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标题: 如何在连续合约中检测换月？ [打印本页]

作者: aquastone 时间: 2012-4-30 21:37:07 标题: 如何在连续合约中检测换月？

换月时，价格的不连续性将影响测试结果，我想在程序中将换月时间检测出来，并对该时间进行特殊的处理。我搜了一下论坛，说换月的时间是由“新合约持仓量>现有合约的1.1倍”触发。如果我想在自己的程序中检测换月行为，该如何做？

作者: kindjrp 时间: 2016-4-18 20:58:43

同问，自动换月时，如何在策略中侦测到反馈，希望将换月时间点自动记录，作为一些指令的判断条件

作者: prozacer 时间: 2017-9-13 00:13:09

同问，这么多年了，还没有人回答这个问题？

作者: taojin2017 时间: 2017-12-14 13:44:47

这个问题关注中很想知道如何从连续中发现换月时间

作者: hxqhyangli 时间: 2018-1-19 17:08:16

TB要垮了。什么都没人管了~！！

作者: 小米 时间: 2018-1-22 13:14:45

hxqhyangli 发表于 2018-1-19 17:08
TB要垮了。什么都没人管了~！！

这样说话，会没朋友的。。

作者: yazhoubao 时间: 2019-3-19 07:17:41

这个问题，我以前问过版主，直接根据换月规则就可以解决。远期合约的持仓量＞当前主力合约的持仓量*1.1

这个问题在代码主体内，任意不嵌套的位置写几个代码就可以解决了。
判断持仓量的k线周期越小控制的越精确。怎么跨周期调用数据参见开发指南。
具体语句代码，自己查找帮助文件。
if（持仓量[-1]＞持仓量*1.1）
{
if(持多仓）平多仓；
if(持空仓）平空仓；

}

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