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标题: 股指准随机入场模型，求pk [打印本页]

作者: saitoshen 时间: 2012-3-26 21:21:26 标题: 股指准随机入场模型，求pk

本帖最后由 saitoshen 于 2012-3-28 12:34 编辑

做了个股指的准随机入场的模型，有几个月了，贴下模拟曲线，求pk。
IF888的数据
[attach]8725[/attach]

用的文华数据的结果，12月份在文华数据上做出来的，入场的技术条件几乎随机，重点在于时间和出场。
[attach]8726[/attach]

作者: saitoshen 时间: 2012-3-26 21:28:43

IF888上的月度盈利情况
[attach]8727[/attach]

作者: 小马 时间: 2012-3-26 22:37:46

测试手续费是？

作者: zzzlondon 时间: 2012-3-26 22:53:53

楼主的出场只是平仓，不会反向开仓的吗

作者: 做期货好 时间: 2012-3-27 07:40:36

太NB了

作者: saitoshen 时间: 2012-3-27 12:12:52

回复 3# 小马

2%%

作者: saitoshen 时间: 2012-3-27 12:19:10

回复 4# zzzlondon

出场是平仓。
规则没有说一定要反向开仓，但是大多时候平仓后会反向开仓，嗯，应该这个是其中一个主要原因导致盈利的。

入场条件是一根一分钟K线阳线做多，阴线做空，所以说是“准”随机。条件很弱，第一比开多开空事先很难预料。

作者: zzzlondon 时间: 2012-3-27 14:26:28

我觉得有反向开仓就不是随机进场了，我的概念里随机进场的模板大概是这样的
Params
Numeric ratio1(10);
Numeric result(0);
......
Vars
......
Begin
if(MarketPosition==0){
If(rand(0,100)<ratio1){
If(rand(0,100)<50)Buy(1,close);
else SellShort(1,close);
}
}
if(出场条件){
...
}
End
然后因为是随机进场的，每次的情形会差很多，跑个10组看看平均情况

作者: landwatcher 时间: 2012-3-27 16:18:39

佩服的六体投地。。。。。

作者: landwatcher 时间: 2012-3-27 16:43:44

按照SaitoShen大神的思想。我用wh数据优化了一下。。自叹不如啊

作者: beixiao2005 时间: 2012-3-27 17:03:41

SaitoShen大神,您太牛了。我看了您的帖子简直佩服的七体投地，有感而发。我也做了一个随机入场的模型

作者: saitoshen 时间: 2012-3-27 17:05:24

流汗。。。。。。。。。。。。。。

作者: beixiao2005 时间: 2012-3-27 17:08:44

本帖最后由 beixiao2005 于 2012-3-27 17:10 编辑

SaitoShen大神,您太牛了。我看了您的帖子简直佩服的五体投地，一体入地，有感而发。我也做了一个随机入场的模型

作者: zzzlondon 时间: 2012-3-27 18:07:07

看不懂，都牛。。。

作者: yd111070 时间: 2012-3-28 09:46:57

做了个股指的准随机入场的模型，有几个月了，贴下模拟曲线，求pk。
IF888的数据

用的文华数据的结果，12 ...
saitoshen 发表于 2012-3-26 21:21

考虑滑点了吗？

作者: landwatcher 时间: 2012-3-28 10:40:07

回复 15# yd111070
应该没考虑，但是手续费应该是按照1.25倍算的。。大概134左右应该800-900次的话应该可以囊括滑点把。。。

作者: liq77 时间: 2012-3-28 12:02:15

如果没有考虑在内的话，那么加上佣金和滑点可以要了它的命！

作者: landwatcher 时间: 2012-3-28 12:27:57

本帖最后由 landwatcher 于 2012-3-28 12:31 编辑

回复 17# liq77
不会的要命的。。最多少赚点曲线没那么平滑。。难道你每笔交易滑点都按1点算么。。。这个又不是突破策略不会每天都很大滑点的。。你说那个滑点大主要对的是突破类模型而言的

作者: saitoshen 时间: 2012-3-28 12:45:06

这种模型实测下来也就出场会有平均1跳到2跳的滑点，不是很多的，进场平均几乎没有滑点。进出场加起来0.4个滑点差不多了。手续费2%%有多算了，算上TB收的佣金正好差不多。

下个月再发个结果看看4月能不能赚钱，只是为了好玩无他。资金少不会用这模型的，资金多倒是可以分一小点跑跑玩玩。

作者: zzzlondon 时间: 2012-4-27 09:55:44

4月结果如何？

作者: saitoshen 时间: 2012-4-27 22:45:17

这个月只赚了一万，主要24号大行情没抓住。
想了想，除了第一笔，后面几笔都反手就不会出现错失大行情的情况了。
不过把我自己实盘的模型打败了，这个月只是打平，太汗了。

作者: rookies 时间: 2012-4-28 02:09:08

什么周期测的？还有是不是大止损小止盈的炸弹系统？

作者: saitoshen 时间: 2012-4-28 10:28:53

一分钟周期呀，不是大止损小止盈，平均盈利大于亏损，算是趋势跟踪

作者: lnyuanming 时间: 2012-4-28 10:39:40

IF上1个月赚1万吗？IF(YES) PASS; END

作者: saitoshen 时间: 2012-4-28 11:00:02

haha, YES

作者: shenglinqian 时间: 2012-4-28 15:54:06

saitoshen 发表于 2012-3-28 12:45
这种模型实测下来也就出场会有平均1跳到2跳的滑点，不是很多的，进场平均几乎没有滑点。进出场加起来0.4个 ...

我在matlab上也作过这种随即模型，我分析的结果看，如果不考虑滑点，这种方法是肯定可以盈利的，但是实际上，滑点的影响超过想象，不知道你有没有一笔笔交易的去检查，这种模型实际上就是一个趋势跟踪

作者: saitoshen 时间: 2012-4-28 17:36:04

shenglinqian 发表于 2012-4-28 15:54
我在matlab上也作过这种随即模型，我分析的结果看，如果不考虑滑点，这种方法是肯定可以盈利的，但是实际 ...

理论的进出场点肯定和实际都是完全一致的，除了滑点。实际类似的模型进出场滑点加起来平均1-2个跳，所以对实际盈利是不怎么影响的。
这方法我又在各种商品上尝试了下，还是可以拿到正盈利的，尤其上海交易所的一些商品。

作者: BLUESGUITAR 时间: 2012-4-28 19:34:22

请问楼主什么是随机进场？

作者: ggyyff 时间: 2012-4-28 22:03:00

相信您的系统是另辟蹊径的一套很好的系统出场及反手策略应该是重点吧要是还加了时间控制，可想而知核心还是蛮创新的。实盘裸单啦~~

作者: shenglinqian 时间: 2012-6-11 10:08:42

saitoshen 发表于 2012-4-28 17:36
理论的进出场点肯定和实际都是完全一致的，除了滑点。实际类似的模型进出场滑点加起来平均1-2个跳，所以 ...

你实盘试了这种方法，这个方法其实就是一个趋势的跟踪系统，我不怎么登论坛，QQ讨论吧，38219067

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