开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 请帮忙审查一哈，米。 [打印本页]

作者: lcxamm 时间: 2018-11-5 23:26:55 标题: 请帮忙审查一哈，米。

本帖最后由 lcxamm 于 2018-11-6 10:41 编辑

反6跳止损，涨跌停止盈，14.55对价平仓，tick交易，穿越支撑压力线对价开仓。

Params
      Numeric notaft(14.55);
      Numeric upperband(4280);
      Numeric lowerband(4272);

Vars
      Numeric minpoint;
bool con;                                        // bool中间变量
bool con1;                                        // bool中间变量
Begin
      MinPoint = MinMove*PriceScale;
      PlotNumeric("upperband=",upperband);
      PlotNumeric("lowerband=",lowerband);
      con = High >= upperband;
      con1= low <= lowerband;

      //开仓
      if (a_buyposition==0 and barstatus==2 and con)
         {
         A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice,Q_AskPrice-6*MinPoint,Q_UpperLimit);;
         }

            if (a_sellposition==0 and barstatus==2 and con1 )
         {
         A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice,Q_AskPrice-6*MinPoint,Q_LowerLimit);;
         }
      //收盘平仓
      if(Time*100>=notaft and Time<0.1600 and barstatus==2 )

{
   {if(A_BuyPosition>0)
{
A_SendOrder(Enum_Sell, Enum_Exit, A_BuyPosition(), Q_BidPrice);
}else If(A_SellPosition>0)
{
A_SendOrder(Enum_Buy, Enum_Exit, A_SellPosition(), Q_AskPrice);
}
}
}

End

作者: 小米 时间: 2018-11-6 09:02:47

万不可

作者: lcxamm 时间: 2018-11-6 09:13:33

小米发表于 2018-11-6 09:02
万不可

愿闻其详啊

作者: 小米 时间: 2018-11-6 09:21:01

本帖最后由小米于 2018-11-6 09:22 编辑

1，crossover，crossunder等函数是序列函数，不可放条件内进行运算。可声明中间变量，在条件外先将运算赋值给中间变量，再将中间变量代入条件中进行判断。

2，A函数的属性，只在最后K线有效，所以为提高效率以及减少无效值的判断异常，需要限制在barstatus==2的条件下。

3，A_sendorder的发单，软件底层是没有做任何控制的。所以需要交易者自己想办法使用代码条件进行控制，以免发生重复发单。
而仅有持仓量这个判断是不够的，因为一个委托出去，经过网络，再到交易所撮合成交，再将成交回报返回到本地，这个过程是需要时间的。一个tick内不能完成整个流程，下一个tick是可能会再次发单，造成重复。
所以，a_sendorder发单一般是需要配合使用全交易变量进行发单次数的控制。

作者: lcxamm 时间: 2018-11-6 09:23:45

小米发表于 2018-11-6 09:21
1，crossover，crossunder等函数是序列函数，不可放条件内进行运算。可声明中间变量，在条件外先将运算赋值 ...

谢谢，任重道远。

作者: 小米 时间: 2018-11-6 09:27:26

lcxamm 发表于 2018-11-6 09:23
谢谢，任重道远。

作者: lcxamm 时间: 2018-11-6 10:54:49

本帖最后由 lcxamm 于 2018-11-6 11:11 编辑

1，同一个条件？完全一样？那直接在条件下同时下两个委托语句好了，使用不同的委托价即可。
如果你说价格下跌后再去加仓，那一定是有条件的不同吧？价格的不同难道不算吗？

4，我觉得开仓时记录一个全局变量，之后每个tick给此全局变量的值+1,待5个tick后，直接判断a_getopenordercount是否大于0，如果大于0就去撤单，然后重下新下单。
所以还是得当前状态有已报单即a_getopenordercount(0)!=InvalidInteger and >0的情况下，才去取a_openorderfilledprice(0)的值较为合理。
3，善用fileappend来进行，可令公式的调试效率更高。自己拿不准的地方使用fileappend一步步输出或者会有所帮助。

参考1
if(BarStatus==0)
  SetGlobalVar(0,0);
/* if(GetGlobalVar(0)==0 and A_BuyPosition>0)
  SetGlobalVar(0,1);
if(GetGlobalVar(0)==0 and A_SellPosition>0)
  SetGlobalVar(0,-1);  */
If(BarStatus==2 and A_BuyPosition==0 and GetGlobalVar(0)==0 and  l2[1]==l3[1] and l2>l3 )
{A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_Last);
SetGlobalVar(0,1);
      PlotString("1","开多",low,red);
}

If(BarStatus==2 and  A_BuyPosition>0 and GetGlobalVar(0)==1 and  h1[1]==h2[1] and  h1<h2 )
{A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Q_Last);
      SetGlobalVar(0,0);
PlotString("2","平多",high,Yellow); }

作者: lcxamm 时间: 2018-11-6 11:11:19

条件分开。一层层定位。。
If(BarStatus==2 and A_BuyPosition==0 )
{
      FileAppend("d:\\testduo1.log","a_buypositon==0");
      If(  myorderbuy==0 )
{
            FileAppend("d:\\testduo1.log","myorderbuy==0");
      If(mbuy and High>High[1])
      {
                     A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice+OffSet*MinPoint);
                     myentryprice = Q_BidPrice+OffSet*MinPoint;
                     myorderbuy = 1;
                     myordersell = 0;
                     SetGlobalVar(1,myorderbuy);
                     SetGlobalVar(2,myordersell);
                     FileAppend ("d:\\testduo1.log","GlobalVar(1)="+Text(GetGlobalVar(1))+"Date="+DateToString(CurrentDate)+"Time="+TimeToString(CurrentTime)+"委托时间="+TimeToString(A_OrderTime(0))+"mbuy是否成立="+IIFString(MACDDiff>MACDDiff[1],"true","False")+"k是否成立="+IIFString(High>High[1],"yes","no")+"委托价格="+text(myentryprice));
      }
      }
      }
If(BarStatus==2 and low<low[1] )
{
            FileAppend("d:\\testduo1.log","low<low[1]");
            If(A_BuyPosition>0 )
            {
                     FileAppend("d:\\testduo1.log","myorderbuy=>0");
                     If(msell )
                     {
                              FileAppend("d:\\testduo1.log","msell==true");
                              If( myordersell==0 )
                              {
                                    FileAppend("d:\\testduo1.log","myordersell==0");

                                       A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,lots,Q_AskPrice-OffSet*MinPoint);
                                       myexitprice = Q_AskPrice-OffSet*MinPoint;
                                       myordersell = 1;
                                       myorderbuy = 0;
                                       SetGlobalVar(1,myorderbuy);
                                       SetGlobalVar(2,myordersell);

                                       FileAppend ("d:\\testduoping.log","GlobalVar(2)="+Text(GetGlobalVar(2))+"Date="+DateToString(CurrentDate)+"Time="+TimeToString(CurrentTime)+"委托时间="+TimeToString(A_OrderTime(0))+"msell是否成立="+IIFString(MACDDiff<MACDDiff[1],"true","False")+"k是否成立="+IIFString(low<low[1],"yes","no")+"委托价格="+text(myexitprice));
            }
                     }
            }
      }
复制代码

作者: lcxamm 时间: 2018-11-6 11:48:14

需要使用全局变量来控制撤单与发单的委托次数。。
因为委托出去到回报返回到本地，是需要时间的，这个过程中，可能已经有新的tick进来，再次运算，发现当前条件仍满足于是再次委托。。而事实上之前的委托可能已经到了交易所或是在返回的中途了，这样就会导致重复委托的结果。。

作者: lcxamm 时间: 2018-11-6 11:58:12

FileAppend("D:\\tick日志.log",DateTimeToString(Date+CurrentTime)+" OpenOrderCount:"+Text(A_GetOpenOrderCount)+" TP:"+Text(CC)+" TotalPosition:"+Text(A_TotalPosition)) 记录如下：

作者: superwin 时间: 2018-11-6 16:19:31

在没弄懂TB规则以及图表函数之前，请勿轻易尝试账户函数，学习要有个先后过程，直接跳过基础去学进阶的账户函数，并不是个好办法。

作者: lcxamm 时间: 2018-11-6 17:50:33

superwin 发表于 2018-11-6 16:19
在没弄懂TB规则以及图表函数之前，请勿轻易尝试账户函数，学习要有个先后过程，直接跳过基础去学进阶的账户 ...

大神你来了。

作者: lcxamm 时间: 2018-11-7 00:13:18

本帖最后由 lcxamm 于 2018-11-7 00:22 编辑

Params
      Numeric notaft(14.55);//平仓时间
      Numeric upperband(4280);//压力位置
      Numeric lowerband(4272);//支撑位置

Vars
      Numeric Minpoint;//最小跳点数
      bool con;                                        // bool中间变量
      bool con1;                                        // bool中间变量

Begin
      if(BarStatus==0)
      SetGlobalVar(0,0); //初始化全局变量
      if(GetGlobalVar(0)==0 and A_BuyPosition>0)
      SetGlobalVar(0,1);//判断多头持仓并标记
      if(GetGlobalVar(0)==0 and A_SellPosition>0)
      SetGlobalVar(0,-1);//判断空头持仓并标记
      MinPoint = MinMove*PriceScale;//最小变动
      PlotNumeric("upperband=",upperband);
      PlotNumeric("lowerband=",lowerband);
      con = High >= upperband;//多单条件
      con1= low <= lowerband;//空单条件

      //开仓
      if (a_buyposition==0&&barstatus==2&&GetGlobalVar(0)==0&&con)//无多单，最新bar，全局变量初始值，多单条件满足
  {A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice,upperband-6*MinPoint,Q_UpperLimit);;SetGlobalVar(0,1);}//买入开仓1手，对价，压力-6跳止损，涨停止盈

      if (a_sellposition==0&&barstatus==2&&GetGlobalVar(0)==0&&con1 )//无空单，最新bar，全局变量初始值，空单条件满足
      {A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice,lowerband+6*MinPoint,Q_LowerLimit);;SetGlobalVar(0,-1);} //卖出开仓1手，对价，支撑+6跳止损，跌停止盈

      //收盘平仓
if(barstatus==2&&Time*100>=notaft&&Time<0.1600 )//最新bar，时间超过平仓时间
{
   {if(A_BuyPosition>0&&GetGlobalVar(0)==1)//持有多单
{
A_SendOrder(Enum_Sell, Enum_Exit, A_BuyPosition(), Q_BidPrice);//对价平所有仓
SetGlobalVar(0,0);}//初始化
else If(A_SellPosition>0&&GetGlobalVar(0)==-1)//持有空单
{A_SendOrder(Enum_Buy, Enum_Exit, A_SellPosition(), Q_AskPrice);//对价平所有仓
SetGlobalVar(0,0);//初始化
}
}
}

End

作者: lcxamm 时间: 2018-11-7 14:29:03

superwin 发表于 2018-11-6 16:19
在没弄懂TB规则以及图表函数之前，请勿轻易尝试账户函数，学习要有个先后过程，直接跳过基础去学进阶的账户 ...

大神，帮我看看修改过的13楼，可以否。

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