开拓者期货期权程序化系统交易论坛
标题:
系统自带的公式
[打印本页]
作者:
masterhdd
时间:
2018-6-16 16:20:04
标题:
系统自带的公式
本帖最后由 masterhdd 于 2018-6-18 09:50 编辑
系统自带的公式// 简称: CL_Three_EMA_Crossover_System_L //名称: 基于指数移动平均线组进行判断,
70——76行如下:
If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry==0)
{
LongStopPrice=Low-RangeL;
}Else If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0)
{
LongStopPrice=LongStopPrice+(Low-LongStopPrice)*0.25;
}
其中的 LongStopPrice=LongStopPrice+(Low-LongStopPrice)*0.25这一句,我总觉着这种写法应该是每个TICK递加而不是每根BAR递加,为何不是 LongStopPrice=LongStopPrice[1]+(Low-LongStopPrice)*0.25这种标准的每根BAR递加的写法?如果是想在此处添加一个TICK延时计数器那又该怎样表达呢?比如我想在LongStopPrice=LongStopPrice+(Low-LongStopPrice)*0.25下面再加一个可以延时5个TICK的计数器,要怎样写?请老师解惑。
难道,LongStopPrice=LongStopPrice+(Low-LongStopPrice)*0.25这一句,在历史回测和实时盘中的结果是不一样的?
本贴疑问的实质是:基于什么样的条件的N=N+1是每个TICK都+1的,又是哪些基于什么样的条件的N=N+1是每根BAR都+1的。
作者:
小米
时间:
2018-6-19 09:25:24
除非N是全局变量,否则N=N+1都是每bar+1.
作者:
masterhdd
时间:
2018-6-20 11:51:39
本帖最后由 masterhdd 于 2018-6-20 11:54 编辑
小米 发表于 2018-6-19 09:25
除非N是全局变量,否则N=N+1都是每bar+1.
多么高效简洁的答复呀
多谢指点啦
欢迎光临 开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)
Powered by Discuz! X2