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标题: 实盘与测试差距如此大，我不知是否还敢坚持 [打印本页]

作者: ganchun 时间: 2018-5-17 10:54:29 标题: 实盘与测试差距如此大，我不知是否还敢坚持

我用指数映射主力合约，测试5月份收益3450元，实盘只有收益1493元，成交过程也没显示滑点，手续费也正常计算，但实际收益减少了1995元，差距太大啊，TB能给个解释不？？也就是软件实际收益为测试的43%，这种软件还能用不，大家的怎么样，我是拿事实说事的。。

作者: greene 时间: 2018-5-17 14:20:47

这个问题真的很坑爹，我也是这样的，差太多了，特别是换月的时间！文华有一个回测可以映像到连续合约，然后换月的时间自动换月，这样的结果应当比较准，BT为什么没有这个功能？

作者: ganchun 时间: 2018-5-17 16:33:18

你实盘多长时间了？

作者: greene 时间: 2018-5-18 15:01:31

ganchun 发表于 2018-5-17 16:33
你实盘多长时间了？

20138月份到现在

作者: tb1711 时间: 2018-5-22 09:26:13

我今天鸡蛋也差了1700，这指数映射不怎么样啊

作者: tb1711 时间: 2018-5-22 09:28:37

回测只是画饼充饥，要灵活掌握

作者: ganchun 时间: 2018-5-30 18:49:23

告诉新手们，别回了测看到赚美了，实盘亏死你们，

作者: stockwyz 时间: 2018-7-31 14:15:23

你没考虑过这问题吗？不能回测指数，交易主力合约啊。回测主连，交易主力可以。

作者: helloworld22 时间: 2018-8-5 09:09:26

要明白什么是指数，什么是主连。

作者: tsctnet 时间: 2018-11-20 11:15:53

正常来说不会有太大差异应该是滑点造成的

作者: freshman 时间: 2018-12-13 10:17:00

指数和单合约还是有差别的，特别是极速变化的时候，差别会很明显。

作者: afei0617 时间: 2019-1-17 13:15:36

指数回测是不靠谱的，原因自己考虑下，要用连续合约，一个合约一个合约的测试。

作者: litora 时间: 2019-7-11 17:23:13

afei0617 发表于 2019-1-17 13:15
指数回测是不靠谱的，原因自己考虑下，要用连续合约，一个合约一个合约的测试。 ...

连续合约怎么测试啊？测试主连？

作者: litora 时间: 2019-7-11 17:26:37

一般情况下，主力比指数涨也涨得快，跌也跌的快！趋势系统受影响比较大。楼主现在还在用这个系统交易么？

作者: hyqh900162658 时间: 2021-1-9 12:02:51

这算好的了，回测赚2000元，实盘亏1400元，

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