-7 11:53
公式中写：buy(1,c),这样在实盘的时候buy@后面的价格仍然是收盘价，但是委托价和实际成交价是按现价的。 ...

不用flag,也不用全局变量。你再看看同一个K线上会有多个信号多次交易吗？

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)