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标题: 一个待改进的日内模型 [打印本页]

作者: CrewsHe 时间: 2011-7-31 14:00:36 标题: 一个待改进的日内模型

本帖最后由 CrewsHe 于 2011-7-31 14:09 编辑

模型的基本构架来自论坛

日内系统
1m 收盘平仓 3点滑点，测试用（使用open，未使用Q_A_)
有止损设置，测试未使用
信号基于QQE指标
使用反手功能

待改进，欢迎拍砖

[attach]4874[/attach]
[attach]4876[/attach]
[attach]4875[/attach]

EA及测试
http://dl.dbank.com/c0mrnskzjm#

复制代码

作者: a415260930 时间: 2011-8-1 10:17:38

感觉不错，坐等真相

作者: 双手插口袋 时间: 2011-8-1 12:09:03

趋势震荡通吃？

作者: 读书山林 时间: 2011-8-1 12:48:42

不错的系统，出场很有创意，

作者: tsdaquan 时间: 2011-8-1 21:49:53

qqe怎么编译不能通过，RSI未定义。

作者: tsdaquan 时间: 2011-8-1 22:27:32

本帖最后由 tsdaquan 于 2011-8-1 23:15 编辑

EADAY001中，“QQEFUNBUFF”和“DoPosition”未定义，请教楼主是怎么回事？

作者: 读书山林 时间: 2011-8-2 09:49:48

此系统是在出现信号的bar即开仓，而却没有对下一个bar信号消失的情况作出处理，
如果用信号出现bar进行测试相信很多系统的资金曲线是比较平滑的，因为测试过滤了，失败信号的可能发生的亏损，和交易成本，同时尽可能扩大了正确信号时的进场时间

作者: CrewsHe 时间: 2011-8-2 10:39:11

恩，中间有关于bar信号消失的处理不过没改，交易下单是按照close的点，实际中是不对的。在琢磨怎么样保证信号的稳定，使用QQE是一个思路，但是还有更多的问题，只能是作为一个起点吧。中间使用的RSI是一个系统函数，论坛里面有的。qqefunbuff也是一个函数。

作者: CrewsHe 时间: 2011-8-2 10:40:31

想吧信号存贮到数据库中作为参考的。希望可以改进信号消失的问题

作者: tsdaquan 时间: 2011-8-2 22:20:49

请问楼主qqefunbuff是什么函数？

作者: 读书山林 时间: 2011-8-3 15:17:38

想吧信号存贮到数据库中作为参考的。希望可以改进信号消失的问题
CrewsHe 发表于 2011-8-2 10:40

把楼主的系统测试并实盘观察了一下，出现了以下问题，行情更新时bar在走但是信号不更新，需要不断刷新数据，才会显示新的信号，不知道实盘中怎么样，可以模拟观察下，策略测试效果挺不错
楼主的策略中涉及的函数楼主都给出了没有给出的论坛中有，rsi需要自己编

作者: CrewsHe 时间: 2011-8-3 21:07:17

开仓信号要用close【1】才能消失这个假信号的问题，用下一个bar的open和close做开仓结果其实不好。残念

作者: 趋势跟踪 时间: 2012-4-15 06:23:01

QQE指标是这个么：

#property copyright "Copyright ?2008 Tim Hyder"
#property link    "mailto:hiachiever@gmail.com"
//----
#define vers "09.Feb.2008"
#define major 1
#define minor 0
//----
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 DodgerBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
#property indicator_color2 Yellow
#property indicator_style2 STYLE_DOT
#property indicator_level1 50
#property indicator_levelcolor Aqua
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT
//----

extern int SF=25;
extern int AlertLevel=50;

string NOTESETTINGS=" --- INDICATOR SETTINGS ---";
string NOTEALERTS=" --- Alerts ---";
string SoundAlertFile="alert.wav";
bool MsgAlerts=false;
bool SoundAlerts=false;
bool eMailAlerts=false;
//----
int RSI_Period=14;
int Wilders_Period;
int StartBar, LastAlertBar;
datetime LastAlertTime;
double TrLevelSlow[];
double AtrRsi[];
double MaAtrRsi[];
double Rsi[];
double RsiMa[];
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
Wilders_Period=RSI_Period * 2 - 1;
if (Wilders_Period < SF)
   StartBar=SF;
else
   StartBar=Wilders_Period;
//----
IndicatorBuffers(6);
SetIndexBuffer(0, RsiMa);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE, STYLE_SOLID, 2);
SetIndexLabel(0, "Value 1");
SetIndexDrawBegin(0, StartBar);
SetIndexStyle(1, DRAW_LINE, STYLE_DOT);
SetIndexBuffer(1, TrLevelSlow);
SetIndexLabel(1, "Value 2");
SetIndexDrawBegin(1, StartBar);
SetIndexBuffer(2, AtrRsi);
SetIndexBuffer(3, MaAtrRsi);
SetIndexBuffer(4, Rsi);
IndicatorShortName(StringConcatenate("QQE(", SF, ")"));
//----
LastAlertBar=Bars-1;
return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
int counted, i;
double rsi0, rsi1, dar, tr, dv;
//----
if(Bars<=StartBar)
   return(0);
//----
counted=IndicatorCounted();
if(counted < 1)
   for(i=Bars - StartBar; i < Bars; i++)
      {
      TrLevelSlow[i]=0.0;
      AtrRsi[i]=0.0;
      MaAtrRsi[i]=0.0;
      Rsi[i]=0.0;
      RsiMa[i]=0.0;
      }
counted=Bars - counted - 1;
//----
for(i=counted; i>=0; i--)
   Rsi[i]=iRSI(NULL, 0, RSI_Period, PRICE_CLOSE, i);
for(i=counted; i>=0; i--)
   {
   RsiMa[i]=iMAOnArray(Rsi, 0, SF, 0, MODE_EMA, i);
   AtrRsi[i]=MathAbs(RsiMa[i + 1] - RsiMa[i]);
   }
for(i=counted; i>=0; i--)
   MaAtrRsi[i]=iMAOnArray(AtrRsi, 0, Wilders_Period, 0, MODE_EMA, i);
//----
i=counted + 1;
tr=TrLevelSlow[i];
rsi1=iMAOnArray(Rsi, 0, SF, 0, MODE_EMA, i);
while(i > 0)
   {
   i--;
   rsi0=iMAOnArray(Rsi, 0, SF, 0, MODE_EMA, i);
   dar=iMAOnArray(MaAtrRsi, 0, Wilders_Period, 0, MODE_EMA, i) * 4.236;
   dv=tr;
   if (rsi0 < tr)
      {
      tr=rsi0 + dar;
      if (rsi1 < dv)
         if (tr > dv)
            tr=dv;
      }
   else if (rsi0 > tr)
         {
         tr=rsi0 - dar;
         if (rsi1 > dv)
            if (tr < dv)
               tr=dv;
         }
   TrLevelSlow[i]=tr;
   rsi1=rsi0;
   }
if ((RsiMa[i+1]<AlertLevel && RsiMa[i]>AlertLevel) ||(RsiMa[i+1]>AlertLevel && RsiMa[i]<AlertLevel) )
   {
   string base=Symbol()+ ", TF: " + TF2Str(Period());
   string Subj=base + ", " + AlertLevel + " level Cross Up";
   if (RsiMa[i+1]>AlertLevel && RsiMa[i]<AlertLevel) Subj=base + " " +  AlertLevel + " level Cross Down";
   string Msg=Subj + " @ " + TimeToStr(TimeLocal(),TIME_SECONDS);
   if (Bars>LastAlertBar)
      {
      LastAlertBar=Bars;
      DoAlerts(Msg,Subj);
      }
   }
//----
return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void DoAlerts(string msgText,string eMailSub)
  {
if (MsgAlerts) Alert(msgText);
if (SoundAlerts)  PlaySound(SoundAlertFile);
if (eMailAlerts) SendMail(eMailSub, msgText);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string TF2Str(int period)
  {
switch(period)
   {
   case PERIOD_M1: return("M1");
   case PERIOD_M5: return("M5");
   case PERIOD_M15: return("M15");
   case PERIOD_M30: return("M30");
   case PERIOD_H1: return("H1");
   case PERIOD_H4: return("H4");
   case PERIOD_D1: return("D1");
   case PERIOD_W1: return("W1");
   case PERIOD_MN1: return("MN");
   }
return(Period());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

作者: CrewsHe 时间: 2012-4-15 09:53:40

趋势跟踪发表于 2012-4-15 06:23
QQE指标是这个么：

是一样的东西

作者: liq77 时间: 2012-4-15 10:26:30

楼主能介绍一下模型原理吗？参数太多，自由度太高的系统没法持续获利的。。。

作者: ggyyff 时间: 2012-4-15 10:58:11

mark

作者: wykycdn 时间: 2012-4-15 11:03:54

mark！

作者: 天崖 时间: 2012-4-15 11:33:34

楼主可否把模型源码贴上来，让管理员及高手帮助你修改完善优化一下~~~~~~~~~~~~~~~~~

作者: CrewsHe 时间: 2012-4-15 13:32:34

这个模型后来没改了，频率太高，TB盘中有时候堵数据，就放弃了。这个模型的源码上面都有了。
现在琢磨的是15m和5m模型，效果不错，就是对下单处理还有些问题。

作者: CrewsHe 时间: 2012-4-15 13:41:18

liq77 发表于 2012-4-15 10:26
楼主能介绍一下模型原理吗？参数太多，自由度太高的系统没法持续获利的。。。 ...

系数多是因为加入了不同的指标，虽然用默认参数效果也还可以，不过想看看优化结果的。
最近的同样也使用了多个参数，唯一的欣慰是，参数的稳定性还不错，想法是跑优化结果，最后数据结果取收益中值部分的参数。以后随着行情和品种的变化进行调整。[attach]8852[/attach][attach]8852[/attach] 这个是9000参数的收益的直方图，最后跑的值取中值部分的数值。
系统的效果还好，9000个测试正收益参数8930个左右。

作者: 天崖 时间: 2012-4-15 16:02:45

请问，用的是TB？还是金字塔？《直方图》是在哪个交易平台测试的啊？？？？？

作者: CrewsHe 时间: 2012-4-15 16:53:12

excel

作者: tonyb2 时间: 2012-6-23 22:40:28

谢谢提供

作者: 夏虫 时间: 2012-6-25 13:14:13

tsdaquan 发表于 2011-8-1 21:49
qqe怎么编译不能通过，RSI未定义。

同问。。

作者: 夏虫 时间: 2012-6-25 13:42:24

为什么这个运行出来的RsiMa值永远都是34啊。。好奇怪

作者: zzzlondon 时间: 2012-6-25 14:42:54

我怎么测试不出楼主的结果，是RsiMa大于前一个就进场做多吗

作者: 高少游 时间: 2012-6-27 15:14:46

作者: heqilonghmily 时间: 2012-7-11 11:01:35

同楼上所问qqefunbuff 函数代码可以分享吗不知道是什么函数哪里可以查到

作者: heqilonghmily 时间: 2012-7-11 11:11:44

DoPosition 没有被声明请问楼主？？

作者: stewen.net 时间: 2012-7-14 11:04:56

楼主要是能把模型设计思路贴出来就更好了，这样才便于大家一块来分析优化

作者: jiangbingok1 时间: 2012-12-1 23:42:29

这个直方图是TB里有功能吗，怎么没有看到？

作者: jun_lin76 时间: 2013-4-30 11:32:49

mark！

作者: jixieshi 时间: 2013-8-30 09:14:32

细节，学习了！

作者: chairmin 时间: 2013-9-1 04:56:16

学习了！

作者: superwin 时间: 2013-9-5 07:40:20

不错的思路，学习了

作者: alley_007 时间: 2013-9-7 09:18:13

引用了实时bar数据，会产生信号消失，怎么解决？

作者: evalisseyuan 时间: 2014-1-4 15:19:22

明显偷价。
...
//开仓条件
bc=CrossOver(m1,m2) And b1;
sc=CrossUnder(m1,m2) And b1;
....
if(BarStatus==2) tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=Open+splitDot;
If(Buy(maxLots,tradePrice))
...

这个写法就在回测时的逻辑就是：当根K线收盘价出现信号，再用当根K线开盘价买。可能么？

作者: nh_03600023 时间: 2014-1-11 23:50:00

http://bbs.tb18.net/thread-29920-2-1.html

作者: win5ms 时间: 2016-9-13 12:26:18

出错的

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)

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