开拓者期货期权程序化系统交易论坛
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作者:
cxy1000
时间:
2012-4-5 14:16:06
标题:
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你好,管理员!
请教一个问题,我的一个策略,在股指小时线上运行,以前一个Bar的收盘价作为开平仓条件,以当前Bar的开仓价加减滑点作为开平仓价格。今天在运行时,下午13:00分的Bar上发出平仓信号,但提示交易所未开盘,发单被拒,发单时间为12:59’59”在13:30分的时候,豆油上又出现同样的问题,发单时间为13:29’59”
请问应如何完善代码。该策略已连续加载一段时间。
如果开平仓时都加上 high==low and vol==0,势必会延误发单的最佳时机,形成追买追卖。
万请回复
谢谢!
作者:
lh948
时间:
2012-4-5 17:10:34
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1#
cxy1000
只能进行时间判断,延迟几秒进行发单,以保证委托单发单成功并且成交,交易所开盘时间无法精确到秒,每个交易所的时间也是有差别的。
作者:
cxy1000
时间:
2012-4-6 10:14:49
请问加上
if(!(high==low and vol==0))
{
开平仓语句
}
这样可以吗
作者:
lh948
时间:
2012-4-6 10:32:08
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3#
cxy1000
可以的
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