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标题: 商品中短线通用策略C50（年化收益超过102%,盈亏比2.96） [打印本页]

作者: Quant360 时间: 2018-9-19 22:28:02 标题: 商品中短线通用策略C50（年化收益超过102%,盈亏比2.96）

策略核心思路简述
进场：运用长短均线的斜率结合区间择时进场，强普适性策略，高盈亏比低回撤，盈利品种20+,筛选15个品种运行。
出场: 技术平仓，反手出场，止损出场。

策略优势
优势一：思路优势
线性与区间的相结合，过滤震荡行情，抓住大趋势。短周期技术出场，趋势反转反手，止损资金管理。
优势二：参数少，敏感低
核心参数俩个
优势三：按固定手数交易（不加仓）
每品种2万保证金内足够。
优势四：无周期限制
可用于1小时周期以下，15分钟最佳。
优势五：最大回撤仅6%
最大回撤仅6%，盈亏比3.0

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同一参数在15个品种2008年1月1日至今评测表现
一、收益和风险基本数据
交易成本双向1.5%%，双向1滑；全市场20+个品种盈利，筛选15个品种构建投资组合；策略组合年度收益率超过102%；盈亏比2.96；组合最大使用30万元保证金；2008年1月1日至今累计产生盈利310万元(20品种)，最大回撤值仅19万元。
绩效图(TB)
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品种配置
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多品种组合交易图表
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作者: Quant360 时间: 2018-9-19 22:29:40

回测图表可见：商品中短线通用策略C50

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