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标题: avgentryprice的疑问 [打印本页]

作者: chinaoracle 时间: 2019-1-21 21:45:29 标题: avgentryprice的疑问

If(MarketPosition ==1 and c<=AvgEntryPrice*0.98);
{
sell(0,0);
}

If(MarketPosition ==-1 and c>=AvgEntryPrice*1.02);
{
BuyToCover(0,0);
}
本想表达：收盘价小于等于建仓价的0.98时，平多仓；收盘价大于等于建仓价的1.02时，平空仓；
但是，写进上述语句后，就会令buy和sell，sellshort和buy to cover成对的在同一bar上出现。
请老师解释下。

作者: chinaoracle 时间: 2019-1-21 22:11:12

是否和我公式中买卖指令有关？买卖指令为Buy(shou,Max(o,h[1])，SellShort(shou,Min(o,l[1])
}

作者: 小米 时间: 2019-1-22 09:24:49

if()后面不能加分号。
使用了分号，条件就不能限制下面的语句了。

作者: chinaoracle 时间: 2019-1-22 14:06:29

感谢多多。
原来是语句逻辑错误。以为编译通过了就没问题。

作者: chinaoracle 时间: 2019-1-22 14:33:40

如果使用指数合约映射主力合约做交易，公式中的avgentryprice的取值是指数合约的吧？

作者: 小米 时间: 2019-1-22 17:12:36

chinaoracle 发表于 2019-1-22 14:33
如果使用指数合约映射主力合约做交易，公式中的avgentryprice的取值是指数合约的吧？ ...

是的。取的是指数合约上图表信号的开仓平均价格，与帐户实际持仓的价格无关。

作者: chinaoracle 时间: 2019-1-30 14:54:27

avgentryprice似乎不是一个固定的值？1楼的平仓语句，在满足现价《=0.98买入均价后，仍无法执行。为什么？因为进仓的当根bar离开了bar的样本数之外？

作者: 小米 时间: 2019-1-30 15:34:03

chinaoracle 发表于 2019-1-30 14:54
avgentryprice似乎不是一个固定的值？1楼的平仓语句，在满足现价《=0.98买入均价后，仍无法执行。为什么？ ...

只要开仓信号稳定 avgentryprice就是一个固定的值。
关键是你的条件里，在实时行情中CLOSE却不是一个固定的值。所以用收盘价来判断条件，是容易导致信号忽闪或消失的。

作者: chinaoracle 时间: 2019-1-30 17:29:35

avgentryprice应该就是交易账户中的“买均价”或“卖均价”吧?没有新交易，而“买均价”的数值一直在变化，为何?

作者: chinaoracle 时间: 2019-1-30 17:39:44

譬如，现在，“买均价”是11480（胶），我记得，模型成交的价格是11810（数据合约），照理，依1楼的语句，早就平仓了。何况，运行的是10秒周期k线。

作者: chinaoracle 时间: 2019-1-30 21:47:46

小米发表于 2019-1-30 15:34
只要开仓信号稳定 avgentryprice就是一个固定的值。
关键是你的条件里，在实时行情中CLOSE却不是一个固 ...

难道当每个bar没有走完时，每个即时成交的价位都是close?这意味着唯有这个bar走完后，其close才是确定的？
所以，要得到确定的close，必须使用close[x],是这样吗？

作者: 小米 时间: 2019-1-31 09:11:57

chinaoracle 发表于 2019-1-30 21:47
难道当每个bar没有走完时，每个即时成交的价位都是close?这意味着唯有这个bar走完后，其close才是确定的 ...

avgentryprice并非记录帐户的平均持仓价，而是记录图表信号上的开仓均价。
是的，使用close[1]是稳定的。

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