开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 关于商品选择 [打印本页]

作者: tigerpan 时间: 2018-11-8 20:59:37 标题: 关于商品选择

在选择商品的时候有三个选择，以铜为例

1、沪铜指数cu000
2、沪铜连续cu888
3、主力合约cu1901

用指数，交易也是映射到主力合约上的，但是价格会有差异
用连续，在主力合约变动时会有很大跳变
用主力合约，在切换的时候会造成信号改变

怎么破？请各位大神赐教

作者: 小米 时间: 2018-11-9 10:03:44

指数映射到主力进行交易，可设置委托偏移，一旦勾选，则是使用主力合约的实时的对手盘价格加偏移跳数进行下单。

作者: tigerpan 时间: 2018-11-9 18:41:29

小米发表于 2018-11-9 10:03
指数映射到主力进行交易，可设置委托偏移，一旦勾选，则是使用主力合约的实时的对手盘价格加偏移跳数进行下 ...

多谢小米！
跟着问个问题：我下单的时候可以根据当前合约和指数的偏移下单，但是统计盈利会有误差吧，就是统计盈利按照指数的价格，但当前合约的价格并不一样。如果我的策略需要跟踪持仓期间的最高价或最低价，会造成偏差吗？

作者: 小米 时间: 2018-11-12 08:33:05

tigerpan 发表于 2018-11-9 18:41
多谢小米！
跟着问个问题：我下单的时候可以根据当前合约和指数的偏移下单，但是统计盈利会有误差吧，就 ...

会有偏差。
不太必要去计算单笔的交易偏差。因为长期下来，正向负向的偏移都有，整体效果可以忽略不计这点偏差了。

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)