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标题: 程序化交易总结 [打印本页]

作者: gxqh000460 时间: 2019-3-20 10:58:57 标题: 程序化交易总结

总结：2019/3/20
从2016年开始接触程序化交易，到现在算下来有两年多了，也应该总结一下心得感悟了。

程序化的经历：
刚开始接触程序化的时候，使用的平台是文华，当然，编程语言也学过一段时间，策略也写了不少，到最后，感觉可以上机实盘了，就买了一年的权限，当时好像还没有云服务器吧，就用自家的电脑每天开着来跑，跑了几个月，钱是赚到了一点，但不知道为什么，好像后面亏回去还是怎样的，最后剩下有半年的时间就没有用文华了，年费也浪费了。

后来转战交易开拓者，因为本身自己学过一点C/C++，而交易开拓者是基于VB的，所以代码上容易上手，也学了不少的策略，最开始时，使用的双均线系统来跑实盘，账号放个1万块，只跑一手螺纹。可能因为当时进去的时候赶上了大行情，大赚了一下，就自以为这样的系统能用，但最后在两个月时间内，把赚到的都亏回去了，亏到本金时就把它停掉了。因为当时也是在测试，所以不敢长期的去跑，而且跑程序化，坚持是很重要的，当然，当时还不知道这回事。从这次实盘测试中，我知道了，使用又均线系统的优点就是能抓大趋势，但是，最大的缺点就是回撤大，因为大趋势并不是天天有的。

经过这样半年多的时间，我发现，策略的重要性，于是专门研究策略的开发，也在淘宝上买过一些策略，但说实话的，很多的，不是有偷价的行情，就是参数过度拟合，实盘上根本不能用，只好自己把它修改一下，修改之后，一回测，傻眼了，资金曲线居然跟鼎湖山一样，高峰深谷，但有些思想，还是有一定的参考价值的。

于时，自己再次不断的思考，不断的学习，不断的研发。
既然是做程序化的，首先，当然是要有大概的策略思路，然后整理，最好是能做成流程图，这样写代码就很容易实现，然后就是回测。
第一，策略思想。因为程序化，也叫量化，所以策略思想肯定是要能量的，如果是不能量化的思想，例如，某些型态、趋势线等。但是，有些思想是可以用其它指标来模仿的，例如趋势线，可以大概的用唐其安通道来模仿，如下图：
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从图上看，似乎唐其安通道比趋势线更敏感。那么，我们可以写个策略，价格突破唐其安上轨则做多，突破下轨则平多开空。得出的策略，加载到螺纹日线图上，得到的回测报告如下：
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可以看到，固定一手的仓位，最大回撤是最大使用资金的3倍，这里可以算出来，如果要想使用这个策略，假设一进场就亏了1.4 万的话，如果还想要玩下去，至少还要有一手的保证金，也就是说，至少要5手螺纹的保证金才能使用这个策略，也就是至少需要2.5万，但是，如果真的一开始就亏剩下一手的保证金的话，那可想而知，是个人都忍受不了。
那么，如果一开始，如果确定自己能忍受最多亏损本金的20%的话，那么，1.4万就是本金的20%（粗略估计，因为历史不代表未来，或许未来的最大回撤比这个还大也是很有可能的）。那么，我们就可以计算得出来，本金至少是要7.5万（1.4/20%）。
再来，从上面回测报告来看，盈亏比为2.94，胜率为51.85%，可以计算出策略的期望值为：2.94*0.5185-（1-0. 5185）=1.04289，这个期望是很高的了。
再从阶段性总结来看，平均年收益是6636，按本金为7.5万来算，每年8.8%的收益。
但是，如果真有人只拿2.5万来做的话，每年的收益率则为26.6%，但是最大回撤则达到80%。

当然了，很多人会说，这样的策略我肯定不会用的，因为回撤太大了。应该加上一点止损上去的。好了，在原来的策略中加上了ATR的止损，得出来的策略报告如下，使用1小时周期： [attach]37813[/attach]
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我们再来算一下，这时候，最大回撤只是一手保证金，按能接受最大亏损为本金的20%来算，本金应该为2.5万。较原来的策略已经好很多了。我们再算一下期望值：1.81*0.4569-（1-0.4569）=0.283889。较之前的少了很多，但如果按前面的，使用7.5万来做，可以做3手螺纹，那么期望值则可以提高到0.85，也算个不错的策略了。

说到这里，之前我一直都关注策略的盈利能力，而很少关注资金管理的问题，而现在明白了一点，很多时候，策略只占了交易的一少部分，资金管理才是重中之重。以海龟交易法则来说，策略中指标也就是使用唐其安通道、ATR。核心内容却是资金管理，有仓位的计算法则，加仓法则，使它更有弹性，而经久不衰。

那么从资金管理的角度来看一个策略是否较好的策略，重点关注的是胜率与盈亏比，最大回撤幅度等。

过去一直只是关注盈亏比和最大回撤，但从来没有从资金管理的角度来看待，以致仓位超负荷，只认定能最大盈利就是最好的，但再看一下人家国外的策略：
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上面是2016年期货杂志上面排名前10的交易策略，这是全市场都交易，而且从发布到2016年以来的成绩，可以看到基本上都是盈利20%左右的，而自己总是梦想自己的策略能跑出个50%的年盈利率，现在看来似乎是不太可能了，更别想做个日内的交易模型了。也许这个图可以做大一点，挂在自己办公桌前面，时刻提醒自己！

作者: franklyxg 时间: 2019-5-23 14:29:34

给搂主点赞

作者: Zhangyuanwai 时间: 2019-8-28 22:04:42

真棒！！！！！！

作者: qsb588986 时间: 2019-10-30 06:01:43

总结很具体，很实用，希望能和你多交流！

作者: win5ms 时间: 2021-3-2 09:31:27

总结好文。

作者: YYYZ_TB 时间: 2021-3-23 17:17:40

很棒，希望续更

作者: YYYZ_TB 时间: 2021-4-22 08:14:02

拜读

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