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标题: 程序化交易还有可能是个陷阱 [打印本页]

作者: fqxing95 时间: 2011-8-14 16:57:55 标题: 程序化交易还有可能是个陷阱

发这个话题主要是提醒大家对程序化交易的要有个全面的认识。我自己从程序化交易开始到现在应该是整整一年了，结果是目前为止刚刚保本，就是说连利息都没有赚到。程序定稿也就是7月20日开始到现在一个月不到，基本上判断不会再去更改程序了----自己认为已经到了个人的水平极限。
1.前期几乎在一年的时间里，处理程序化交易的技术问题，耗费太多的时间。早先程序设计的合理问题与否不谈，单单自己程序设计的技术问题就很多，TB本身的技术缺陷也很多，这样就造成程序和TB平台之间的接洽问题不断。到目前为止平台和自己的程序无缝对接已经花费了近一年时间，这当中造成的实际损失超过5万，本人前期多数时间资金在20万左右实盘。
2.自身程序的完善也是没完没了。前期几乎三两天就修改程序，也经常一天修改几次，到目前定稿的时间和平台接洽问题差不多是同时完成。当然这个过程也是信心和技术不断提高的过程，在这个过程中，不断发现和修正程序设计的缺陷，而每个纠正的过程就是真金白银的损失，当中原来程序设计的缺陷导致的损失（按目前最新程序衡量）那是无法计算的，同时对程序化交易的最终所能带来期望的结果也慢慢有更大的信心，但这时也仅仅是信心而已。
3.接受时间的检验。我现在从程序定稿、平台和程序完美接洽到现在也就还一个月时间不到，所以我打算用4个月时间来进一步检验策略的可靠性，这个过程虽然才过去20多天，但比原来的一年好象都长，这其中的煎熬我想大家也能体会一些的，我现在就处在这个时期。。。
4.结果。当然这个结果只有两种:第一种结果是胜利，我将踏上盈利获得圣杯。第二种结果是失败，我将告别任何形式的期货交易。你可以和我共同见证：http://fqxing95.blog.163.com/

作者: 亚历山大弟 时间: 2011-8-15 00:04:21

你职业做交易的啊？

作者: fybhwsx 时间: 2011-8-15 09:00:00

不可控的因素太多，即使系统不存在大的缺陷，也得要看运气如何。
程序化交易确实又是一个陷阱！TB的人可能不爱听

作者: liq77 时间: 2011-8-15 09:30:13

"......当然这个结果只有两种:第一种结果是胜利，我将踏上盈利获得圣杯。第二种结果是失败，我将告别任何形式的期货交易。"

现实常常在两者之间......

作者: fqxing95 时间: 2011-8-15 12:24:14

回复 2# 亚历山大弟

也算也不算，待在家无事，算宅吧。

作者: onser 时间: 2011-8-15 23:00:14

对我来说程序化也是未解之迷，希望它能让人摆脱盯盘和操作上的错误，是不是条路如同楼主一样也得自己求证后才知了。手动交易目前来看心理是关键，弱点都在市场上给暴露了。

作者: 做期货好 时间: 2011-8-18 12:31:02

一棍子打死全部？不能完全否定！
至少我从09年到现在我用自动交易还是可以的，论坛有我的实盘帖子，

作者: xkzr 时间: 2011-8-19 16:18:05

楼主编程怎么样？我这有个还没有完善的策略能否指点下。。。QQ：1372134939
下面这是if1108的回测，但是在模拟的时候存在信号消失的情况。。。请帮帮忙~！
性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 204480.00 116910.00 87570.00
总盈利 292810.00 158050.00 134760.00
总亏损 (88330.00) (41140.00) (47190.00)
总盈利/总亏损 3.31 3.84 2.86

交易手数 168 81 87
盈利比率 60.12% 58.02% 62.07%
盈利手数 101 47 54
亏损手数 67 34 33
持平手数 0 0 0

平均利润 1217.14 1443.33 1006.55
平均盈利 2899.11 3362.77 2495.56
平均亏损 (1318.36) (1210.00) (1430.00)
平均盈利/平均亏损 2.20 2.78 1.75

最大盈利 12650.00 12650.00 10070.00
最大亏损 (4870.00) (2410.00) (4870.00)
最大盈利/总盈利 0.04 0.08 0.07
最大亏损/总亏损 0.06 0.06 0.10
净利润/最大亏损 41.99 48.51 17.98

最大连续盈利手数 8 8 6
最大连续亏损手数 6 6 4

平均持仓周期 7 6 8
平均盈利周期 8 8 9
平均亏损周期 6 5 7
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 94488.00 94488.00 94392.00
佣金合计 1680.00 810.00 870.00

收益率 40.90%
年度收益率 1294.90%
有效收益率 216.41%
月度平均盈利 102240.00

收益曲线斜率 0.1007
收益曲线截距 -5.68
收益曲线R平方值 0.99

总交易时间 61天
持仓时间比率 47.59%
持仓时间 29天
最大空仓时间 2天
持仓周期 1155

资产最大升水 206670.00
发生时间 2011/08/19 13:45
最大升水/前期低点 41.43%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (8590.00)
发生时间 2011/08/12 11:10
回撤值/前期高点 1.23%
净利润/回撤值 2380.44%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (8590.00)
发生时间 2011/08/12 11:10
回撤值/前期高点 1.23%
净利润/回撤值 2380.44%

作者: 读书山林 时间: 2011-8-19 17:05:29

好贴我现在正在定稿中这个阶段，程序基本上完善了就等待检验啦，楼主4个月后再发一贴啊，是手捧圣杯还是退出赌场给奋斗在程序化交易之路上的人个参考

作者: xkzr 时间: 2011-8-19 17:05:51

回测错了，忘改手续费了
性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 173980.88 94004.75 79976.14
总盈利 263206.82 137025.76 126181.06
总亏损 (89225.94) (43021.01) (46204.93)
总盈利/总亏损 2.95 3.19 2.73

交易手数 172 84 88
盈利比率 57.56% 54.76% 60.23%
盈利手数 99 46 53
亏损手数 73 38 35
持平手数 0 0 0

平均利润 1011.52 1119.10 908.82
平均盈利 2658.65 2978.82 2380.77
平均亏损 (1222.27) (1132.13) (1320.14)
平均盈利/平均亏损 2.18 2.63 1.80

最大盈利 12476.95 12476.95 9898.10
最大亏损 (5036.97) (2583.24) (5036.97)
最大盈利/总盈利 0.05 0.09 0.08
最大亏损/总亏损 0.06 0.06 0.11
净利润/最大亏损 34.54 36.39 15.88

最大连续盈利手数 7 5 6
最大连续亏损手数 6 4 3

平均持仓周期 7 6 8
平均盈利周期 9 8 9
平均亏损周期 6 4 7
平均持平周期 0 0 0

最大使用资金 94488.00 94488.00 94284.00
佣金合计 30859.12 15075.25 15783.86

收益率 34.80%
年度收益率 1101.76%
有效收益率 184.13%
月度平均盈利 86990.44

收益曲线斜率 0.0892
收益曲线截距 -13.94
收益曲线R平方值 0.99

总交易时间 61天
持仓时间比率 48.13%
持仓时间 29天
最大空仓时间 2天
持仓周期 1168

资产最大升水 176949.26
发生时间 2011/08/19 13:45
最大升水/前期低点 35.51%

最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (9127.52)
发生时间 2011/08/12 11:10
回撤值/前期高点 1.36%
净利润/回撤值 1906.11%

最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (8009.60)
发生时间 2011/06/29 10:25
回撤值/前期高点 1.55%
净利润/回撤值 2172.16%

作者: fqxing95 时间: 2011-8-19 18:31:43

回复 8# xkzr

我从来没有测试过这些东西，而且个人认为这些也一点都没用。我主要是在实盘中检验自己的策略，发现问题就修改。原来搞好了策略后以为ok了，可是在实际应用中错误百出。真的不能用几句话说完。反正搞的我都快疯了。

作者: fqxing95 时间: 2011-8-19 18:34:01

回复 9# 读书山林

程序化是肯定可以的，会不会赚钱那是个人策略的问题。赚来的又赔了，继续。

作者: kingforestcn 时间: 2011-8-19 19:47:55

楼主2011.8.19 持仓达到 if -1 ru -4 sr -4 cf 3 ta 3
请问楼主账户的权益总共是多少？

作者: xkzr 时间: 2011-8-20 09:57:07

回复 11# fqxing95

我也是跟着模拟盘出现的情况改了又改的，已经把我的条件缩了再缩了，没得再缩下去了。有个问题就是如何把信号锁定上，一旦发出信号不管会不会消失，信号都记录下来呢？

作者: fqxing95 时间: 2011-8-20 23:18:24

回复 13# kingforestcn

40w

作者: fqxing95 时间: 2011-8-20 23:19:27

回复 14# xkzr

我的不能再图表上记录信号。

作者: kingforestcn 时间: 2011-8-21 07:14:18

楼主2011.8.19 持仓达到 if -1 ru -4 sr -4 cf 3 ta 3
请问楼主账户的权益总共是多少? 40w
建议楼主考虑一下这个问题：
做最糟糕的打算，如果手上这些持仓都触发初始止损而被迫亏损出局，所有的亏损金额占总权益的百分比是多少？建议楼主将这个百分比控制在自己能够承受的范围内。换句话说，仓位不能太重。

作者: fqxing95 时间: 2011-8-21 22:54:35

回复 17# kingforestcn

谢谢。

作者: 双手插口袋 时间: 2011-9-8 23:46:41

程度化交易只是一个方式，并不是交易核心的东西

作者: nestneptune 时间: 2011-9-9 13:29:36

如果大家的策略本来就很好，一直在挣钱，也就只有一小部分人回来用程序化交易吧

作者: 种瓜得瓜 时间: 2011-9-9 19:25:31

坚信程式化交易的有效性！正在艰苦学习摸索中！

作者: 俯仰自得 时间: 2011-9-10 20:24:22

楼主，时间过去一个月了，你测试的基本情况怎么样啊？

作者: fqxing95 时间: 2011-9-11 16:50:47

楼主，时间过去一个月了，你测试的基本情况怎么样啊？
俯仰自得发表于 2011-9-10 20:24

已经实现无人值守，运行正常，但是还没有赚钱。

作者: mel_6e 时间: 2011-9-13 11:11:54

已经实现无人值守，运行正常，但是还没有赚钱。
fqxing95 发表于 2011-9-11 16:50

坚持，程序化有一波人已经赚了几年钱了，市场不会这么老实的，肯定会变异，进化。
话说回来，大多数人的程序化模型还是趋同的，肯定会失效。只有加新的策略

作者: 祈人 时间: 2011-9-15 08:17:59

看了下你博客记录，走的有点郁闷。能不能看下你的历史测试数据发来看看。

作者: 读书山林 时间: 2011-9-15 09:33:52

楼主测试的时间不断啦看了博客商品情况目前不是很好做如果单是股指的话，是否是盈利呢如果没有的话策略应该值得商榷

作者: fqxing95 时间: 2011-9-19 00:18:56

楼主测试的时间不断啦看了博客商品情况目前不是很好做如果单是股指的话，是否是盈利呢如果没有的话策 ...
读书山林发表于 2011-9-15 09:33

确实是策略有问题，已经改了，谢谢你。就是有一个湾没有转过来，死脑筋。如果按原策略继续交易会死的很难看。

作者: kindjrp 时间: 2015-11-3 16:06:55

本帖最后由 kindjrp 于 2015-11-3 16:17 编辑

fqxing95 发表于 2011-8-19 18:34
回复 9# 读书山林

前辈，你好，
除了策略本身的优劣，我更担心软件平台本身以及数据源的缺陷和不稳定，这是最要命的！

策略是自己可以把握的，而软件平台则不是！

请教：如果软件平台本身以及数据源问题也很大，用A函数写策略风险应该一样很大，是不是？

你有没有怀疑过软件平台缺陷也是你亏损的很大原因？
如果软件相对可靠，我也立马介入程序化交易

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