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标题: 从头开始TB编程 [打印本页]

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-15 22:21:09 标题: 从头开始TB编程

本帖最后由 ohuangkai 于 2011-10-18 19:53 编辑

今天听了陈剑灵老师的课，有一些感悟，想把他写下来，但又不知道从哪里开始。
因为觉得自己最近再也没有进步，希望能有些突破，只是找不到突破口。
我想，把自己TB编程的过程一点点写下来，在帮助新的初学者的同时，也能帮到自己。
   好。废话不再多说。
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                              第一个程序
做程序化交易遇到的第一个问题就是：我怎么在图上画均线？
我们先试着写第一个程序，写第一个程序前，先不用问为什么。照做就是了。呵呵。
先点：tb公式->新建公式应用
填写简称，这个简称就是将要写得程序的名字。建议你起一个好找一点的名字：AA001,然后是公式名字。这里写你的公式的特征：这是第一个测试均线程序。这个注释就不用填了，我从来没发现这个注释有啥作用（知道的同学请告诉我，呵呵）。好了，点确定。
这时候你看到了一段这程序的简要说明。删掉留下你随意。建议你现在别动他们。
在中间插入下面的语句：
Vars
Numeric ma;
Begin
ma = Average(CLose,10); //取10日平均值
PlotNumeric("ma",ma);       //画出这条平均线。
End

然后，点：校验并保存公式。当下方出现：成功保存当前公式信息，那么好了，恭喜你，第一个最简单的画均线的程序完成了。
我们在打开分时图表，点右键，插入公式应用时，看到，我们的AA001在第一个！！！(名字很重要，以后你找起来会省点力气）

第一个程序后
我们完成了第一个公式.现在要明白这些都是做什么的。
Vars 是一个标记，告诉系统，我要用一些变量。Numeric ma;这个是说我用数字型变量名字叫做ma。然后Begin 告诉程序，我的程序开始了。对应的最后一句：End 告诉系统，我的程序到这里结束。
ma = Average(Close,10); 这条语句中 Average(Close,10) 是一个系统函数，求前10日收盘(用Close表示)的平均价格，把他的结果放在ma这个变量中。
PlotNumeric("ma",ma); 这条语句是。。。我是不是说得太详细了？点工具栏中一个小问号，把这个函数名字输入进去查查看？ TB的帮助系统还是很好用的。如果遇到什么奇怪的系统函数可以在里面查到。
看懂了没？我第一次是真没看得太懂。说白了，这里他就是画一条线。一条10周期收盘平均价的曲线。
他还有更多用法，你在公式应用设置里点：设置->线型,看到了没？这里有个ma（如果你程序里还画了其他的线，这里也会显示他们的名字）。你可以尝试着看看各种状态都是什么样子，以后需要的时候在这里改。比如隐藏。。。

好，我们可以再改进一下这个公式：
Vars
Numeric ma1;
Numeric ma2;
Begin
ma1  = Average(CLose,10);
ma2 = Average(CLose,20);

PlotNumeric("ma1",ma1);
PlotNumeric("ma2",ma2,0,Red);

End
   注意，我们修改了第二根均线的颜色，如果你想修改第一根，可以像这里一样修改他。
   在完成上面的步骤后，我们可以尝试继续：

Vars
Numeric ma1;
Numeric ma2;
Begin
ma1  = Average(CLose,10);
ma2 = Average(CLose,20);

PlotNumeric("HHH",ma1,ma2,red);
End

看看他会是什么结果？你再设置一下线型，把他设置成：柱状图。你就知道原来PlotNumeric("ma2",ma2,0,Red) 这语句中为什么是0了，大概也能明白这个函数的用法了。

恩，关于均线的画法，基本就到这里了。
。。。
什么，你不要10日均线，你要能随时变动的？这个简单，你要再改改系统：
Params
Numeric n1(10);
Numeric n2(20);
Vars
Numeric ma1;
Numeric ma2;
Begin
ma1  = Average(CLose,n1);
ma2 = Average(CLose,n2);

PlotNumeric("ma1",ma1);
PlotNumeric("ma2",ma2);
End
   n1,n2这就是2个参数，你可以在参数栏修改他看变动结果。

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-15 23:56:32

本帖最后由 ohuangkai 于 2011-10-16 00:38 编辑

第一个交易程序
作为一个初学者，最希望的是先看到一个能实用的程序。这个最最简单的程序。他甚至可以简化成4行。你可以尝试着这么做一下。

Params
Numeric n1(5);
Begin
If ( Close[1] > Close[n1]) Buy(0,Open);
If ( Close[1] < Close[n1]) SellShort(0,Open);
End

（这里并没有平仓命令。在反手的时候，系统反手，然后平仓。这里，注意次序，是先反手交易，然后平仓。和我们手工的习惯有些差异。保证金在一瞬间使用增加）

恩，把这个程序放在不同周期下执行看看？
你可以看看测试报告，毕竟这是我们的第一个程序。结果怎样？
这个程序是说：如果：昨日收盘价（用close[1]表示）大于n1日前收盘价（用close[n1]表示），那么买入。反之卖出。
1 注意这里的使用格式： IF ( 条件 ) 条件成立要执行的交易指令; 如果有其他语句要执行，要用{} 包起来。
2 buy(0,Open) 中的0是买入手数，这个手数多少你可以在全局交易设置里看看。全局交易变量里还有其他设置，都可以尝试一下。这里的设置就是针对这个图表和这个公式，不是真正意义上的全局交易设置。你可以尽量去试验。

这是一个最简单的趋势交易程序。但他包含了一个交易系统最重要的3个方面：买入，卖出，平仓。形成了一个完整的交易回路。

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-16 12:06:41

增加一个过滤条件
虽然有了这样一个程序，使用起来效果非常不好。我们看到他得交易非常频繁，而且，在趋势向上时，也会买入，趋势向下时也会卖出，我们希望的是找到的是一个入场机会，且顺着交易趋势入场。
等等，问题来了，趋势大家都知道，我们怎样确定趋势？
有很多确认趋势的方法，但我们现在用的可能是最简单的趋势确认方法，就是前一天收盘价和前几天的收盘价相比较。。。。这个方法受到的干扰太大，随便一个波动就可能干扰到程序的判断，几乎没法用。我们再增加一条均线，用这根均线来将我们可能违反趋势进行的操作过滤掉。这样，我们就能抓住主要的趋势。
有了这个思路，结合我们上面提到的均线，可以完成如下的程序：
Params
Numeric n1(10);
Numeric n2(3);
Vars
NumericSeries ma;
Begin
ma = Average(Close,60);
PlotNumeric("ma",ma);
If ( ma[1]>ma[10] && Close[1] > Close[n1])    Buy(0,Open);
If ( ma[1]<ma[10] && Close[1] < Close[n1])    SellShort(0,Open);
End
先运行下程序，看他能不能抓住主要趋势？再尝试一下在不同的周期下运行，看看运行结果，曲线。

小尾巴拖出一个大头来。
现在，提出一个疑问疑问：为什么要用ma[1]>ma[10] 这是什么东西？刚才我们用的时候可不是这样！恩，这说来话长。
我们看VAR里申明了:NumericSeries ma;  这个NumericSerics和刚才的Numeric 不一样。这里是一个序列变量。说到序列变量，这就是TB程序不同于一般程序的地方了：一个序列变量在每一根K线上都独立存在，在之后的K线上可以使用之前K线上的序列变量值。我们经常用的 Open,Close,High,Low,Date,Time,Vol,OpenInt 这些变量都属于序列变量，他们是系统给的。我们可以调用他。这里的ma是我们造的，可以使用他。
明白了序列变量，重温了一遍Close[1]的使用方法，基本也能明白他的用法了：可以调用以前的数据。

剩下一个问题是：If ( ma>ma[10] && Close > Close[n1])    Buy(0,CLose);为什么不行？
回答：这样的写法没有语法错误，但他不能正常运行。
实际运行中，ma 当前数值是在不断变化的，这个大家都能明白。 Close 在最后一个bar中，代表的是“最新价”！！而不是我们过两天看到的收盘价。
这又牵涉了一个更大的头。理解TB公式的执行方式。

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-16 12:19:49

本帖最后由 ohuangkai 于 2011-10-17 10:07 编辑

TB是怎样执行交易程序的。
在测试和加载程序时，TB在每一根BAR上，都把这程序执行一遍。
而在实盘运行的时候，TB几乎每秒钟把我们的交易程序运行2遍。你没看错，是2遍，如果你的网络和电脑没什么大问题的话。在最后这根bar上，他的CLOSE 还没有真正出现，你却已经在用了，不是吗？这时候，程序就是把最新价当做Close来用。现在你会估计到buy(0,Close)会是什么结果了，同样，MA也是不断变化的，只有这根bar走完，开始新的bar的时候，他成了历史数据，结果不再发生变化。

现在，我们应该明白为什么要用Close[1]这样看起来有点奇怪的数据了吧。而Open不会发生变化，他一旦出现，就是固定不变了。

作者: 莫小漠 时间: 2011-10-16 12:57:36

很好。。支持一下

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-16 13:10:07

本帖最后由 ohuangkai 于 2011-10-16 13:27 编辑

程序改进
现在我们要把程序再修正一下，为了平滑一点，我们用一个均线代替收盘价进行判断；增加了几个参数，使他能适应不同的品种。
Params
Numeric n1(10);
Numeric n2(3);
Numeric d1(10);
Numeric d2(3);
Vars
NumericSeries m1;
NumericSeries m2;
Begin

m1 = Average(Close,n1);
m2 = Average(Close,n2);
PlotNumeric("m1",m1);
PlotNumeric("m2",m2);

If ( m1[1]>m1[d1] && m2[1] > m2[d2]) {          Buy(0,Open); Return;}
If ( m1[1]<m1[d1] && m2[1] < m2[d2]) { SellShort(0,Open); Return;}
End
   你可以加载他到一个品种的指数图表上进行测试，并更换周期。并多试验几个品种（指数），或者修改参数看看其表现。
这里，我们看到 {}的用法，为什么没有换行？这是我的习惯，如果没有什么复杂的语句，我宁可把他写成一行，这样可以和下面一行相对，减少程序错误，并利于阅读。
Return 这语句告诉系统下面部分不再执行。返回去。这个用法在调试程序的时候可能会给编程者造成一定的困扰。除非你的程序不是很复杂，或者你有足够的能力驾驭她，否则建议不用。实际上这里完全可以省略他。
   这个模型的根本思想是寻找两个不同周期的共振点，如果方向达到一致，则进行交易。否则，维持原有状态。

作者: xiaoshansanzhi 时间: 2011-10-17 09:31:39

回复 6# ohuangkai

认真学习

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-17 10:30:57

本帖最后由 ohuangkai 于 2011-10-17 14:15 编辑

看盘同时再写一点。
-----------------------------------------------------
没有止损的程序总是让人觉得不放心。虽然这个程序的反手已经是一种形式的止损。总没有能看到的止损更让人放心。
现在我们增加一个最常见的止损：跟踪止损。
Params
Numeric n1(10);
Numeric n2(3);
Numeric d1(10);
Numeric d2(3);
Numeric nLoss(100); // 止损点  需要根据不同品种特性与周期进行调整。

Vars
NumericSeries m1;
NumericSeries m2;
Numeric bStop;
Numeric sStop;
Numeric OnePoint;
Begin

OnePoint = MinMove*PriceScale;
m1 = Average(Close,n1);
m2 = Average(Close,n2);
PlotNumeric("m1",m1);
PlotNumeric("m2",m2);

If ( m1[1]>m1[d1] && m2[1] > m2[d2])    Buy(0,Open);
If ( m1[1]<m1[d1] && m2[1] < m2[d2]) SellShort(0,Open);

bStop = Highest(High,BarsSinceEntry) - nLoss*OnePoint; //买盘止损线不断移动到买入后产生的最高价减去止损限额
sStop =  Lowest( Low,BarsSinceEntry) + nLoss*OnePoint; //卖盘止损线不断移动到卖出后产生的最低价减去止损限额
If (MarketPosition == 1) PlotNumeric("bStop",bStop); // 画出多单止损线。
If (MarketPosition ==-1) PlotNumeric("sStop",sStop); // 画出空单止损线。

If ( BarsSinceEntry > 0)
{
      If ( MarketPosition == 1 &&  Low<bStop )    Sell(0,Min(Open,bStop));
      If ( MarketPosition ==-1 && High>sStop ) BuyToCover(0,Max(Open,sStop));
};
End
注意：1 需要在公式应用设置里将设置 ->线型把bStop,sStop这个设置改为线段。因为买入的止损线只有在持有买入仓位时才有效。
      2 判断两个值相等时一定要用 == 而不是 =
         3 这里用到一个min(Open,bStop) ,如果想知道和直接用 SELL(0，Open)有什么差别，可以修改交易命令，存成另外一个公式，将两个公式加载到一张图表，看看两个公式的信号点有什么不同。

作者: myangsoft 时间: 2011-10-17 12:59:25

谢谢分享

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-17 13:00:50

本帖最后由 ohuangkai 于 2011-10-17 16:34 编辑

将这个程序实用化。
这样，一个简单的趋势跟随的交易程序就差不多了，但如果直接拿他去进行交易，还是有些问题的。
在每天早晨开盘前，TB价格就会出来，这时候如果正好有信号出现时，就会造成委托单无效，影响我们的交易。我们增加了一条控制语句。
我们需要对交易数量的控制，还需要在价格快速变动的时候也能成交（增加滑点）。在增加了这一部分后，程序就变成这个样子：
Params
Numeric n1(10);
Numeric n2(3);
Numeric d1(10);
Numeric d2(3);
Numeric lots(2);          // 交易数量
Numeric offset(2);       // 滑点
Numeric nLoss(100);

Vars
NumericSeries m1;
NumericSeries m2;
Numeric bStop;
Numeric sStop;
Numeric OnePoint;
Begin
If (Time == 0.0900 && High==Low) Return;    // 过滤掉每天第一根K线前的竞价
OnePoint = MinMove*PriceScale;
m1 = Average(Close,n1);
m2 = Average(Close,n2);
PlotNumeric("m1",m1);
PlotNumeric("m2",m2);

If ( m1[1]>m1[d1] && m2[1] > m2[d2])    Buy(lots,Open+offset*OnePoint);
If ( m1[1]<m1[d1] && m2[1] < m2[d2]) SellShort(lots,Open-offset*OnePoint);

bStop = Highest(High,BarsSinceEntry) - nLoss*OnePoint; //买盘止损线不断移动到买入后产生的最高价减去止损限额
sStop =  Lowest( Low,BarsSinceEntry) + nLoss*OnePoint; //卖盘止损线不断移动到卖出后产生的最低价加上止损限额
If (MarketPosition == 1) PlotNumeric("bStop",bStop);
If (MarketPosition ==-1) PlotNumeric("sStop",sStop);

If ( BarsSinceEntry > 0)
{
      If ( MarketPosition == 1 &&  Low<bStop )    Sell(lots,Min(Open,bStop)-offset*OnePoint);
If ( MarketPosition ==-1 && High>sStop ) BuyToCover(lots,Max(Open,sStop)+offset*OnePoint);
};
End
   运行后，止损线太杂乱，你需要把这个线型改为线段。

作者: guitar22412 时间: 2011-10-17 15:17:15

先顶你一下，再慢慢看

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-17 15:56:54

本帖最后由 ohuangkai 于 2011-10-18 19:28 编辑

再说序列变量
在群里，有朋友提醒我：IF ( ) 里面和后面最好不要用序列变量，否则会出错，非常感谢他的提醒。
那么，到底能不能这样用呢？毕竟，我前面的程序里有用到。而且，TB的说明里也有这样的警告：可能会发生不可预估的错误。

前面讲过，每根BAR都有一些系统的序列变量，如：close,open,time 等等，我们创造的序列变量也自动会和他们一样保留下来。所以，才有ma[1]这样的用法。
那么序列变量有哪些特性呢？
第一：序列变量在每根BAR上都存在而且会保留下来。这个已经讲过了。
第二：不能修改当前BAR之前的序列变量，如：ma[1] = 400 这样的语句会出错的。
第三：序列变量是可以传递的。如果我们在本BAR中没有给他赋值，他会等于上一根BAR的值。这个用处非常大。就像一个全局变量一样，前面曾经定义过的值，以后都能直接拿来用。相应的，普通变量每根bar上开始计算时，他都要归位，不受以前的影响。

因为这些特性，我们写程序时，要注意下面几点：
1 如果在条件判断语句里给序列变量赋值时，要考虑条件不成立的时候序列变量应该是什么值，比如有一个序列变量 xyz,
   IF ( 条件） { ...;xyz=Close*(1+0.005);...}
               else { ...;xyz=Close*(1-0.005);...};
   如果你没有第二行，这个值可能会给你以后的程序执行造成一定的麻烦。
   从上面的这个例子也可以看到，序列变量有时候不可避免地要在IF语句里出现，这是没有办法的事，如果他在左侧，我们就要遵循上面这个规则。
2 在条件判断语句( IF )里，我们要尽量避免序列变量出现在 = 号的右边，如： if ( 条件） { ...;mmm = xyz*xyz;...}
      要避免这个现象，我们可以先用一个普通变量保存这个值，然后在条件语句里用：
   Vars
         ...
         NumericSeries xyz;
         Numeric mmm;
         Numeric temp;
   Begin
         ...
         temp = xyz*xyz;
      if ( 条件）
   {  ...
         mmm = temp;
      };
         ...
   End
3 在使用序列变量时，要考虑第一根BAR上使用时，他是否已经被赋值，如果没有，就要给他一个合适的值。还有你引用的是否是不存在的的序列变量，如：你在第三根BAR上用CLOSE[10],很显然，这个值是个无效值.如使用EMA的计算公式方法，构造一个序列变量：
   xyz = xyz/6+close[1]*5/6；
   这个结果会是什么样呢？  在第一根BAR上，CLOSE[1]不存在，那么，xyz就是一个无效值。在第二根BAR上运行时，close[1]恢复正常，但是等式右边的xyz 却是继承上一根BAR的值----无效值，结果自然还是无效。

作者: arthurs 时间: 2011-10-17 17:29:38

好好学习，楼主好人

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-17 20:21:06

本帖最后由 ohuangkai 于 2011-10-17 20:23 编辑

有错就改。
刚才我们讲了如何避免序列变量出现在IF 等判断语句里，现在我们看看具体实现出来是什么样子，为了简单而且说明问题，发一个双均线的模型模板：
Params
Numeric nShort(3);
Numeric nLong(30);
Numeric lots(1);

Vars
NumericSeries m0;
NumericSeries m1;
Bool c1;
Bool c2;
Begin
If (CurrentBar < Max(nShort,nLong)) Return;

m0 = AverageFC(Close,nSHort);
m1 = XAverage(Close,nLong);

PlotNumeric("m0",m0);
PlotNumeric("m1",m1);

c1 = CrossOver(m0[1],m1[1]); // 向上穿越
c2 = CrossUnder(m0[1],m1[1]); // 向下穿越

If (c1 ) Buy(lots,Open);
If (c2) SellShort(lots,Open);

End

作者: rexxar 时间: 2011-10-17 20:25:02

顶，谢谢老大，例子很好

作者: xiaoshansanzhi 时间: 2011-10-18 09:05:40

回复 1# ohuangkai

在交易中不断学习，在学习中不断进步

作者: xiaoshansanzhi 时间: 2011-10-18 15:23:14

回复 4# ohuangkai

坐下啦慢慢学

作者: ohuangkai 时间: 2011-10-20 18:13:07

本帖最后由 ohuangkai 于 2011-10-20 20:46 编辑

这两天有一个朋友要我看看他程序错在哪里了。我看了后，发现他程序比较专业，循环控制一类的语句都用到了，可他TB编程用的是对图表遍历，出发点就错了。
TB的程序是在每根BAR上运行的，而不是在整个表上遍历的。这个是最初编程的要点，所以再次提及一下。
这个和文华交易系统有差异，从思想上来说，TB实际上更容易，也更灵活一些。

代码跟踪与调试
继续侃调试方法。
编程语法错误是最容易修正的，提示也基本到位。但改完了，没有按照自己想象的方式运行，错误的现象不可思议，这时候，就考验基本功了。
commentary: 在关键的地方前面和后面，显示你认为可能有问题的变量，如xyz, 我们可以插入一行：commentary("xyz="+text(xyz))  这样在每根K线上都可能显示出：xyz=.... 这样的东西。我们就能知道XYZ的变化了。
fileappend: 这个命令把结果写到一个文件里，是跟踪的最好的办法。比如：fileappend("d:\\1.txt"," xyz="+text(xyz)) ，这样，你在D盘根目录下就能找到1.txt,打开来看就行了。
            这个命令有个缺点，因为程序在每根BAR上都执行一次，你的这个记录就会很多，查找起来非常麻烦。实际上，你只想看在某一根BAR上的输出结果，找出你的逻辑问题。
            你可以设计一个变量： Bool cFile; 然后， cFile= DATE==20110924&&TIME==0.0935  输出时，就用: if ( cFile ) fileappend("d:\\1.txt"," xyz="+text(xyz)) 这样类似的语句，大量的输出你需要的信息，可以很精细地进行调试。
用上面两个语句，也是程序员们经常用到的技巧。
TB编程最容易出错的地方是序列变量。
序列变量的用法。前面也说到过,序列变量的第一次前一定要赋值，否则，麻烦就跟影子一样，给你带来一些说不清楚的麻烦。如果在条件语句里赋值，那么要考虑没有满足条件的时候，这个序列变量应该是什么值，给他了没有。

      恩，就到这里吧。写程序是件快乐的事，调试程序是件很让人上火的事。技巧方法不一而足，做得多了，就简单了。

作者: CFTRADE 时间: 2011-10-20 19:18:35

学习了楼主继续

作者: rexxar 时间: 2011-10-24 13:12:00

谢谢，学习了

作者: xiaoshansanzhi 时间: 2011-10-24 15:03:06

回复 12# ohuangkai

搬张凳子，慢慢学习

作者: 蔡宛宏 时间: 2011-12-16 18:13:40

这个帖子收藏起来看看，有用处

作者: 海鱼 时间: 2012-6-6 10:26:56

不错的教学帖，好好学习一下！

作者: 感悟人生 时间: 2012-6-6 20:26:42

xiexie

作者: ‰汢荳※嘙 时间: 2012-6-14 15:51:41

这个帖子真的很有用，楼主讲的很清楚，真的希望楼主能够继续，带领我们走上程序化的道路。

作者: 奋斗不止 时间: 2012-6-23 14:25:16

看着是有点简单，真写起来需要来熟练！

作者: 还在路上 时间: 2012-6-27 10:28:07

又是一个好教程，TB要普及啦

作者: zerocool 时间: 2012-7-9 11:13:11

很好！

作者: 光数斗 时间: 2012-8-5 21:52:21

楼主是好心人交易者要做有心人啊

作者: 迎风尿十丈 时间: 2012-10-16 19:45:55

学习了

作者: baikaishui 时间: 2014-6-8 07:42:09

真的很谢谢楼主，帮了我很大的忙啊，这个贴子

作者: baikaishui 时间: 2014-6-8 07:53:56

  Bool c1;
      Bool c2;
Begin
      If (CurrentBar < Max(nShort,nLong)) Return;

      m0 = AverageFC(Close,nSHort);
      m1 = XAverage(Close,nLong);

      PlotNumeric("m0",m0);
      PlotNumeric("m1",m1);

      c1 = CrossOver(m0[1],m1[1]);  // 向上穿越
      c2 = CrossUnder(m0[1],m1[1]); // 向下穿越

      If (c1 ) Buy(lots,Open);
      If (c2) SellShort(lots,Open);

End
能请问下老大，这里面的IF(C1)是指IF(C1(TRUE））吗，这个条件判断默认的都是TRUE吗

作者: lierwang 时间: 2014-7-13 22:56:58

baikaishui 发表于 2014-6-8 07:53
Bool c1;
Bool c2;
Begin

理解正确，不过说的有问题，这里的IF(C1)是指IF(C1==true）），意思为：如果C1这个条件为真

作者: wolf0413042 时间: 2017-4-23 22:55:59

学习了，开始学习TB编程

作者: swjtusan 时间: 2018-10-20 08:38:05

mark

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