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标题: 老师，问一下，这个交易指令应该如果编写。 [打印本页]

作者: yuezongqi 时间: 2011-5-17 15:15:26 标题: 老师，问一下，这个交易指令应该如果编写。

老师，我的交易模型是这样的，看15分钟K线，在9:15的时候会形成第一根K线，在9:15的时候，如果第一根K线收阳线，就以第二根K线的开盘价进场做多单，如果第一根K线收阴线，就以第二根K线的开盘价进场做空单，盘中以300点作为止损点。如果盘中碰到止损点的话，就止损离场，否则拿到收盘平仓。一天只在9:15的时候开那么一次仓。

老师，这个模型应该怎么编写。

作者: 欲速不达 时间: 2011-5-17 16:35:18

回复 1# yuezongqi

用在什么周期上

作者: yuezongqi 时间: 2011-5-18 09:45:46

回复 2# 欲速不达

是在15分钟的周期上面。

作者: 欲速不达 时间: 2011-5-18 11:13:38

回复 3# yuezongqi

用Date!=Date[1]确定当天第一K线，close[1]-open[1]>0表示这前一K线收阳线在下一开盘买入 buy（1，open）就ok

作者: yuezongqi 时间: 2011-5-18 11:43:51

回复 4# 欲速不达

还有止损呢，能不能给一下整个公式的编写。

作者: 欲速不达 时间: 2011-5-18 11:54:29

本帖最后由欲速不达于 2011-5-18 11:58 编辑

回复 5# yuezongqi

你自己多少也要去学一点，不是别人不帮你，你一点都不懂只在哪里等别人这样也累，在说像这样简单的思路根本就是不会赚钱的，一般的初学者的思路应该是很多成熟者都去试过了，所以，光靠这样依赖别人是不现实的，一个成熟的模型需要有上千次的的修改，谁会给你做呀，去看看TB的帮助，再看看海龟系统案例，对一些节点上看不懂的东西再来问问，否则，没人理你。我们也是这样走过来的，刚开始都很茫然。止损300点，做多时：MarketPosition==1，AvgEntryPrice-low<=300,sell;这样我几乎都说完了，你去排在一起就是了。

作者: yuezongqi 时间: 2011-5-18 11:57:51

回复 yuezongqi

你自己多少也要去学一点，不是别人不帮你，你一点都不懂只在哪里等别人这样也累，在说像 ...
欲速不达发表于 2011-5-18 11:54

谢谢，我回来自己试着编一些。

作者: yuezongqi 时间: 2011-5-18 16:10:55

回复 6# 欲速不达

谢谢啦

作者: yuezongqi 时间: 2011-5-18 17:41:00

回复 6# 欲速不达

Params

Numeric StopLoss(40);
Vars
Numeric MinMovePrice;

Begin
MinMovePrice=MinMove*PriceScale;
If(Date!=date[1] && Close>Open)
{
   Buy(1,NextOpen,True);
}
Else If(Date!=Date[1] && Close<Open)
{
   SellShort(1,NextOpen,True);
}

If(MarketPosition==1 && Low<AvgEntryPrice-MinMovePrice*StopLoss )
{
   Sell(1,0);
}
If(MarketPosition==-1 && High>AvgEntryPrice+MinMovePrice*StopLoss)
{
   BuyToCover(1,0);
}

If(Time>=0.1455 && MarketPosition!=0)
{
   BuyToCover;
   Sell;
}
End

欲速不达，程序我算是写好了，但是有个问题，就是我在测试历史数据的时候不准确，我设置的是200点止损，在历史数据中，碰到止损点的时候，没有以实时价格止损，而是以收盘价止损。

这个程序在实时行情当中应该没有问题，我就想想问问，如何才能才测试当中，让其以200点止损。

作者: yuezongqi 时间: 2011-5-18 17:43:12

当天5分钟图

9：05分看当天的第一根K线，如果是阳线，则开多，200点止损，如果盘中没有碰到止损点，则拿到收盘平仓。

反之亦然。

作者: 欲速不达 时间: 2011-5-18 17:48:23

回复 10# yuezongqi

   If(MarketPosition==1 && Low<AvgEntryPrice-MinMovePrice*StopLoss )
{
   Sell(1,AvgEntryPrice-MinMovePrice*StopLoss );
}
If(MarketPosition==-1 && High>AvgEntryPrice+MinMovePrice*StopLoss)
{
   BuyToCover(1,AvgEntryPrice+MinMovePrice*StopLoss);
}

作者: yuezongqi 时间: 2011-5-18 17:54:37

我已经写出来了，谢谢
//If(MarketPosition==1 && Low<AvgEntryPrice-MinMovePrice*StopLoss )
//{
// Sell(1,0);
// }
// If(MarketPosition==-1 && High>AvgEntryPrice+MinMovePrice*StopLoss)
//{
// BuyToCover(1,0);
//}
SetStopLoss(0,1000,True);

换成这个就可以了。看样子以后需要自己好好的研究完之后再问更好。

作者: 蔡宛宏 时间: 2011-12-20 09:37:00

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