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标题: 实盘两年中的量化策略模型分享及悟出的道理分享交流 [打印本页]

作者: lijintong 时间: 2018-1-29 22:38:33 标题: 实盘两年中的量化策略模型分享及悟出的道理分享交流

年前发现程序化交易是个很神奇很酷的事情，所以决定沉下心来学习写代码。把自己从业十年的交易系统，交易理念进行量化。看是否能持续盈利。把人从看盘，交易，下单中解脱出来。下面就是我2年中量化交易的感悟。
刚开始花了3个月时间，学会了TB的语言，会写代码。将自己的策略写了出来。表现不错，自己很满意。颇有成就感。但是后面模拟的时候发现数据和测试的不太一样。原来有的没加手续费，没加滑点，等等问题。后来再次花了一个月时间，到TB群里沟通交流。觉得没问题，于是拿出10万资金上实盘，开始操作。这时候我的仓位是8成仓位。顺便也参加了当年“2015--2016天纵期才程序化组比赛”，想看看自己的分量。当年可能运气比较好，获得过14名。但是到了后来，发现有时候账户连续的回撤，内心是不甘回撤的，就开始调整策略，优化策略。后面发现还是回撤。于是开始调整策略周期，交易品种。再后来还是一样表现不是很好。这时候我的程序化的利润出现了大幅度的回撤。有时候赚钱的行情，我在调试，反而回撤的时候都被我赶上了。于是我也停下来开始找原因。后来经过一年的实盘程序化的测试，调整，经历了不同品种，不同策略，不同周期的所谓组合模型，等等的实验。发现，当我们做程序化交易的时候，最初的策略是最重要的，因为在最初写策略的时候，是没有任何软件干扰的，是我们最纯粹的交易系统模型。我们将沉淀多年的交易系统进行了量化，这个是决定我们程序化交易是否能盈利的根本。但是随着程序化的交易的进行，我们过度的优化拟合，过度的追求完美，不愿面对回撤。这些本身又回到了主观交易的扭曲心态里去了。所以，我现在调整了我的仓位，控制在4成以内，另外策略回到了最初的策略组合。因为当时的策略才是最贴切我自身的策略，然后后面进行的过度拟合，优化和调整，都是通过软件的功能手段走的过度后产生了偏差。现在回归到最初，反而账户的资金曲线，收益，开始稳定了下来。其实两年多，走了1年多的弯路。这次我会坚持下去的。
所以，通过2年的程序化实盘交易，我总结得出，
一；交易策略一经量化后，不要轻易改变，要正确面对回撤。因为没有任何一个策略是不会不出现亏损的，不会吻合行情的所有走势图形。
二；程序化交易的仓位控制好，如果想控制回撤，控制仓位是最直接的关键因素。其次才是策略，品种，周期之间的组合（所谓多品种，多策略，多周期组合对冲亏损和回撤）。
三；程序化交易的盈利是长远的，不是短短一个月乃至一个季度的，要有足够的耐心。不要因为1个月，三个月策略模型没有盈利而怀疑你的策略而否定你的策略。
四；程序化交易虽然将人从电脑面前脱离出来，但是同样要考验交易者的心态的。尤其是耐心。
五；程序化交易能不能赚钱，第一个决定性因素是你的策略是不是行情来的时候能抓住行情，风险的控制是否能在趋势转变后及时离场。第二个因素是你是否能够有耐心坚持住。如果你没有一个能盈利的策略，就不要硬编，抓破脑袋去想，因为交易的策略不是突发奇想的，是靠一个交易员多年沉淀下来的一套交易系统，必须符合市场，经过市场实盘验证过而得来的一个交易系统。不是凭空和靠理论知识得出来的。如果你没有，完全可以花点成本去租赁，或者合作。没必要把资金浪费在实验和测试上，于其浪费在这里还不知道是否你能砸出一个有用的策略，还不如给那些已经成功的人，让他带你一起成功。任何领域的成功都是要付出成本的，你不要吝啬这点成本。
希望以上的个人总结，分享出来对大家有帮助。
下面是我的实盘收益曲线（曲线有好看的有糟糕的希望大家不喜勿喷，只追求实实在在）以及数据测试报告，以后每天分享给大家实盘账户欢迎大家交流微信：13122766606

作者: lijintong 时间: 2018-1-29 22:45:12

在7禾网做的展示账户

作者: lijintong 时间: 2018-1-29 22:46:37

实实在在2年中，实盘的经历。有好有坏，因为不能坚持，中间总是想追求完美，总是改动，手动干预优化参数，修改策略，结果都是在绕弯路白忙活。后面几个月的收益曲线，是一直没有变过，以后要坚持下去。

作者: lijintong 时间: 2018-1-29 22:47:20

现在实盘的测试报告。

作者: lijintong 时间: 2018-1-29 22:47:53

实盘数据测试的资金曲线

作者: lijintong 时间: 2018-1-29 22:48:20

作者: lijintong 时间: 2018-1-29 22:48:39

作者: lijintong 时间: 2018-1-29 22:52:30

15年16年的天纵期才比赛程序化组获得过14名的成绩。也是当时收益最疯狂的时候。

现在我把策略调整回当时的组合了，仓位调整下来了。希望有好的表现吧

作者: lijintong 时间: 2018-1-29 22:59:59

YY直播展示房间号：1350253071

作者: jonsonqin1 时间: 2018-3-11 01:56:55

能坚持下来着实不易，加油！！！

作者: aacky111 时间: 2018-3-12 14:40:27

不错不错。。。。

作者: lijintong 时间: 2018-3-20 14:47:24

近期行情不错，收益不断突破新高。效果明显，也基本稳定了。而且近期有很多朋友加我微信了。在此声明，鄙人不才，编程方面的问题真不是我的强项。我只是为了满足自己策略需求，花了几千块学习了简单的代码编写而已。
经过几年的实盘领悟不少程序化交易的道理。希望能稳定盈利下去。真正难的不是代码编写，而是你的策略。如果想骗策略的可以绕行了。需要合作的，欢迎洽谈。谢谢

作者: lijintong 时间: 2018-3-20 14:48:38

jonsonqin1 发表于 2018-3-11 01:56
能坚持下来着实不易，加油！！！

谢谢你的鼓励与关注

作者: cslcjl 时间: 2018-4-12 12:57:47

这么说：
就算任何一个简单的交易策略，计算好手续费和滑点的情况下回测出来是盈利的。
最只要你经得住回测，每笔信号都不去人为的干扰他。
终必然会赚钱。
坚持下来实盘过几年程序化的人，自然懂。

作者: jinxin168 时间: 2018-4-12 14:34:00

加油

作者: lijintong 时间: 2018-4-17 15:39:29

黑色系：程序化持仓，螺纹钢空单继续持有，建仓价格3807；

铁矿石空单继续持有，建仓价格520.5

据报告山东将投产1100万钢铁产能，后期钢铁复产叠加新项目的投产引发市场供应增加的预期，且目前的高库存更是抑制钢价上涨的重要因素，从日均成交量看较好，在20万吨上下波动，因此螺纹钢，铁矿石短期仍以区间震荡为主。今日程序和信号空单继续持有，未发生变化。
动力煤，年后持续价格走低，北方供暖陆续取消，市场需求下降，经过一波大幅下跌后，技术面一波低位强力反弹，今日动力煤程序化信号由空转多。

甲醇：今日甲醇程序化空单仍然继续持有中，未发生变化。

昨日港口现货大涨120，河南，山东等地区货源偏紧，甲醇价格大幅上涨。最新的数据显示，甲醇上下游开工率均大幅降低。上游主要受制于西北装置临检，下游MTO装置开始检修。港口库存方面总体持稳，江苏港口有所增加，后期货物可能集中到港。现货方面，西北新价大幅下调过后，出货有所好转，库存有望进一步降低。目前苏北，山东，河南等地贸易商反应货源偏紧，短期甲醇工序氛围改善。

橡胶：程序化空单继续持有中，建仓价格13920

市场悲观情绪浓郁，市场整体采购情绪欠佳，实际成交零星。由于泰国整逢宋干节，金融市场无报价。目前在高供应，高库存和弱需求矛盾下，橡胶基本面弱势难改，因此更容易受到外围商品和宏观因素的冲击，沪胶短期行情还是需要关注外部因素以及跟黑色系的联动性。行情整体重心震荡下移。

作者: zhangliang 时间: 2019-1-17 22:33:52

本帖最后由 zhangliang 于 2019-1-17 22:36 编辑

写的很好，我感觉跟你很累似，6年前做的第一个模型因回撤太大，一直没实盘，近二年改进后回撤是小很多了，可实盘过程中老是想做到最完好，手动干预优化参数，修改策略，结果都是在绕弯路白忙活，这个体会太深了，一起坚持

作者: lzq123456 时间: 2019-1-27 12:29:21

十年了，坚持下来的都是高手了，现在YY还在讲吗，什么时间啊

作者: ly5111 时间: 2019-3-1 12:57:42

很有见地！实战经验值得学习

作者: ly5111 时间: 2019-3-3 13:52:43

佩服！

作者: gxqh000460 时间: 2019-3-19 20:47:53

兄弟，想问一下，看你的资金曲线到最近的都基本比较横着走了，是不是应该考虑策略的失效性了？，
另外，你的品种都是15分钟的周期，但交易数数才几十手，是回测的时间段较短还是本来交易频率就这么低呢？如果交易频率本来这么低的话，是否应该考虑直接用日线周期呢？
还一点就是，看你的胜率和盈亏比，算起来，期望值有0.96，想问一下，最大的资金回撤是多少呢？

作者: CYR886CYR 时间: 2019-6-19 20:13:56

我不信你的模型能赚到钱。还没有悟到

作者: lijintong 时间: 2019-12-1 10:57:29

好久没来发帖了。近期在做套利模型研究，所以没太更新，抱歉各位。也非常感谢大家的关注，也有不少人看了帖子加我微信交流的。通过交流，很多人都是想学习程序化交易的。这里我可以很明确的告诉大家，程序化的交易趋势势在必行，这个方向肯定是没错的。因为程序化交易可以规避太多人性弱点了。通过和一些新手和已经有成熟交易系统正在做程序化研究的人交流发现有几个观点总结，今天和大家交流一下。
第一，策略编程：很多人有自己的交易理念，但是不会写代码，所以找别人来写代码？
这里我给大家的建议是～代码必须自己写
因为，自己的交易系统，理念，只有自己最清晰，如果找别人来写，即使写出来了，后期实盘过程中需要完善，修改，调整，包括发现问题，只有自己清楚到底哪里出现了问题？我个人当初进入程序化领域也是从写代码0基础开始的。花了3000块钱的学费，学了3个月，才能完成这个领域的代码自己编写的工作。所以这个工作是没有捷径的各位，与其在找别人帮自己写代码或者在和别人在讨论代码，不如把时间省下来，自己沉下心来学吧。写代码的人是根据你的量化公式编写的，只有躯壳，没有灵魂。任何一个好的策略都是要有灵魂的策略。如果一个人只是一个行走的肉体，大家觉得能走远么？道理很简单。所以，在这里和那些有交易系统，不懂写代码的人，又想走程序化道路的人说一句，成功没有捷径，写代码就像说话一样，是做程序化交易的基本功。首先学会说话，然后才能写出动人的文章。
第二，有些程序化交易者已经写好策略，通过模拟，数据回溯模型都不错，但是实盘时候数据差距很大，为什么？
在这里给大家的回答是～首先，你的策略模型有多少参数？在数据回溯的时候是否有过度拟合的情况？手续费设置，滑点设置，这些都会影响实盘的数据。尤其金融指数（股指，上证指数等），现在的行情数据是失真的，因为国家对股指限定后，交易量，市场情绪都已经失真，所以你的策略模型能否适应不同周期的行情波动，也是一个很重要的原因。
第三，也是很多程序化交易者最关注的问题，回撤问题？
这里我的个人理解是这样的。控制回撤的因素有一下几点，
1.仓位。根据个人风险偏好设置自己承受的仓位比例。
这个问题很重要，因为有些人无法忍受自己策略模型出现回撤，一出现回撤内心会出现波动，焦躁等等心态。其实回撤和你的预期收益挂钩。你首先要对自己的年化收益有个心里预期。年化要盈利多少？收益越高，回撤越大这是正常现象，平和心态面对即可。当然民间有高手的，回撤很小，收益率很高，我个人也是很钦佩的。我所说的只代表大众现象，高手过目后请一笑避之，见笑了。谢谢
2.影响回撤的是策略组合，针对同一品种，你有几个策略做组合？行情回调，v型反转的时候一般是趋势模型出现回撤的时候，你的策略之间是否有配合？比如锁单，锁定利润，控制回撤。这样可以大幅降低回撤。这就是我上面所说的策略的灵魂所在。一加一大于二的效果。表面上两个策略完全没有任何关联，但是组合在一起有着超出想象的效果，这一点也是大多数程序化交易者没有的。
3.商品组合也是影响策略回撤的重要因素
根据商品的关键性，互补性，选定你要交易的品种，也会有一定的控制回撤的效果。比如铁矿石，螺纹钢彼此之间，经常会有铁矿石上涨，螺纹钢下跌的情况，这里就会有组合空间存在，近期我个人正在研发商品套利程序化交易，详细不多说了。
3，商品周期组合，这个也是非常重要的控制回撤的手段之一。
针对同一品种，我个人采用的是短周期长周期结合的方法控制回撤。短周期的行情反应比较快。当趋势行情回调，反转的时候短周期最早做出判断，可以尽早锁定利润做出反应。
其实还有很多其他因素，这里就不过多讲解了。
综上，通过控制合理仓位，利用多品种搭配，多策略组合，多周期互补的方法，就可以达到很好的控制回撤啦。
所以，同业的兄弟伙伴们，你们觉得你如果想成为这个领域的成功人士，提供策略的个人会自己写代码是不是只是一个基本功能呢？是不是很重要呢？答案当然是了。
以上和大家分享的都是实盘经验。希望能帮到正在这条路上行走的同业朋友。自己会写代码了，只是迈开了第一步，等你上了实盘了，那才是一个真正的开始，在你实盘之前都只是停留在纸上谈兵的阶段而已。有些从业人员实盘下来后面临连续回撤，亏损，最后放弃，因为你找不到了方向，找不到自己的策略的问题出在哪里，这就像一群漩涡里的蚂蚁，一直在绕圈子，找不到出口和方向，最后把自己累死了。这才是程序化交易过程中最可怕的问题。所以，写代码只是一个很小很小的问题而已，因为你用用心就可以解决。
有人在质疑我的策略是否真的能够盈利，是否真的盈利，可以在7禾网查到我的账户的。这里就不发布了，有兴趣了解的，可以加我微信：13122766606
如果你有很大的决心一定在这个领域做成功，可以加我交流。每天和软件打交道的人也是很寂寞的哈哈。对了结尾告诉大家，其实我本科是法学专业的。你们觉得搞笑吧哈哈。不懂金融，不懂编程的，最后来做程序化交易了哈哈。说来话又长了。不多说了，祝各位同业者账户蒸蒸日上。

作者: lijintong 时间: 2019-12-1 11:04:29

对了，这里补充一下，标题已经是很久以前的了，到19年，我的实盘已经4年多了。实盘账户一直在跑。之前从盈利，到亏损，现在每年已经稳定盈利。

作者: lijintong 时间: 2019-12-10 15:25:22

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