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标题: 一个高频交易策略回报增长曲线 [打印本页]

作者: mopper 时间: 2012-4-5 22:14:55 标题: 一个高频交易策略回报增长曲线

本帖最后由 mopper 于 2012-4-5 22:20 编辑

这个是实盘模拟结果，理论上是不错了，胜率在65%上下波动，每次在选定交易日交易的时候平均一天下来的全日回报在是0.5%~0.7%。但对交易平台的系统要求比较高，对流动性要求一般，但如果资金量太大估计也有困难，只当是好玩贴上来。

作者: 趋势跟踪 时间: 2012-4-6 06:33:35

好像不是用TB软件测试的吧？

作者: zzzlondon 时间: 2012-4-6 08:56:34

既然楼主觉得不能实战，那么就分享一下吧，让我们也稍微了解下高频交易，多谢～

作者: mopper 时间: 2012-4-6 09:47:19

回复 3# zzzlondon

可以实战啊，只是对抢单的速度要求比较高。怎么分享呢？TB上是写不出这些的。

作者: zzzlondon 时间: 2012-4-6 10:09:05

为啥写不出来，要用到五档数据还是？

作者: mopper 时间: 2012-4-6 10:10:57

分析方法上要用到很多differential geometry的东西

作者: zzzlondon 时间: 2012-4-6 10:13:16

那算了，说了我也不懂

作者: lasalo 时间: 2012-4-6 11:17:19

differential geometry 我连听都没听说过。。。。

作者: lasalo 时间: 2012-4-6 11:19:10

不过还是希望楼主分享一下，有MATLAB的代码也行呀

作者: liq77 时间: 2012-4-7 08:34:30

本帖最后由 liq77 于 2012-4-19 19:37 编辑

分析方法上要用到很多differential geometry的东西
mopper 发表于 2012-4-6 10:10

作者: 双手插口袋 时间: 2012-4-10 17:54:26

高频。。。直接滑点弄死模型！

作者: mopper 时间: 2012-4-10 18:26:43

双手插口袋发表于 2012-4-10 17:54
高频。。。直接滑点弄死模型！

我这个滑点加到了0.05%,如果再大的拿就没办法了。

作者: 双手插口袋 时间: 2012-4-10 18:30:39

mopper 发表于 2012-4-10 18:26
我这个滑点加到了0.05%,如果再大的拿就没办法了。

也尝试在TB上开发高频，不过不得要领的是滑点直接让模型挂掉
没做细致的统计，但平均交易盈利如果少于最小跳动一点盈利的4倍，基本没有意义了
感觉需要真实环境模拟
因为按正常的模拟环境，成交都是对价成交，自然在一定程度上多了开平两个点的差价；
真实环境可以尝试有挂单，我想会好很多吧；
但测试起来确有难度，也只能是盘中测试才有意义

作者: mopper 时间: 2012-4-10 18:33:32

本帖最后由 mopper 于 2012-4-10 18:37 编辑

双手插口袋发表于 2012-4-10 18:30
也尝试在TB上开发高频，不过不得要领的是滑点直接让模型挂掉
没做细致的统计，但平均交易盈利如果少于最 ...

谢谢指导。请问一下“可以尝试有挂单”是什么意思？谢谢啦

作者: 双手插口袋 时间: 2012-4-10 18:38:44

本帖最后由双手插口袋于 2012-4-10 18:42 编辑

mopper 发表于 2012-4-10 18:33
谢谢指导。请问一下“可以尝试有挂单”是什么意思？我不太懂，我不是在国内学的这些。谢谢啦 ...

我转TB之前是炒单交易，炒单有时会使用逆势挂单进场
比如胶28500对28495的卖一与买一
有时会在价格见28500时挂卖单进场做空，这可能是当天的最高价
但以正常程序化交易不能处理好这个环节，拿到的进场价只能是28495对价卖单入场
所以挂单的部分个人认为很重要

不在国内学的这些应该更好理解
之前也交易过美股和加拿大创业版，里面手续费有返还机制，当你是去成交别人的价格拿到头寸（国内的对价成交），你要付手续费；
但当你是挂单坐等别人来跟你成交的被动成交（挂单成交），你会有一定手续费收入，也视不同通道挂单收入率不同；
国内没这个机制，但起码一点，入场成交价上有点差

作者: saitoshen 时间: 2012-4-26 20:13:30

牛叉，学习

作者: 天空之城 时间: 2012-4-27 10:17:39

既然TBL写不出来，可以分享一下交易思想吧，不是很了解高频交易。

作者: 阳光普照 时间: 2012-8-15 22:57:53

lasalo 发表于 2012-4-6 11:17
differential geometry 我连听都没听说过。。。。

微分几何

作者: 阳光普照 时间: 2012-8-15 23:00:44

双手插口袋发表于 2012-4-10 18:30
也尝试在TB上开发高频，不过不得要领的是滑点直接让模型挂掉
没做细致的统计，但平均交易盈利如果少于最 ...

中国期货的交易费用这么贵, 高频难以靠譜

作者: xulucom 时间: 2012-8-16 10:47:41

TB上真的开发不出来高频吗有高手回答一下啊

楼主有好东西要分享哦呵呵

作者: 松鹏 时间: 2012-8-18 06:11:33

高频需要程序能自己读盘口做判断下单撤单，还要考虑高昂的手续费，上手程序化先别想那么高频的事儿，悠着点

作者: kykyhyhfs 时间: 2012-8-18 09:16:37

学习

作者: huisee 时间: 2012-9-30 18:25:05

发一下源码

作者: 迎风尿十丈 时间: 2012-10-14 18:28:51

搞了个炒蛋程序
明天挂开模拟下

作者: sorakiraa 时间: 2012-10-15 10:19:51

微分几何啊

LZ有必要搞这么高端

作者: kindxie 时间: 2013-1-9 21:49:00

确实太高端，高频不是我等散户可为，感觉是。。。

作者: zcquan123 时间: 2013-1-10 13:16:40

作者: hreo2013 时间: 2013-1-14 20:44:39

作者: goodstudy 时间: 2013-7-19 20:26:39

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