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标题: 策略经验交流 [打印本页]

作者: q275590155 时间: 2018-5-11 00:46:47 标题: 策略经验交流

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商品的行情走势规律一直在变化，10年前的策略是否还能用吗？
2016年初期行情爆发商品行情急剧拉升可以翻10倍的行情我才拿到了不到2倍的收益。
2017年中旬棉花出现长时间宽幅震荡，导致承受了策略历史绩效3倍的最大资金回撤倍数，这让我感觉到一个策略不是不死不败的。

现在的策略评测起始年份是2008年还是2014年 2014年之前的交易者坚持到现在的还有多少商品的走势规律还能像以前那样吗？
不同的策略不同的品种应该怎么搭配  辅助策略怎么搭配主力策略短期策略怎么搭配长期策略这个问题一直没有好的解决方法，并且写出的策略盈利已经达到自己极限。

上图的策略是我的长期策略其中之一，因为绩效都差不太多只分享一个配合辅助策略绩效会更好一点实盘正在跑但是总感觉欠缺点什么。
进场多指标配合突破进场的类型平均进场价百分比止损  八种不同信号出场  手数分配是平均波动50-60/元  交易成本5跳。
这种长周期持仓的策略被我当成主策略我想请教一下有实盘程序化经验的朋友还有哪些衡量一个策略的好坏和稳定性，总体绩效应该还需要考虑哪些。

可加QQ275590155 交流  另外免费编写策略提高一下自己灵感和吸收一些新的思路。

作者: taotao8158 时间: 2018-5-24 14:32:48

本帖最后由 taotao8158 于 2018-5-24 14:46 编辑

看的出来，楼主是真的想认真交流的老铁。

测试报告中几个参数比较重要，胜率，盈亏比，总盈利/总亏损，年化收益率，夏普，最大回测，年化收益/最大回测。再就是动态最大盈利回吐与动态最大亏损回拉。

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