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标题: 想到一个限制亏损次数的简单方法。请指正 [打印本页]

作者: jvya 时间: 2008-1-27 13:40:46 标题: 想到一个限制亏损次数的简单方法。请指正

如下情况：
为日内交易、
一天总交易次数控制在10次、
亏损次数到5次时停止交易，
以此控制潜在风险。

最先用的办法是用全局变量记录每次的开仓价。计算出亏损次数。
这方法挺麻烦。

后来又想到一个算法
用动态权益的函数
在每次反仓时，取出此时点的动态权益。记入全局变量。
然后，
和前一个交易时点的动态权益。进行对比。
用权益的增减，来累积亏损次数。

作者: jvya 时间: 2008-1-27 16:10:02

？找不到动态权益函数？
够背的

作者: wg3k99 时间: 2008-1-27 21:58:18

你可以用循环变量来控制，也可以查询总持仓，买持仓，卖持仓来控制

作者: jvya 时间: 2008-1-29 15:22:40

谢谢
因为回溯测试没有函数取到动态权益。
只能自己写代码求动态权益。
反倒麻烦。回溯就放弃这种思路了
但实盘帐号可以取动态权益，
只能二套算法了。

作者: jvya 时间: 2008-2-3 12:30:52

没有证据表明亏损次数达到一定数目停止交易可以提高收益期望
不必怀疑。
因为根本不可能提高。
只能减低。

作者: jvya 时间: 2008-2-23 23:40:24

要说我编程序真是外行，进展缓慢。
不过，每个问题最终也能找到好办法，TB真是一个使用自由的平台啊。
终于找到一种简单的代码来控制亏损次数。
可以单独写成一块字段。不用插到交易代码行间，更清晰明了。
虽然算法是间接实现，但效果非常理想，
贴上来，或许有用。
顺便说一句，这日内用
算法解释：
利用系统函数
开盘时取出
NumLosTrades: 获得亏损交易的总次数。
存入全局变量（0）。
行情运行中，当前BAR的
NumLosTrades: 获得亏损交易的总次数。
此值　差去　存入的全局变量（0），
由此，得出亏损次数。
同样的逻辑，稍微改动一下，就能求出日内赢利次数、日内连赢次数、日内连亏次数等。

vars
Numeric daylos;
Begin
if(date != date[1])//开盘
{SetGlobalVar(0,NumLosTrades);}　//开盘将总亏损次数存入全局变量
daylos=NumLosTrades-GetGlobalVar(0);//求出当前BAR时，日内亏损次数
end

总共才三行。

，
也可以用序列变量。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2008-2-24 08:56:04

恭喜恭喜，进步神速．

作者: tradeblazer 时间: 2008-2-24 10:07:54

原帖由 jvya 于 2008-2-23 23:40 发表
要说我编程序真是外行，进展缓慢。
不过，每个问题最终也能找到好办法，TB真是一个使用自由的平台啊。
终于找到一种简单的代码来控制亏损次数。
可以单独写成一块字段。不用插到交易代码行间，更清晰明了。
虽然算法是间接实 ...

看来已经慢慢理解了序列变量和全局变量了，可喜可贺啊

作者: jvya 时间: 2008-2-25 23:30:32

日内交易员的日子，就象代码中的变量值一样不安定啊

愿我早日成长到能得以脱离日内交易。

[ 本帖最后由 jvya 于 2008-2-25 23:33 编辑 ]

作者: dslgjnxj 时间: 2017-2-23 13:19:08

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