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标题: 代码写法的不同造成的差异 [打印本页]

作者: 蔡宛宏 时间: 2012-2-22 11:10:01 标题: 代码写法的不同造成的差异

各位，最近调试代码的过程中发现了诸多细节需要仔细斟酌。举一个简单的例子，对于某些做多条件里面的语句 MarketPosition() != 1或者某些做空条件里面的语句 MArketPosition() != -1。把这两条语句去掉之后，在全局交易设置里面不允许连续建仓，大体上与某些策略的逻辑是一致的（只是说大体上，并不是所有策略，最近一直忙着写代码，还没有缓过来，有不妥之处请见谅）。但是历史回测的效果有的会好一些，有的会差一些。跟同行专业人士交流认为这种写法有可能造成信号丢失。但是我在用其他平台开发策略的过程中也发现同一个策略在两个平台无法完全实现信号一致。有可能跟这种写法有一定的关系。目前我还没有拿出具体的统计数据证明这一点。
越搞TB就越来越迷茫，的确很多时候无法得知其运算机理，这在跨平台开发策略的时候非常头疼。
但是，不管怎么样，TB毕竟是快速开发工具，没有TB，估计而今中国的量化领域内又少了一朵奇葩，不能要求TB做的尽善尽美，因为我们自己开发的平台都存在诸多问题，共勉吧。

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