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标题: 是否有人考虑过在系统交易当中引入基本面的数据？ [打印本页]

作者: sepwolves 时间: 2012-1-9 23:38:00 标题: 是否有人考虑过在系统交易当中引入基本面的数据？

系统交易所有的数据来源似乎都是来自商品市场本身，比如说开盘价，最高价，最低价，收盘价，以及均价，等等。简而言之，所有的数据都是来自行情软件上可以看到的那部分数据。事实上基本面分析的人，通常还要根据很多市场以外的数据，比如说库存数据，比如说相关产品的数据，美元指数等等，比如说美国的经济增长数据，那么是否有人考虑过将这部分数据引入到系统交易当中。换句话说，我们是否可以把基本面分析的思路引进到系统交易当中呢？

作者: zzzlondon 时间: 2012-1-10 11:26:30

美国当然可以，中国一来数据不全，二来可信度不高

作者: sepwolves 时间: 2012-1-11 09:14:02

回复 2# zzzlondon

商品市场是一个全球联动的市场，而中国在商品市场当中又占了一个非常重要的环节，具有非常重要的影响力。所以如果说中国不行的话，那么基本上就打消了这条思路了。因为只有美国的数据是肯定不够的。

作者: csuwyd 时间: 2012-1-18 16:32:38

这个有点类似在干红里面加糖

作者: 俯仰自得 时间: 2012-1-23 00:25:59

基本面分析其实偏主观，虽然所有的数据可能都是客观的，但得出结论的一瞬间就变成主观了。

作者: 莫小漠 时间: 2012-1-23 01:04:57

这么说吧，从技术角度来考虑，比如你要考虑库存，一是社会信息反馈不及时，二是与库存相关联的供需关系你难以判断，三呢则是政策方面的消息难以预测和整理这些关系，比如白糖收储等等，这一个政策影响太多的事情了。

然后你又要再进一步包容信息，这样的话，软件容量需要多大？还不能完全体现出来。

这件事情先人早有考虑，为什么目前还是这样子？

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