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标题:
程序化交易——稳定操作
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作者:
longlong88
时间:
2012-1-29 17:23:32
标题:
程序化交易——稳定操作
在十一长假期间，测试了很多编写的程序化公式，最后根据效果和操作稳定性，最后选择了三均线顺势操作的策略，短中长期均线顺势排列入市，短期均线反向穿越中期均线平仓。选择5分钟K线效果最好，配合多个品种强麦、塑料、TA、豆油、螺纹钢，在1201合约的综合获利曲线达到近乎直线的盈利曲线。十一后运用在1205合约进行跟市测试，参数采用1201的接近最佳参数。结果在11月出之前盈利曲线比较令人满意，自11月中旬开始，操作出现不稳定，直至吞噬全部盈利然后步入拉锯期，虽然建立了不会出现连续巨亏的信心，但却不能做到稳定操作。
这一个春节长假，经过测试以往的其他策略，有些比较好一些，但仅仅是好一些而已，资金曲线从11月中旬以来振幅大，且升势明显缓慢，并且在多数合约上表现不佳。即便单独测试近两个月的K线图以求优化的参数，效果并不明显好过长期K线测试的参数。
也尝试了日内短线，有些合约效果不错，但多数合约效果不好，甚至稳定亏损，过于不让人放心。
作者:
kingforestcn
时间:
2012-1-29 21:39:06
想说明什么？
作者:
longlong88
时间:
2012-1-29 23:23:05
对程序化交易进行研究，以期在各种行情中都能获得比较稳定的收益。目前看采用跟踪趋势的方法对于比较大的行情比较容易获得稳定收益，但对于震荡行情或趋势不明显的行情或趋势较短转向较多的行情效果不好甚至是明显亏损的，对各种行情的适应能力较弱。也尝试使用双向交易的方法获得一定的对冲性，但效果一般或不太好，并且还没有找到适合趋势不明行情的策略。
作者:
kingforestcn
时间:
2012-1-30 08:09:25
给大家都留点呼吸的空间啊， 趋势你也挣了，没趋势你也挣了，结果是你没有对手盘了。
开个玩笑， 祝你好运。
作者:
蔡宛宏
时间:
2012-1-30 09:16:49
鱼与熊掌不可兼得
作者:
longlong88
时间:
2012-1-31 13:16:43
这两天有两个进步，一个是把简单双向交易加上了持仓如果与较大趋势相反，则在收盘前平仓，盈利曲线好了很多，但还有很多品种的盈利曲线由于还有较大回撤而不能令人满意。最大的问题来自于止损幅度过大，如果出现连续止损回撤很大。需要考虑降低止损幅度。
另一个是有一个策略从长期看不错，但细分在波动较大的行情时效果好，在行情波动一般时总体效果不太好，只有个别品种还可以。今天试了一下缩短测试时间跨度，只测试10月以来的行情，效果明显好转，当然参数不同了。有些策略不论测试时间长短，都不能找出较优的参数，而这个策略居然能找到应对波动不大的行情的参数。看来测试要有针对性才能发现哪些策略适合哪些行情和不适合哪些行情。
作者:
longlong88
时间:
2012-1-31 13:19:59
回4楼5楼，适应不同的行情也许是程序化交易的关键和难点，最大的问题是不赚钱可以，但会是亏。前期有盈利还好不过是大幅回撤，如果起始使用程序化交易时机不合适，会直接承受较大的风险。
作者:
longlong88
时间:
2012-1-31 13:32:38
目前有两个疑问需要探讨，一个是跟踪趋势策略的对冲方法是什么，当然采用多周期多策略多个不相关品种会产生一定的对冲性，不过这在特定行情中比如前两个月的行情中，这种对冲性明显失效，这里所要强调的是有否针对性的方法对冲跟踪趋势策略。以前关注过震荡策略，不过没有找到具体的策略，也没有想通怎么入手编写。如果哪位有震荡策略能够提供，做个提示也好，非常感谢！
另一个是程序化交易与行情分析结合起来效果是否会更好。比如预测行情将是涨势，那么只使用多头策略是不是效果更好。这个没试过，需要试试。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-2 16:22:44
感觉参数宽容度大的策略效果比较好，参数宽容度小，适合的品种少，并且主力换月后效果沿用以往的参数效果明显不佳，而参数宽容度大，适合的品种多，参数沿用后虽不是最佳但也很不错。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-2 16:25:00
有一个问题很奇怪，就是玉米和锌，几乎所有的策略在这两个品种均遭遇滑铁卢。其他品种上表现再好的策略，遇到这两个品种，基本无意义。它们的波动很特殊吗。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-3 11:29:23
出来一身冷汗，开着监控发现有两个单子不对，一查是10:30的K线按开盘价成交，一定是此时交易所还没有开盘，委托不成功，这个应该有方法避免的，可是还不会写。
不会的有很多啊，比如多策略如何避免同时双向入市自成交，return的用法，不同周期信号的调用，还从来没有编过A函数交易的公式，也没编过套利公式，data1和data2的意义和用法也没弄清，没有在公式中编过如何下单到不同的账户和从不同的账户中调用数据。
作者:
wwwasdlike
时间:
2012-2-3 14:48:53
回复
10#
longlong88
听你说你的趋势跟踪策略是三均线。我在均线使用上面颇有心得。不知道你在优化的时候是用的多长时间的数据呢？ 我一般优化趋势策略的时候都是越长越好。平均为4年以上。得出的参数基本上不管再怎么优化都不会改变。使用时间也可以很长。
还有我就是想说，既然你已经使用趋势型策略。那么就一定要明白两点，1，趋势策略务必轻仓！最多不要超过百分之30、否则你的损失会非常大。导致你的心理不能承受。更别提相信自己的策略了。2一定要明白，趋势策略在震荡中几乎是必亏。虽然你可以加上很好的止损方法。但是还是很难完善。有得必有失。我们都知道，震荡过后就是好的行情。而如果震荡行情把你的信心击败了。你把交易停止了。那么只能眼睁睁的看着趋势流走。而自己的单子却没在场。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-3 17:04:38
非常感谢交流！我优化时选择最近一个较完整的合约进行优化，优化后的参数放在当前主力合约运用，效果继续很好的不多，说明行情的波动性变化了。想了想还是用长期数据优化比较好，能够获得适合品种波动特性的参数。以往过于拘泥短期资金的变化，反而由于参数的不合适导致资金表现更加不好，并且对策略的信心不足。
趋势策略在震荡中亏损的可能性比较大，根据各均线之间的关系和与走势的关系，增加不同的入市点和离场点，在一个系统内形成多周期入市，并在采取多品种策略时获取较多的对冲机会，应对震荡行情的效果会好一些。
趋势策略加上一些量化指标对品种选择进行甄别，可能效果更好一些。说到这里感觉人工干预在程序化交易中还是很有必要的，不是干预程序化交易的具体操作，而是干预程序化交易运用的品种、组合和时段，每一个进行程序化交易的人如果没有把策略运用到所有的品种中，而是选择一个或一组品种进行操作，有时调整参数，有时调整参数，其实就是对程序化交易的干预，这里强调的是增加一个程序化策略运用的时间窗口，当然进行干预的原则不是依据行情预测而是运用量化指标。比如ta，ru较长时期以来量化指标较好，趋势型策略表现均比较好，而sr、cf由于成交量明显下降，效果普遍不好。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-4 01:47:10
您是写来用于历史测试吗？（历史测试没法在日线上写收盘平仓，需要换更小的周期来实现。）
还是实盘交易？（用CurrentTime判断时间，用A_SendOrder发单。）
这两种的写法不一样
终于会了日线命令的编写。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-4 01:50:45
1.或者
2.
lh948 发表于 2011-12-23 10:48
也许知道了一点return的用法，也许出信号后交易所未开盘的应对需要用return重复发单直到成交
作者:
longlong88
时间:
2012-2-4 01:56:13
If(Date!=Date[1] && High == Low ) Return; // 集合竞价数据的过滤
这个很实用
作者:
longlong88
时间:
2012-2-4 02:25:50
OpenD(0), HighD(1),LowD(1),理解为日线的开高低，0是当天，1是前一天，如果没错也许close(1)是昨天的收盘价
作者:
uoou
时间:
2012-2-6 13:37:09
去年11月，12月商品的确难做，
作者:
longlong88
时间:
2012-2-8 23:08:27
使用春节假期测试的两个以往策略，其中一个稍加改进，进行不同的组合进行每日测试。组合包括：1、同一个策略应用于两个品种和另一个策略应用与另外四个品种，2、两个策略运用于一个品种，3、第一项综合起来。总共四个账户目前都有获利，不过今天上午时表现均不好，下午行情大幅运行，表现均很好。由此总结出跟踪趋势策略的三个要点：进去、拿住、出来。
趋势策略的致命伤就是行情盘整时反复止损，由于有比较有效的过滤器，使得止损幅度比较大，连续止损或者快速转向，损失较大。而趋势策略的本性就是拿住，只有在进去和出来上下功夫了，进去也几乎是不可躲避的，最可能控制的就是出来，尽可能减小止损的幅度，利用趋势策略唯恐踏空的天性再次入市，所以出来的技术就要讲科学了。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-8 23:23:21
想目前只有很少的可以用来测试的策略，总数太少了，需要加紧时间增加有效策略。包括：1、平仓反手策略目前2个，再增加一个，2、顺势策略目前2个，再增加2个，3、日内趋势性策略无，最少需要2个，4、日内短线策略无，最少需要2个，5、单向操作趋势性无，最少需要2个，6、单向操作日内短线无，最少需要2个。
要求第一，每个没有策略的项目尽快填补空白，特别是日内策略。第二，对效果不太好的策略进行针对性改进，第三，解决rb、zn使用各种策略效果均不佳的问题。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-9 11:00:41
开盘前忘记打开自动交易了，开盘30分钟后才发现，一键同步后发现获利比较多，检查一下还好影响不大。
有什么办法可以保证不会忘记打开交易呢，看来只有实盘才能提高关注度了。
分析了一下近期盈亏情况，总盈亏中多品种多策略表现最好，顺势多品种表现其次，然后是平仓反手策略策略，多策略运用一个品种表现一般。平均每组合盈亏（一个策略+一个品种为一个组合）平仓反手策略最优，平均每组合回撤最小多策略多品种回撤较优。
结论：红方：1、品种需要有互补性，2、策略在收盘前需要有平仓操作，降低隔夜系统风险，3、策略之间有对冲性，并在采用多品种时增强对冲性。
蓝方：1、由于缺少日内短线策略，当行情出现幅度较大的转向时，资金回撤严重。2、各策略或个品种的对冲性实施滞后，特别是在同涨同跌时对冲效率仅仅是相对概念，难以产生有效性对冲。当然这也可能是由于采用中线策略的原因。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-9 13:47:35
今天上午各组合表现均不错，但下午因行情转向，引发大面积平仓，权益大幅缩水。原因可能是：1、趋势性策略的着重点在单边行情，但单边行情的机会并不多，幅度不大的来回转向占大多数，即便选取了较好的入市和离场点，也使得盈利很边际或说是很薄。不管未来行情如何，入市后是大多数情况下有比较明显的获利幅度，然而在最合理的平仓止损后，这些盈利都不复存在了。诚然平仓止损延后是为了保住单子获取出现单边行情的利益，并尽可能减少无意义的止损和重复操作，但如果能够做到适可而止、落袋为安，反而会减少更大的资金回撤。这需要在单边利益和波动利益上作平衡，或者加入短线日内操作解决。
目前看比较现实的是先拿出有效的日内小波段操作策略才行。大幅修改趋势策略有违趋势操作的理念。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-10 11:05:21
今天开盘一波下跌，昨天尾盘未平仓的合约获利颇丰，但随着价格回撤，获利回吐一半还多。看来有必要加入日内小波段操作了，以产生对冲作用。由于日内小波段行情随意性较大，单纯的日内小波段很难做到稳定盈利或者暴利，如果只以抹平趋势策略的资金曲线的波动性，可能容易达到编写要求。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-11 11:46:44
前面隔一贴提出用日内短线作为趋势策略的对冲策略，今天仔细研究了一下既往的日内策略，发现也不过是顺势策略，只是进出的技巧不同而已，并不能产生对冲性，反而产生共振。考虑了一下，也许及时的双向交易或单纯的逆势交易策略可以产生及时的对冲作用。拟采用小周期的逆势右侧交易策略对趋势策略进行对冲，类似乖离率策略，加以改进，过滤掉不能产生对冲作用，或对冲意义不大的入市点即可。
作者:
趋势跟踪
时间:
2012-2-11 14:58:03
我最近也在研究均线策略，使用的是斐波那契8、13、21、34周期，不过没有进展，能否指点一下。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-11 22:09:45
谈不上指点，大家交流。斐波那契没有仔细研究过，不过搜过网上的评论，认为巧合性高，且因属于左侧交易会出现较大风险。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-14 09:56:36
顺势策略比较好办，逆势策略无法入手，因为没有一个理念性的东西，和能够结合到实际行情的经验，需要再想想。
查看以前策略时想到了一个相对对冲的概念，以前开仓2手然后遇到不同机会选择平1手或平完，那么用不同周期的的趋势策略，在各周期同向是相对是重仓，在个周期波动不一致时或设定一定盈利幅度时，可能出现部分平仓，这样可以形成相对对冲的情况。如果要形成绝对对冲，其实不过实际是把较长的趋势性操作变成短线操作，当然这中间还是有些不同，不太清楚，想清楚了再说吧。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-23 10:25:14
学习了几个有效的日内策略，居然过了一星期了，一个都没编出来，仅仅是编程能力太差的原因吗，其实连新建一个公式应用的操作都没有，如何去编。昨天决心编出来一个，结果无线网络又坏了，上不了网。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-23 13:45:54
刚发现一个自以为很成功的一个策略，由于滑点容忍1个价位，但很多指令设反了，修改后，立刻惨不忍睹。完了，这个打击不小。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-23 22:31:09
参数today(26)的意义只在26号做交易，那么week（3）就是周三做交易
作者:
longlong88
时间:
2012-2-23 22:34:08
weekday==3
作者:
longlong88
时间:
2012-2-25 07:22:09
前期思想过于混乱，规划一下。1、把当前的几个较好策略重估一下，形成组合策略。2、当前策略修改，主要还是屏蔽无意义入市单，并加强止损，甚至有些单子获利既出。3、寻找新策略，包括长期、日内、震荡策略，特别是运用于股指等波动较大的策略。
作者:
longlong88
时间:
2012-2-26 21:50:58
本想依靠对策略增加过滤条件进行优化，结果发现过多的优化并不能很好地解决诸如连续亏损和无意义入市，即便是有一些作用，更重要的是总的盈利额明显下降，而且策略的适应性也降低了。现在在思考，过度优化以求提高胜率或降低回撤比例是否合适。风险总是需要承受，如果盈利风险比降低了许多，总盈利降低了，但如果想达到以前的盈利水平，只有提高单量，绝对风险并没有降低，这一点需要重新评价。
作者:
lnyuanming
时间:
2012-3-5 18:46:48
顶··················
作者:
longlong88
时间:
2012-3-11 08:33:08
一分钟求日线直接用AverageD就可以了
作者:
element
时间:
2012-3-13 18:49:15
楼主不断学习进步的精神让人钦佩！
作者:
landwatcher
时间:
2012-3-16 13:24:19
回复
10#
longlong88
证明玉米和锌市场比较无序。或者人为操控迹象比较明显。。。。
作者:
longlong88
时间:
2012-3-17 04:50:20
Average和AverageFC有什么不同呢？AverageFC是指FastCalculate,即快速计算。当这两个函数的第二个变量，即N个Bar是常量时，使用AverageFC,提高计算效率。当N是不确定的变量时，则必须使用Average，否则会出现计算问题。
系统里面类似的用户函数还有Summation和SumamtionFC
作者:
longlong88
时间:
2012-3-17 07:13:53
趋势策略的最大弱点就是在盘整时会遭遇不断止损，解决的方法一直局限在更换策略和减小止损，更希望能够规避盘整行情，但效果均不明显，终于发现规避盘整的最好方法就是变换K线周期，用不同的周期规避不同的盘整，使大级别盘整变小级别周期波动，或者使小级别在大级别周期波动中消失。
作者:
longlong88
时间:
2012-3-18 15:44:53
感觉确定方向的指标和入市依据的指标不同效果比较好，又要确定趋势，又要作为入市依据，这样的指标很多时候会显得力不从心。
作者:
ggyyff
时间:
2012-3-30 21:03:40
回复
20#
longlong88
我的趋势策略系统在rb 和zn上简直就是废了 很奇怪 其他的活跃品种 同一套策略换换参数表现都还可以
作者:
longlong88
时间:
2012-3-30 22:47:58
又做了多个策略，有通道波动初期波动中期波动回撤等多个策略，主要借助于均线和唐奇安通道，效果总体还不错，曲线很好看，但是用于模拟交易时问题就出来了。刚好遇上严重回撤，那个亏不是一点半点，资金图上不明显，主要是有前期的大幅盈利支撑，现在入市已经选了资金回撤后再入市，没想到回撤很猛烈。把资金图当做品种来做完全可行，只不过波段操作没能解决，新的难题。
作者:
longlong88
时间:
2012-3-30 22:50:39
波段操作的策略设计已经很耗费精力，水平也只能是目前状态。下一步把重点放在日内交易上，再难也必须解决，华山一条道了。
作者:
efrog
时间:
2012-3-31 16:41:31
建议检查波动率，当波动率过低时，禁止开仓。
作者:
zzzlondon
时间:
2012-4-2 16:11:32
有些模型就是窄幅突破的
作者:
yangxiyxq
时间:
2012-4-2 20:10:11
本帖最后由 yangxiyxq 于 2012-4-2 20:13 编辑
我也是做趋势的，实盘程序到今年3月22日正好运行一年，利润最高点出现在去年11月和今年1月（最高为60%左右），之后就一直在40%-60%之间徘徊。
（近两个月都是震荡，不过我还是有信心，程序在震荡期亏损并不是不可承受，坚持下去大趋势会出现的。）
楼主说的，有程序能够在强麦或者L等品种上运行，我很感兴趣。
目前我的几个系统能够盈利的品种只有强趋势的RU,CU ZN TA SR ，其他品种上效果都不行。
希望和楼主交流，大家也可以和我交流：QQ： 709815606。
作者:
rowa58
时间:
2012-4-13 13:52:13
前来学习！！！
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