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标题: 为什么联通线路数据总是比电信线路数据价格低一点？ [打印本页]

作者: explorerr 时间: 2011-8-30 09:20:00 标题: 为什么联通线路数据总是比电信线路数据价格低一点？

同样使用V4.2版本，分别登陆电信线路和联通线路，从开盘价开始，联通线路总比电信线路价格低一点，大略低1~2跳，每日最高价和最低价也是这样差别，这种情况不仅存在于V4，在V3也有这样的问题，

是不是这是引起两个线路系统回测得到结果不同的原因？

作者: lh948 时间: 2011-8-30 09:36:22

回复 1# explorerr

行情不一样，会导致测试结果不一样的
请问你的软件用户名是？
看的是哪个合约的每日最高价和最低价也是这样差别？收盘后也是这样吗？

作者: cnbiz850 时间: 2011-8-30 09:42:46

那该考虑在电信和联通之间套利！

作者: explorerr 时间: 2011-8-30 10:11:58

回复 2# lh948

用户名freeman，盘后数据也一样，所有品种都有这样的问题，

和文华相比较，电信数据基本一样，联通数据有差别，历史数据也有差别

作者: explorerr 时间: 2011-8-30 10:13:18

已经发现这个问题好几天了，观察了好几天都是这样

作者: lh948 时间: 2011-8-30 11:04:16

回复 5# explorerr

服务器的时间不一样，导致每个bar的分割点不同所产生的。

作者: greeman 时间: 2011-8-30 11:52:08

回复 6# lh948

历史数据的日线都不一样，也是因为服务器时间不同引起的吗？

服务器没有每日自动时间同步设置吗？

作者: lh948 时间: 2011-8-31 10:24:25

回复 7# greeman

有时间同步的。
您看到具体哪个合约什么时候的日线数据不一样？感谢告知，谢谢

作者: 读书山林 时间: 2011-8-31 12:04:10

回复 3# cnbiz850 如果指令价格能成交不存在滑点话理论上差价超过交易费用就可行

作者: explorerr 时间: 2011-8-31 14:18:56

对比各合约日线数据是一样的，指数数据和文华不同，可能是算法不同的结果？

但是5分钟数据确实有不同，下图是今天的第一根5分钟Bar的数据，可以看出开盘价不同，这当然会影响到日线数据，

而且如果公式设计需要参考开盘价时就会对交易产生影响，今天我就在这里反复止损，并且出现不能反手平仓的问题

见：http://www.tradeblazer.net/forum/thread-17289-1-1.html

图中左侧是我的VPS上的数据，是电信线路，实盘；右侧是模拟盘数据，联通线路，

[attach]5034[/attach]

作者: explorerr 时间: 2011-8-31 16:32:54

回复 6# lh948

最近观察TB没有8:59的集合竞价，而是在9:00直接开盘，会不会是这个原因引起开盘价不同？

作者: lh948 时间: 2011-9-2 10:11:21

回复 10# explorerr

指数不同是算法不同
开盘价不同是由于集合竞价引起的，该bug已修复，下一个版本就会修复。

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