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标题: 5分钟级别的日内策略有历史回测时可以设置14：59平仓吗？ [打印本页]

作者: pengpengbird 时间: 2018-5-23 10:19:53 标题: 5分钟级别的日内策略有历史回测时可以设置14：59平仓吗？

5分钟级别的日内策略有历史回测时可以设置14：59平仓吗？

目前历史回测时，是这样写的：
If(Time==ExitOnCloseMins/100)
{
Sell(0,Close);
BuyToCover(0,Close);
}
想在回测时看一下14：59平仓的效果，有办法写吗？
我用If(Time==ExitOnCloseMins/100 && CurrentTime>=0.1459 && Date==CurrentDate)来表示，运行结果会有问题。

有什么办法没有？

作者: 小米 时间: 2018-5-23 15:02:20

5分钟周期里，收盘前最后一个K线的时间是14：55,所以是不可以使用time==14.59/100的方式来写收盘平仓。
If(Time==14.55/100 && CurrentTime>=0.1459 && Date==CurrentDate)的方式是可以的。但是这个需要加上barstatus==2的分支处理。。即在实时交易的，需要使用currenttime>=0.1459 && Date==CurrentDate的条件进行下单。但是在barstatus!=2的状态下，仍需要time==0.1455的判断以保持历史信号。

作者: pengpengbird 时间: 2018-5-23 16:56:17

小米发表于 2018-5-23 15:02
5分钟周期里，收盘前最后一个K线的时间是14：55,所以是不可以使用time==14.59/100的方式来写收盘平仓。
If( ...

因为我是5分钟级别日内，回测可以按14：59平仓出场来计算吗？我知道实时交易是没有问题的。

作者: 小米 时间: 2018-5-24 09:58:11

pengpengbird 发表于 2018-5-23 16:56
因为我是5分钟级别日内，回测可以按14：59平仓出场来计算吗？我知道实时交易是没有问题的。 ...

14：59当时在5分钟K线内是没法判断在什么价格位置的，试着使用跨周期策略吧，否则没法很好地实现这个想法。

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