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标题: 新模型一枚，已用于实盘，希望大家多指教 [打印本页]

作者: guokai78 时间: 2012-4-13 15:52:29 标题: 新模型一枚，已用于实盘，希望大家多指教

接触TB一年，初期执迷于日内，但模拟结果均一般。
此模型为趋势交易，15分钟K线，所以滑点影响不大，感觉收益率曲线还可以。
每个品种每次开仓均为1手，尚未考虑加仓规则。
共SR RB TA三个品种。
已实盘一个月，但最近行情持续震荡，故收益率曲线处于回调阶段，一定要坚持，以后将定期更新，自我激励。
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作者: zzzlondon 时间: 2012-4-13 17:39:24

mark

作者: 趋势跟踪 时间: 2012-4-13 20:29:37

感觉资金曲线挺平滑的，就是平均利润少了点...

作者: 双手插口袋 时间: 2012-4-14 00:20:25

提醒一下，千万别以为历史测试的结果与未来交易结果有关系
我们只能追求高度相关性而已

作者: ggyyff 时间: 2012-4-14 00:28:19

本帖最后由 ggyyff 于 2012-4-14 01:03 编辑

坚持！
亏损控制的非常好呀连亏12次的平均盈亏比都能在4以上佩服佩服小弟只有pta上了3 别的只能达到2.6左右还在改进中

作者: saitoshen 时间: 2012-4-14 02:22:21

SR RB TA保证金不一样，为什么不是RB一手，SR,TA个两三手？

作者: 天空之城 时间: 2012-4-14 09:09:12

将近十年的测试，这样的利润率有点低啊，资金曲线是看起来很不错，是短期内要仍受回调需要比较好的心理哦。

作者: 随机漫步 时间: 2012-4-14 14:40:29

先稳定盈利,然后再考虑改善盈利水平. 曲线回撤控制不错.

作者: guokai78 时间: 2012-4-18 21:59:53

趋势跟踪发表于 2012-4-13 20:29
感觉资金曲线挺平滑的，就是平均利润少了点...

平均利润低的原因是限定了开仓为一手，所以应该考虑相对收益，也就是收益率。以平均盈利比上最大资金使用，得出的值约是1.8%，也就是平均每笔收益率为1.8%，我感觉还是不错的。

作者: guokai78 时间: 2012-4-18 22:01:40

双手插口袋发表于 2012-4-14 00:20
提醒一下，千万别以为历史测试的结果与未来交易结果有关系
我们只能追求高度相关性而已 ...

是的，这个是量化交易最大的变数。但是反方向思考，你的交易策略如果连历史数据都不能盈利，你如何期待未来能赚钱呢？所以历史数据收益良好是交易策略成功的必要条件，而非充分条件。

作者: guokai78 时间: 2012-4-18 22:03:58

ggyyff 发表于 2012-4-14 00:28
坚持！
亏损控制的非常好呀连亏12次的平均盈亏比都能在4以上佩服佩服小弟只有pta上了3 别的只能达到2. ...

谢谢，正在坚持，最近行情很震荡，尤其是今天，估计很多做趋势量化的都被洗了，我也是。这种情况更要坚持，前景是光明的，道路是曲折的。共勉！

作者: guokai78 时间: 2012-4-18 22:06:02

saitoshen 发表于 2012-4-14 02:22
SR RB TA保证金不一样，为什么不是RB一手，SR,TA个两三手？

该策略并非完全意义上的对冲，所以没有根据合约价值来设定交易手数。归根到底，这个是带有对冲保护的趋势交易模型，核心还是在趋势，通过最小幅度的止损等待大行情，不断亏损，着眼于正期望。

作者: guokai78 时间: 2012-4-18 22:09:46

天空之城发表于 2012-4-14 09:09
将近十年的测试，这样的利润率有点低啊，资金曲线是看起来很不错，是短期内要仍受回调需要比较好的心理哦。 ...

应该是差不多七年。利润率偏低的原因是尚未考虑好最重要的加仓规则，测试使用的是一手。我尝试了一下，即便简单的使用固定资金比率开仓，盈利也在这个的十倍以上。由于我自身资金量上较小，且需要严格将仓位控制在30%以下，所以目前各品种1手足够，一边完善一遍实施，估计等加仓规则出来了，我的资金量便到达了需要加仓的水平了

作者: guokai78 时间: 2012-4-18 22:11:20

随机漫步发表于 2012-4-14 14:40
先稳定盈利,然后再考虑改善盈利水平. 曲线回撤控制不错.

谢谢。我觉得趋势交易最大的敌人就是去捕捉小波动的欲望，我现在在努力控制中。

作者: lanhai123 时间: 2012-4-19 05:43:03

guokai78 发表于 2012-4-18 22:01
是的，这个是量化交易最大的变数。但是反方向思考，你的交易策略如果连历史数据都不能盈利，你如何期待未 ...

言之有理！学习学习。

作者: lanhai123 时间: 2012-4-19 05:45:46

guokai78 发表于 2012-4-18 22:11
谢谢。我觉得趋势交易最大的敌人就是去捕捉小波动的欲望，我现在在努力控制中。 ...

全自动交易可以对这种冲动加以限制，很有效。

作者: 盛世长城 时间: 2012-4-19 09:14:27

七年的数据，楼主是用指数合约来测试的？

作者: guokai78 时间: 2012-4-19 11:44:09

盛世长城发表于 2012-4-19 09:14
七年的数据，楼主是用指数合约来测试的？

对，TB的连续合约是近月而非主力，所以只能用指数来替代，不过我手动比较了下，指数合约和主力合约信号出现时间相差不到，顶多一根K线（15分钟）

作者: liq77 时间: 2012-4-19 13:14:18

趋势跟踪发表于 2012-4-13 20:29
感觉资金曲线挺平滑的，就是平均利润少了点...

利润其实不少了。资金曲线的平滑是因为年份多了，给一个最近一年的曲线就知道了。

作者: liq77 时间: 2012-4-19 13:16:41

本帖最后由 liq77 于 2012-4-19 13:21 编辑

七年的历史回测，交易系统的鲁棒性很不错了。。。不知参数有多少。。。有没有潜在的未来数据。。。

作者: guokai78 时间: 2012-4-19 19:05:12

liq77 发表于 2012-4-19 13:16
七年的历史回测，交易系统的鲁棒性很不错了。。。不知参数有多少。。。有没有潜在的未来数据。。。 ...

2个参数，均没优化，因为优化以后的结果跟原始参数相差无几。所使用信号数据均引用于前一根K线，并以当根K线开盘价作为开平仓价。

作者: liq77 时间: 2012-5-16 14:03:27

那就是非常好了！不知能否阐述一下系统原理？

作者: 期货进行中 时间: 2012-5-27 09:35:01

胜率不是很高，胜率低于４０％的模型，能坚持下去的可能都比较小

作者: guokai78 时间: 2012-5-28 16:35:29

期货进行中发表于 2012-5-27 09:35
胜率不是很高，胜率低于４０％的模型，能坚持下去的可能都比较小

高频才注重胜率，趋势注重的是盈亏比，也就是正期望。想要两者兼得，那是不可能的。

作者: wcnmddfby 时间: 2012-6-14 12:57:11

liq77 发表于 2012-5-16 14:03
那就是非常好了！不知能否阐述一下系统原理？

你好天真哦

作者: guokai78 时间: 2012-6-15 15:47:28

截止至6月15日。

作者: guokai78 时间: 2012-6-15 15:49:55

最近行情不错，但是严格将单边敞口控制在30%以内，所以净值上升速度相对较慢。

作者: 日积月累 时间: 2012-6-16 11:59:07

唉。你们讨论得有模有样。我连编程的门道还没摸着呢。

作者: sdcgj209 时间: 2012-6-16 17:23:05

不错

作者: liq77 时间: 2012-6-19 07:53:44

wcnmddfby 发表于 2012-6-14 12:57
你好天真哦

谢谢夸奖！我相信很多人都会有兴趣知道。当然楼主不说也可以理解。

作者: guokai78 时间: 2012-7-2 15:12:15

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截至7月2日收盘，净值1.26，从目前来看，基本和测试效果一致。

作者: 泰东使 时间: 2012-7-2 15:40:42

不错，新高了！

作者: guokai78 时间: 2012-7-2 15:52:25

泰东使发表于 2012-7-2 15:40
不错，新高了！

谢谢。但愿回调幅度小点，目标是10%以内。

作者: guokai78 时间: 2012-7-2 15:53:27

泰东使发表于 2012-7-2 15:40
不错，新高了！

我的几个品种跟您的持仓基本一致，只是反手的时候稍微快于您一到两天。

作者: csuwyd 时间: 2012-7-2 17:02:03

guokai78 发表于 2012-7-2 15:53
我的几个品种跟您的持仓基本一致，只是反手的时候稍微快于您一到两天。 ...

请问，你是用TB自动交易，还是TB出买卖信号，手动交易

作者: yinmuxun 时间: 2012-7-6 15:20:25

研究一下

作者: guokai78 时间: 2012-7-27 15:06:21

最近还不错，等待回调。

作者: guokai78 时间: 2012-7-27 15:07:47

csuwyd 发表于 2012-7-2 17:02
请问，你是用TB自动交易，还是TB出买卖信号，手动交易

15分钟K线，所以可以使用手动交易。

作者: xulucom 时间: 2012-8-16 13:20:03

不错啊

作者: tradingart 时间: 2012-8-17 23:44:08

guokai78 发表于 2012-4-18 22:06
该策略并非完全意义上的对冲，所以没有根据合约价值来设定交易手数。归根到底，这个是带有对冲保护的趋势 ...

楼主的回撤处理的很不错，是通过小幅度的止损来控制的吗，可否交流交流

作者: tradingart 时间: 2012-8-17 23:56:48

另外，感觉楼主实盘的回撤比率貌似比测试的时候大？

作者: skykinght 时间: 2012-8-20 08:31:41

加油

作者: guokai78 时间: 2012-8-21 14:55:14

从绝对值来看，和测试时相差不大，稍微大于测试，原因还是因为交易偶尔加入了主观性。视觉上比测试时大是因为测试期比较长，较长的曲线使波动在视觉上变小了。

作者: guokai78 时间: 2012-8-21 14:56:20

tradingart 发表于 2012-8-17 23:44
楼主的回撤处理的很不错，是通过小幅度的止损来控制的吗，可否交流交流 ...

小幅止损，缺点就是震荡行情中止损可能过多，同样可能拉大回撤。

作者: tradingart 时间: 2012-8-21 22:04:39

guokai78 发表于 2012-8-21 14:56
小幅止损，缺点就是震荡行情中止损可能过多，同样可能拉大回撤。

不过貌似测试的时候回撤幅度倒是不大呀，请问测试的最高回撤百分比达到多少

作者: tradingart 时间: 2012-8-21 22:06:00

guokai78 发表于 2012-8-21 14:56
小幅止损，缺点就是震荡行情中止损可能过多，同样可能拉大回撤。

请问您这个小幅止损是类似幽灵的规则一吗

作者: guokai78 时间: 2012-9-6 16:59:14

今日创单日最大亏损不过八月底以来上涨太快了，回调下也好。

作者: flyfish 时间: 2012-9-8 22:40:51

看起来真的很漂亮啊。特别试只有2个参数，而优化和不优化的测试结果相差无几，这有点难以想象了。

请问楼主，你这个系统是否在交易策略里就考虑了三个品种？还是只是简单的对三个品种用同一个系统同样的参数？如果是后者，那你的这个系统用于其他品种的效果如何？

作者: guokai78 时间: 2012-9-10 15:16:12

flyfish 发表于 2012-9-8 22:40
看起来真的很漂亮啊。特别试只有2个参数，而优化和不优化的测试结果相差无几，这有点难以想象了。

请问楼 ...

现在已增至五个品种，一共两套参数，流动性强的一套，流动性弱的另一套。并非每个品种都适用，已经初步摸索出了适用的品种，以及适用的原因。不过对于不适用的品种也不会出现稳定亏损的情况，资金曲线只是双边震荡。

作者: flyfish 时间: 2012-9-10 22:03:09

guokai78 发表于 2012-9-10 15:16
现在已增至五个品种，一共两套参数，流动性强的一套，流动性弱的另一套。并非每个品种都适用，已经初步摸 ...

看来只是一套系统，用两套参数。那这个系统非常牛了。佩服。

作者: flyfish 时间: 2012-9-10 22:16:42

哦对了，请问楼主，顶楼的2.png这张图，是对糖指数只做1手得到的结果吗？

作者: 365907477 时间: 2013-1-21 17:26:54

楼主的资金曲线好漂亮

作者: hreo2013 时间: 2013-1-21 21:48:11

追求高度相关性

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