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标题: 如何消除连续合约中的假跳空？ [打印本页]

作者: zyxsir 时间: 2012-4-16 07:08:23 标题: 如何消除连续合约中的假跳空？

在连续合约中，由于换合约导致出现缺口，请问如何能让合约自动除权？谢谢！

作者: lh948 时间: 2012-4-16 09:24:31

期货数据暂时不可以自动除权的。

作者: zyxsir 时间: 2012-4-16 10:53:04

我想在连续合约上测试数据，由于换合约造成的跳空对测试结果影响很大，能在公式内进行排除吗？不知怎样编，请指导，谢谢！

作者: zyxsir 时间: 2012-4-16 10:54:51

如果是换合约造成的跳空，就无效，如何编代码？谢谢！

作者: xiaoye51888 时间: 2012-4-16 11:05:09

同问

作者: zyxsir 时间: 2012-4-16 13:51:25

有两个过程：
1. 拼接：取交易量最大的合约，将数据拼在一起。
2. 补差：切换时，计算前月合约与后月合约在切换日前一天的差值，将这个差值补到所有切换日之前的数据中。

能用这个方法变出连续合约供测试吗？？请lh948 管理员帮助

作者: zyxsir 时间: 2012-4-18 08:43:08

管理员lh948，能请您帮我解答吗？谢谢！等着测试模型

作者: lh948 时间: 2012-4-18 11:14:23

zyxsir 发表于 2012-4-18 08:43
管理员lh948，能请您帮我解答吗？谢谢！等着测试模型

连续合约中无法判断何时切换合约的。

作者: zyxsir 时间: 2012-4-18 12:51:01

用连续合约或指数合约测试历史数据，哪个更接近实盘？，谢谢！

作者: lh948 时间: 2012-4-18 13:08:12

zyxsir 发表于 2012-4-18 12:51
用连续合约或指数合约测试历史数据，哪个更接近实盘？，谢谢！

指数加权平均过，更平滑，使用指数测试更好。

作者: rainkooy 时间: 2016-11-7 15:06:13

作者: 小米 时间: 2016-11-7 15:18:06

rainkooy 发表于 2016-11-7 15:06

假跳空是指什么？
连续合约中，因为涉及到换月，是肯定会有价格跳空的存在啊。

作者: yazhoubao 时间: 2019-3-19 07:09:24

这个问题在代码主体内，任意不嵌套的位置写几个代码就可以解决了。
判断持仓量的k线周期越小控制的越精确。怎么跨周期调用数据参见开发指南。
具体语句代码，自己查找帮助文件。
if（持仓量[-1]＞持仓量*1.1）
{
if(持多仓）平多仓；
if(持空仓）平空仓；

}

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