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标题: 苹果指数异常，恳请TB官方校核 [打印本页]

作者: qingyike 时间: 2019-2-18 19:27:21 标题: 苹果指数异常，恳请TB官方校核

下图是旗舰版64位苹果指数日K线，明显不准确，能不能找一下哪里出了问题？因为交易系统用到指数合约，开盘价异常导致交易异常，拜谢拜谢！！！
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作者: hlp0410 时间: 2019-2-20 09:41:19

AP的指数在开盘时有数据比较突兀，是因为原算法里有考虑成交量与持仓的量权重。而最近发现远期合约在开盘时有大量的成交，而导致此计算结果。。
经讨论，公司会修改指数的算法。。修改后，会按新的算法生成指数数据，以及修复AP旧的指数数据

作者: charlie88 时间: 2019-2-25 00:37:54

hlp0410 发表于 2019-2-20 09:41
AP的指数在开盘时有数据比较突兀，是因为原算法里有考虑成交量与持仓的量权重。而最近发现远期合约在开盘时 ...

请问这次修改对其余品种的指数生成有没有影响？

作者: 小米 时间: 2019-2-25 09:10:29

charlie88 发表于 2019-2-25 00:37
请问这次修改对其余品种的指数生成有没有影响？

修改后，其它指数的新生成数据会按新的规则来计算，而不会对历史数据进行修改。
仅有苹果合约会以随着算法的更新而一并修复历史数据。

作者: charlie88 时间: 2019-2-25 12:11:47

小米发表于 2019-2-25 09:10
修改后，其它指数的新生成数据会按新的规则来计算，而不会对历史数据进行修改。
仅有苹果合约会以随着算 ...

其他指数的历史数据最好也改一下啊。不然没法做回测了。

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