开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 5月开始股指日内程序化交易实盘测试 [打印本页]
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-1 21:23:15     标题: 5月开始股指日内程序化交易实盘测试

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:49 编辑

[attach]9045[/attach]
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-1 21:26:39

手续费下调了，资本市场即将迎来一轮牛市行情。

希望大家都能从红5月开始步步为盈，节节高升。

本测试是纯日内股指交易，4个模型，日均交易8手。程序运行于上海的服务器上。
作者: 莫小漠    时间: 2012-5-1 23:10:45

作者: 莫小漠    时间: 2012-5-1 23:10:51

赞美下。
作者: 莫小漠    时间: 2012-5-1 23:10:54

赞美下。
作者: 莫小漠    时间: 2012-5-1 23:11:03

晕，老是发重。
作者: 莫小漠    时间: 2012-5-1 23:11:18

6月1日上期所手续费也下调。
作者: liq77    时间: 2012-5-2 07:42:28

保证金比例多少啊？69万开8手，很强大！
作者: zzzlondon    时间: 2012-5-2 09:28:29

liq77 发表于 2012-5-2 07:42
保证金比例多少啊？69万开8手，很强大！

人家的意思是一个模型平均一天做两次
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-2 19:57:11

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:49 编辑

[attach]9046[/attach]
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-2 20:10:31

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-2 20:12 编辑

[attach]8913[/attach]


今日总共交易次数8手，4个模型分别盈利点数为15,33,24,13，总计盈利84.8点（25440元）。手续费1116元。平均滑点0.4跳，即0.2*0.4=0.08，也即48元/手，总计滑点费用384元。

今日走势不如预期强势。市场买多相对卖空节奏较慢的特点很明显。好处是给后市留下了继续上涨的空间。
作者: yuezongqi    时间: 2012-5-3 08:47:20

你们公司网站展示的账户好久没有更新了。
作者: 从不倒翁    时间: 2012-5-3 09:06:23

会经常关注的，希望楼主资金接连创新高
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-3 09:39:28

谢谢！我是个人，只是在他们公司开户而已。
作者: yuezongqi    时间: 2012-5-3 14:04:44

楼主不是深蓝启明公司的是吗？
弄错了
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-3 17:08:04

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:51 编辑

[attach]9047[/attach][attach]8936[/attach]
今日股指振幅不过13个点，才0.5%，属于极其罕见的窄幅波动，这样的情况下，不敏感的模型一般不开仓，敏感的模型有来回开平仓的资金磨损。今天4个模型分别交易次数为0,2,6,6手，总共交易14手，盈亏分别为0，-6，-7，-6点，总共亏损18点多，-5520元，手续费比较高，达到1963元。平均滑点0.4跳，即0.2*0.4=0.08，也即48元/手，总计滑点费用672元。

5.1的政策利好似乎没有得到市场的积极响应。且看后市吧。好在程序化交易不需要预测未来。
作者: lnyuanming    时间: 2012-5-3 17:47:14

坚持就是胜利····················
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-4 22:30:26

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:52 编辑

[attach]9048[/attach][attach]8952[/attach]

今天股指走势十分震荡，而且似乎刚好和我的模型非常不匹配，2个模型都出现了最高点开多最低点反手的情况，郁闷。今天4个模型分别交易次数为1,2,2,4手，总共交易9手，盈亏分别为-10，-20，-12，+7点，总共亏损35点，-10500元，手续费1267。滑点几乎为0

作者: vincent2011    时间: 2012-5-5 21:42:31

4号普遍追趋势型模型都是这个结果，加油楼主！
作者: 无极    时间: 2012-5-6 15:01:17

vincent2011 发表于 2012-5-5 21:42
4号普遍追趋势型模型都是这个结果，加油楼主！

楼主加油，另建议附资金曲线图，一目了然。
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-8 09:39:45

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:53 编辑

[attach]9049[/attach][attach]8971[/attach]

今天股指走势波动区间依然异常狭小。4个模型分别交易次数为0,1,3,3手，总共交易7手，盈亏点数分别为0，+3，-4，-5点，总共亏损6点，-1860元，手续费988元

因为刚展示，所以还没有画资金曲线。拟10个交易日后开始画资金曲线。

5月以来的4个交易日（2、3、4、7号）的盈亏分别为（含手续费）：+24330，-7480，-11767，-2848，已经连续回撤3天，合计回撤22100元
作者: anancn    时间: 2012-5-8 15:16:33

全裸啊，名字都不挡了。
作者: lnyuanming    时间: 2012-5-8 16:44:58

裸的彻底，加油！
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-8 17:16:23

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:53 编辑

[attach]9050[/attach][attach]8981[/attach]

今天股指走势波动区间达到35点，但来回震荡。4个模型分别交易次数为1,2,2,5手，总共交易10手，盈亏点数分别为-3，-2，+15，-10点，总共获利不到1点，120元，手续费1409元

5月以来的5个交易日（2、3、4、7、8号）的盈亏分别为（含手续费）：+24330，-7480，-11767，-2848，-1289，资金已经连续回撤4天，合计回撤23400元
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-9 22:32:39

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:54 编辑

[attach]9051[/attach][attach]8989[/attach]

今天股指收盘虽然比昨天收盘下跌达到38点，但早盘低开后迅速走低，在5分钟以后就达到2685的点位，日内最低2660，因此盘整区间基本还是集中在25个点以内，算相对较小的日内波动幅度。

今天4个模型分别交易次数为0，1，3，2手，总共交易6手，盈亏点数分别为0，10，-3，-7点，总共亏损不到1点，-120元，手续费834元

5月以来的6个交易日（2、3、4、7、8、9号）的盈亏分别为（含手续费）：+24330，-7480，-11767，-2848，-1289，-954，资金已经连续回撤5天，合计回撤达24350元，本月盈亏基本回归为0

作者: ytter7363    时间: 2012-5-10 12:34:13

天天关注中！！！楼主雄起啊
作者: nzgnsilyn    时间: 2012-5-10 20:17:57

关注你的帖子,我的股指日内也在回撤中....一定要顶你下
作者: 种瓜得瓜    时间: 2012-5-10 20:41:07

关注，顶一下！
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-10 21:30:30

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:55 编辑

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今天股指最高2675，最低2658，震荡区间17个点，再次创下近期新低，更伤人的是来回震荡画了3个喇叭口。

今天账户再次遭遇较大损失。4个模型分别交易次数为0，5，4，3手，总共交易12手，盈亏点数分别为0，-1，-13，-15点，总共亏损29点，-8640元，手续费1667元

5月以来的7个交易日（2、3、4、7、8、9、10号）的盈亏分别为（含手续费）：+24330，-7480，-11767，-2848，-1289，-954，-10300，资金已经连续回撤6天，合计回撤达34650元，本月盈亏 -10000元

另外，推荐2个业绩参考：
1）http://www.sunlanda.net/index.html   深蓝启明公司，有3个程序化交易实盘展示账户
2）http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ3ODk3NDE2.html   中央电视台166证券资讯频道 “期货时间”节目，在25分钟左右有10多个程序化交易实盘展示账户，结束前还有冠通期货的2个程序化交易实盘展示账户



作者: 太极宗师    时间: 2012-5-12 09:01:39

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:56 编辑

[attach]9053[/attach][attach]9016[/attach]

今天股指波幅达到48个点，是近期波幅较大的一天。但日内走势仍然剧烈震荡，敏感类模型可能受伤较重。

今天账户总算止住亏损。由于资金不足，今天减少1个模型交易。交易的3个模型分别交易次数为3，3，1手，总共交易7手，盈亏点数分别为14，-7，14点，总共盈利21点，6300元，手续费967元

5月以来的8个交易日（2、3、4、7、8、9、10、11号）的盈亏分别为（含手续费）：+24330，-7480，-11767，-2848，-1289，-954，-10300，5333，本月盈亏 -4700元
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-14 23:10:12

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 22:58 编辑

[attach]9054[/attach][attach]9028[/attach]

今天股指的波动区间从数字上看上下分别为2650和2582，波动幅度达到68个点，比较大。但实际上9:55发生的急跌在2617到2582这35个点是在10秒内完成的，然后马上又回到了2617，所以这次波动空单的浮动盈利几乎无法兑现。其他时间的走势也是来回震荡，但还好震荡的幅度不是很大。CCTV166的期货兵器也是有赚有赔，其中有一个叫“龙凤环”的账户日内盈利4%以上。这个账户始于3月27日，初始投入90万元，在最初的半个月盈利20万，在之后的一个月亏损24万，今天盈利4万多。其资金管理过于激进，大涨大跌，相当刺激。

今天继续4个模型交易。交易的次数分别为3，3，3，4手，总共交易13手，盈亏点数分别为-9，+7，+14，+21点，总共盈利34.4点，10320元，手续费1779元，净收益+8541元

5月以来的8个交易日（2、3、4、7、8、9、10、11、14号）的盈亏分别为（含手续费）：+24330，-7480，-11767，-2848，-1289，-954，-10300，+5333，+8541，本月盈亏 +3550元，总算打平

资金曲线：
[attach]9030[/attach]
作者: zzzlondon    时间: 2012-5-15 08:40:25

希望楼主能贴贴信号图大家一起交流～
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-15 21:47:23

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-15 21:49 编辑

[attach]9043[/attach][attach]9040[/attach][attach]9041[/attach][attach]9042[/attach]

股指延续窄幅波动。资金继续磨损中。

今天继续4个模型交易，但只有3个模型有交易信号。交易的次数分别为4，5，4手，总共交易13手，盈亏点数分别为-12，-21，0点，总共亏损32.8点，-9840元，手续费1761元，净收益-11600

今天入金20万，从明天开始加多一个模型，5个模型组合运行。

最近的行情是欲涨还跌，伤不起啊！

资金曲线：
[attach]9044[/attach]
作者: zzzlondon    时间: 2012-5-16 09:23:13

感谢楼主的分享，我就厚着脸皮说说自己的想法：
1.交易次数偏多，楼主可以统计下滑点，看看一个月下来滑点总共多少
2.模型同质化比较严重（感觉）
加油～
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-16 09:41:56

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-16 09:44 编辑

感谢！

滑点平均不到1跳，因为在服务器上，还可以。最初一直统计，最近就不再统计了。有2个模型确实一样，参数不一样，敏感度有差异。或许差异还不够大？观察中

有1个模型日均交易0.6次，昨天就没有交易，另外3个平均交易次数2-3/日，昨天因为震荡所以交易次数很多。
作者: liq77    时间: 2012-5-16 10:09:23

波动比较平稳，支持实盘！
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-16 20:14:08

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-16 20:16 编辑


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股指今天终于走出了窄幅波动。全天波幅接近2%（其实也不算大）。还好走势算是比较单边，中间有一根大阳线可能害了不少敏感模型。

由于入金20万，今天开始是5个模型加载。交易的次数分别为2，1，1，1，1手，总共交易6手，盈亏点数分别为3，25，40，42，32点，总共盈利142点，42540元，手续费807元，净收益 41733元。


资金曲线(为了平滑资金曲线，把今天的入金加入到前期的权益里了)：
[attach]9063[/attach]
作者: BLUESGUITAR    时间: 2012-5-16 21:31:46

楼主发个你的股指模型的测试如何
作者: vincent2011    时间: 2012-5-17 08:00:51

不错啊，楼主加油！
作者: nzgnsilyn    时间: 2012-5-17 15:29:07

手续费很低啊,请问交易一手是多少呢,单边还是双边收费?
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-17 21:19:15

nzgnsilyn 发表于 2012-5-17 15:29
手续费很低啊,请问交易一手是多少呢,单边还是双边收费?


双边收费，万分之0.86
作者: 种瓜得瓜    时间: 2012-5-17 21:23:40

今天交易结果如何？
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-17 22:37:16

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-17 22:42 编辑

[attach]9069[/attach][attach]9070[/attach][attach]9071[/attach][attach]9072[/attach]

股指今天继续良好的趋势运行。全天走势比较平顺，先涨后跌，涨幅接近2%，尾盘回吐大约1/3涨幅。

早上入金75680元，凑了个100万的整。再加入一个模型，总共6个模型加载。6个模型交易的次数分别为1，2，1，2，2，2手，总共交易10手，盈亏点数分别为15，-10，-11，40，17,19点，总共盈利69.4点，20820元，手续费1356元，净收益 19464元。

今天的走势出现了很罕见的和模型不匹配的情况。其中有1个模型一直没有出现做多信号，在这样的走势下有2个模型出现了亏损，需要反省一下。另外，最后2个模型虽然参数不同，但出入场时间点几乎一致，敏感性的差异可能过小。

资金曲线(为了平滑资金曲线，把今天的入金加入到前期的权益里了)：
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作者: kspdjm    时间: 2012-5-17 23:12:19

你的模型好像进场不够灵敏，今天可是大单边，开在这个点位可能有点太迟了，支持楼主继续发图
作者: yuezongqi    时间: 2012-5-18 13:54:38

我们这边股指手续费包括TB的费用，为0.75
有感兴趣的朋友 可以给我发消息。
作者: nzgnsilyn    时间: 2012-5-21 11:05:01

很想看看楼主5.18日的交易结果
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-21 17:20:30

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-28 23:12 编辑

[attach]9099[/attach][attach]9100[/attach][attach]9089[/attach][attach]9090[/attach][attach]9091[/attach]


周末有事，所以没有贴周五的交易结果。今天一并贴出。

上周五：总体是下跌走势，但其中有3次反弹达到15-20点，所以相信大部分账户都损失不少。我的账户尤其损失巨大。从上周四起启用了6个模型，而且周五把其中日均交易0.6次的模型替换为日均交易3.5次的模型，所以这6个模型的日均交易次数在20次左右（日均手续费大约2700）。没想到第一天就遭遇极端行情。周五6个模型信号给出的交易次数分别为1，6，7，5，4，6手，总29手，但实际交易28手（由于有2个模型同时触发，导致资金不足少开1手），总共亏损107点，-32220元，手续费3751元，净收益 -35971元。

今天（本周一）：总体是震荡格局，振幅达到42点，但开盘收盘只差了6点。今天6个模型信号给出的交易的次数分别为4，6，6，5，3，3手，总共27手，盈利41点，但实际交易29手，亏损21点，-6300元，手续费3900元，净收益 -10200元。出现了和昨天同样的情况，就是有2个模型同时触发，导致资金不足少开1手。但最后的结果是多交易了2手，而且都在最高点2600附近平空翻多。为什么会出现这样的情况，还没找到问题所在（可能要检查下程序）。最要紧的是需要马上减少1个模型的加载，避免类似的情况再次出现。也提醒各位期友，如果多模型加载且是一旦进入就一直持仓的模型，那么只留出1手的资金作为反手备用是不够的，因为可能会同时有超过1个模型触发交易，这样就会有资金不够的情况出现。TB并不是先平仓再开仓的，而是同时提交订单，如果此时未平掉原有仓位，则开仓就会资金不足。

资金曲线：
[attach]9168[/attach]
作者: nzgnsilyn    时间: 2012-5-21 17:43:30

楼主上文提到"而且都在最高点2600附近平空翻多。为什么会出现这样的情况，还没找到问题所在（可能要检查下程序）。"
我只有一个趋势跟踪的程序,也在2600附近开多一手,我盘后看了下走势,按我的规则确实应该在此处开多的,所以只能说今天的走势正好把我的系统给折腾了一下,遇上这样的情况是难免了,就像楼主的签名纪律第一才是最重要的,加油.持续关注中~~
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-21 18:37:42

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-21 18:42 编辑
nzgnsilyn 发表于 2012-5-21 17:43
楼主上文提到"而且都在最高点2600附近平空翻多。为什么会出现这样的情况，还没找到问题所在（可能要检查下 ...


第3、4个模型确实在最高点反手了。但您看图形第5、6个模型是不开的。但TB交易记录显示，这2个模型也在这个附近反手了。3-6模型是同一个模型，敏感度不同。反手也没问题，但为什么图形没显示呢？  我检查程序了，5、6和3、4是一样的，没有问题。所以我只能猜想，是否因为那一手资金不足未开仓，导致模型和实际持仓不匹配，从而导致程序运行出现问题呢？

先减少1个模型再说吧。因为几个模型类似，所以可能会出现同时产生信号的问题。我多留了1手的资金，但如果2手同时触发就不够资金了。
作者: 种瓜得瓜    时间: 2012-5-21 18:45:13

同时运行这么多的模型，感觉冒的风险有些偏大啊！
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-21 18:52:17

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-21 18:54 编辑

cctv166的期货时间今天所有期货模型，只有1个模型盈利1%出头。其他都亏损。其中龙凤环亏损8万多，一天资金就从98万跌到89万。够激进的
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-21 18:52:35

种瓜得瓜 发表于 2012-5-21 18:45
同时运行这么多的模型，感觉冒的风险有些偏大啊！

资金确实用的比较满。但组合5个模型显然比1个模型做5手好得多。前提是，你打算做5手
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-21 18:56:42

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:37
第3、4个模型确实在最高点反手了。但您看图形第5、6个模型是不开的。但TB交易记录显示，这2个模型也在这 ...

刚才又在本机测试了一下，应该是5、6号模型都在高点反手了。但问题是，TB在服务器上的交易图（就是我贴的图）居然没有显示信号和连线？（最后2个图）
作者: 种瓜得瓜    时间: 2012-5-21 19:22:28

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:52
资金确实用的比较满。但组合5个模型显然比1个模型做5手好得多。前提是，你打算做5手  ...

这样做在未来资金回撤可能会比较大啊！要是同时早盘持有一个方向的5手单子，中午由于基本面的原因，午盘开市出现不利方向的巨大跳空怎么办？
作者: 种瓜得瓜    时间: 2012-5-21 19:25:10

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:52
cctv166的期货时间今天所有期货模型，只有1个模型盈利1%出头。其他都亏损。其中龙凤环亏损8万多，一天资金 ...

龙凤环的资金管理有问题啊！
作者: 执行力    时间: 2012-5-21 20:31:36

最近几周折返行情太多，使许多趋势系统都很受伤。
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-21 20:33:30

种瓜得瓜 发表于 2012-5-21 19:22
这样做在未来资金回撤可能会比较大啊！要是同时早盘持有一个方向的5手单子，中午由于基本面的原因，午盘 ...

只做一个品种确实面临这样的问题，总的期望收益可能比较大，但必须要忍受更大的资金回撤。即使是多策略多周期，只要是用在同一个品种上，平滑资金曲线的效果都是有限的。如果要更好的平滑资金曲线，就需要分出部分资金做商品。但似乎商品的回报率比股指还是要小不少，所以目前我还没考虑分配部分资金给商品。
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-22 21:47:36

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-28 23:11 编辑

[attach]9106[/attach][attach]9107[/attach][attach]9108[/attach]

股指今天继续日内波动上行。

5个模型交易的次数分别为4，6，7，6，1手，总共交易24手，盈亏点数分别为4，-7，-43，-36，-12点，总共亏损94点，-28140元，手续费3250元，净收益 -31390 元。

今天的走势击中了3、4号模型的软肋，单模型出现了巨大的亏损，分别亏损达到43和36点，来回在最高点和最低点反手。似乎这2个模型有些同质化。观察中。（上图中3号模型交易的时候不是这个参数，应该是接近4号的图形，抱歉不再修改了）

资金曲线：

[attach]9167[/attach]
作者: 执行力    时间: 2012-5-22 22:20:29

给楼主提个建议，和期货公司再谈谈手续费，6月1日以后中金所降到万分之0.35了，手续费争取到万分之0.6，可以节省不少成本。
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-23 09:02:52

执行力 发表于 2012-5-22 22:20
给楼主提个建议，和期货公司再谈谈手续费，6月1日以后中金所降到万分之0.35了，手续费争取到万分之0.6，可 ...

谢谢！ 期货公司也说6月给降。但好像现在有些朋友手续费都0.7左右，不明白怎么会这么低。交易所0.5加TB 0.125就0.625了，难道期货公司收0.1都不到？
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-24 00:00:54

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-28 23:07 编辑

[attach]9113[/attach][attach]9114[/attach][attach]9115[/attach][attach]9116[/attach]

股指今天继续日内剧烈波动，程序化交易的模型获利困难。

5个模型给出的交易的次数分别为3，5，7，4，4手，总共23手，盈亏点数分别为-2，-2，-56，2，2点，总共亏损56点，-16860元，手续费2972元，净收益 -19832 元。

3号模型再次大亏，其他4个模型总体持平。看来3号模型非常不适应最近的行情走势。明天将会对参数做出调整。鉴于最近的行情走势非常反复，明天将减少一个模型运行。

资金曲线：

[attach]9164[/attach]
作者: zzzlondon    时间: 2012-5-24 08:45:31

3号模型能亏成这样也不容易。。。一天波幅40点能亏56点
作者: 种瓜得瓜    时间: 2012-5-24 19:28:40

如果这种震荡市再持续20天，楼主还能坚持使用同样的模型和同样的头寸规模吗？
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-24 23:43:30

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-28 23:08 编辑

[attach]9124[/attach][attach]9122[/attach][attach]9123[/attach]

股指继续日内频繁上下波动，资金继续磨损。

今天减少1个模型，4个模型运行。4个模型给出的交易的次数分别为3，3，2，1手，总共9手，盈亏点数分别为-8，-35，-9，17点，总共亏损35点，-10560元，手续费1214元，净收益 -11774 元。

资金曲线：

[attach]9165[/attach]
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-24 23:50:18

种瓜得瓜 发表于 2012-5-24 19:28
如果这种震荡市再持续20天，楼主还能坚持使用同样的模型和同样的头寸规模吗？ ...

过去5个交易日亏损了10万了。这样的行情持续下去只能减仓。模型会继续使用。模型对应的参数是过去2年，1年和半年的最好参数，似乎也没有理由改变

这样的行情在过去2年都属于最极端的行情了，还会持续这么久吗？
作者: BLUESGUITAR    时间: 2012-5-25 01:42:46

最近我股指也亏损挺多，很煎熬，来顶下楼主   
作者: 执行力    时间: 2012-5-25 06:19:28

有个问题想请教楼主，也想请教大家，对于日内行情来说，期指上市以来500个交易日的数据样本足够大了吗？
作者: kspdjm    时间: 2012-5-25 17:45:15

太极宗师 发表于 2012-5-24 23:50
过去5个交易日亏损了10万了。这样的行情持续下去只能减仓。模型会继续使用。模型对应的参数是过去2年，1 ...

是的，这个5月份，是之前股指2年里面最极端的一个月，希望楼主继续坚持。我也在坚持呵呵，回撤不比你小。
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-27 20:58:17

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-28 23:09 编辑

[attach]9155[/attach][attach]9153[/attach][attach]9154[/attach]

今天仍然赔钱。还好，没超过1万。噩梦般的一周总算过去了 ......

4个模型给出的交易的次数分别为5，3，3，1手，总共12手，盈亏点数分别为- 18，- 21，3，12 点，总共亏损24点，-7140元，手续费1608元，净收益 -8748元。

资金曲线：

[attach]9166[/attach]
作者: BLUESGUITAR    时间: 2012-5-27 22:05:26

楼主可否把你的模型测试报告以及曲线发上来看看，大家交流交流

我最近在这个阶段也是亏了一些，沪深300和IF价差比较大的时候确实很难做，过了这个阶段就好了
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-28 23:00:38

本帖最后由 太极宗师 于 2012-5-28 23:17 编辑

[attach]9162[/attach][attach]9160[/attach][attach]9161[/attach]

今天市场走的总算比较有秩序一点。不过与沪深300指数的70点波动区间相比，股指只有50点波动区间，小了20点之多，很少见，也导致盈利空间大大缩小。

4个模型给出的交易的次数均为2手，盈亏点数分别为-3，36，17，13 点，总共盈利63点，18780元，手续费1071元，净收益 17709元。后3个模型刚好在上午的最低点附近开空，有点可惜。不过反过来想想，谁知道行情后面是怎么走的呢，或许真的就一路下去了呢？ 第一个模型做多信号来的比较迟，所以赔钱了。

资金曲线：

[attach]9163[/attach]
作者: SHLiang    时间: 2012-5-29 00:14:21

守得云开见月明
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-29 01:33:05

[attach]9169[/attach][attach]9170[/attach][attach]9171[/attach][attach]9172[/attach]

这是目前组合的4个模型测试结果。
作者: 执行力    时间: 2012-5-29 08:20:54

楼主的这个交易系统组合有没有在别的品种上做过跨市场外推验证？
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-29 21:54:10

执行力 发表于 2012-5-29 08:20
楼主的这个交易系统组合有没有在别的品种上做过跨市场外推验证？

在别的品种上测试过。由于交易次数比较多，手续费很高。只有铜因为是日内单边收费和胶因为日内波幅够大具有正的收益，但和股指的收益率差距较大。不如经典的均线系统或管道系统等等适应面广泛。
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-29 22:00:29

[attach]9182[/attach][attach]9180[/attach][attach]9181[/attach]

今天市场走势单边上涨，有利于程序化模型的获利。

4个模型给出的交易的次数分别为3,1,1,1手，盈亏点数分别为26，40，28，27 点，总共盈利121点，36180元，手续费824元，净收益 35356元。

资金曲线：


[attach]9183[/attach]
作者: 帆船    时间: 2012-5-29 22:13:41

加油
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-31 00:30:27

[attach]9203[/attach][attach]9204[/attach][attach]9205[/attach]

今天股指小幅波动，少赔当赚。

4个模型给出的交易的次数分别为5,3,3,3手，盈亏点数分别为-10，-4，-1，-17 点，总共亏损33点，-9780元，手续费1922元，净收益 -11702元。

资金曲线：


[attach]9206[/attach]
作者: BLUESGUITAR    时间: 2012-5-31 00:55:33

关于TB的反手时候的情况我想问一下，假设我持有多单，平仓并且反手的时候，资金占用是不是这个瞬间需要两手的保证金？
也就是要有个报空单的瞬间

那是不是为了保证不出现保证金不足导致的先平仓再开仓的现象，一个策略要准备出两倍的股指保证金，楼主遇到过这种情况么？

是不是我要3个策略，得90万--100万保证金才能保证开仓和反手互相之间没有冲突？也请各位谈谈这个情况
作者: 天空之城    时间: 2012-5-31 08:50:10

持续关注
作者: 天空之城    时间: 2012-5-31 08:54:09

我也是最近开始实盘，资金曲线走势和你的很像，最近的行情确不好赚钱。只是资金不多不好意思拿出来展示了，一起加油吧！
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-31 09:37:36

BLUESGUITAR 发表于 2012-5-31 00:55
关于TB的反手时候的情况我想问一下，假设我持有多单，平仓并且反手的时候，资金占用是不是这个瞬间需要两手 ...

我遇到过。最多的时候有2个模型同时触发交易，这时候就需要空余资金足够2手开仓，否则会提示资金不足。而且这种资金不足未成交无法通过交易助手设置延后提交来弥补。 考虑到你多个模型全部同时触发的可能性很小，所以需要留多少备用资金得视你的模型数量和其中敏感度差异大小决定。
作者: zzzlondon    时间: 2012-5-31 10:36:45

BLUESGUITAR 发表于 2012-5-31 00:55
关于TB的反手时候的情况我想问一下，假设我持有多单，平仓并且反手的时候，资金占用是不是这个瞬间需要两手 ...

实在资金少的时候，就不要用平仓反手，可以平仓后下一分钟再进场，一般情况下测试效果差不多
作者: 太极宗师    时间: 2012-5-31 21:17:25

本帖最后由 太极宗师 于 2012-6-1 00:45 编辑

[attach]9210[/attach][attach]9211[/attach][attach]9212[/attach]

今天股指日内走势纠结。
4个模型给出的交易的次数分别为4,3,3,3手，盈亏点数分别为-21，-24，-5，-13 点，总共亏损63点，-18780元，手续费1781元，净收益 -20561元。（上面的图形和实际交易次数不吻合。可能是盘后数据修正导致部分交易信号改变）

资金曲线：
[attach]9213[/attach]
作者: nzgnsilyn    时间: 2012-6-1 09:10:44

昨天的走势震荡上行，为什么上行还没没赚到钱呢，这就是我们所说的运气稍差了一些。不过守的云开见月明，股指终有爆发的那一天
作者: kspdjm    时间: 2012-6-1 11:41:36

楼主坚持住，我顶你，昨天是有一些不好，坚持一下，在你的模型里面看出来一个问题。。
作者: 太极宗师    时间: 2012-6-4 23:36:58

[attach]9238[/attach][attach]9236[/attach][attach]9237[/attach]

周末tb网站更换服务器（怎么好像登陆慢了不少？），今天贴出上周五的交易结果。4个模型给出的交易的次数分别为5,5,1,3手，盈亏点数分别为16，20，12，15 点，总共盈利63点，18240元，手续费1364元，净收益 16876元。

资金曲线：

[attach]9239[/attach]
作者: 太极宗师    时间: 2012-6-4 23:42:17

[attach]9242[/attach][attach]9240[/attach][attach]9241[/attach]

6月4日，4个模型给出的交易的次数分别为3,4,4,4手，盈亏点数分别为28，12，-1，-6 点，总共盈利33点，10080元，手续费1408元，净收益 8672元。
做隔夜股指的今天大赚

资金曲线：（今天入金60773元，凑了个100万整。明天开始修正资金曲线，把入金加入前期资金曲线中，以反映真实盈亏）

[attach]9243[/attach]
作者: yuezongqi    时间: 2012-6-5 08:51:04

楼主对交易模型认识还不够，对市场认识还不到位。
作者: 太极宗师    时间: 2012-6-5 09:05:10

yuezongqi 发表于 2012-6-5 08:51
楼主对交易模型认识还不够，对市场认识还不到位。

请不吝指教！谢谢！
作者: 太极宗师    时间: 2012-6-5 23:08:47

本帖最后由 太极宗师 于 2012-6-7 00:34 编辑

[attach]9261[/attach][attach]9259[/attach][attach]9260[/attach]

6月5日，4个模型给出的交易的次数分别为4,4,4,4手，总共交易16手。盈亏点数分别为6，8，11，7 点，总共盈利32点，9660元，手续费1491元，净收益 8169元。

资金曲线：

[attach]9262[/attach]
作者: 飘零的心    时间: 2012-6-6 12:18:22

你这模型我看有点危险
作者: 飘零的心    时间: 2012-6-6 12:19:41

用这个
作者: yuezongqi    时间: 2012-6-6 14:31:40

太极宗师 发表于 2012-6-5 09:05
请不吝指教！谢谢！

不知楼主有没有发现，你5月份跑的实盘结果是不是和5月份的测试结果有所不同。
我看了一下你的模型测试报告，发现它其实并不代表过去真实的测试报告。
建议楼主把手续费设置成万5试一下，你再看一下你的测试报告。
然后在看一下实盘。

顺便做一下广告，我现在在国信期货工作，如果楼主那边有朋友想做期货的话，望楼主给介绍介绍。
还有我们这边也做了一些程序化方案，楼主有兴趣的话 可以看看。
作者: 太极宗师    时间: 2012-6-7 00:34:04

本帖最后由 太极宗师 于 2012-6-7 00:36 编辑

[attach]9275[/attach][attach]9273[/attach][attach]9274[/attach]

6月6日，4个模型给出的交易的次数分别为1,3,2,1手，总共交易7手。盈亏点数分别为7，-8，13，14 点，总共盈利26点，7680元，手续费653元，净收益 7027元。

资金曲线：

[attach]9277[/attach]
作者: 太极宗师    时间: 2012-6-7 23:43:11

[attach]9293[/attach][attach]9291[/attach][attach]9292[/attach]

6月7日，4个模型给出的交易的次数分别为2,3,1,2手，总共交易8手。盈亏点数分别为33，15，22，5 点，总共盈利75点，22500元，手续费743元，净收益21757元。
第2、4号模型刚好在上午反弹的最高点做多，损失不少。


资金曲线：

[attach]9294[/attach]
作者: xichen139    时间: 2012-6-8 13:56:04

兄弟你手续费太高了，现在都30多元1手了
作者: hdbin    时间: 2012-6-8 19:19:11

yuezongqi 发表于 2012-6-6 14:31
不知楼主有没有发现，你5月份跑的实盘结果是不是和5月份的测试结果有所不同。
我看了一下你的模型测试报 ...

我有有兴趣的话 可以看看吗？
作者: 太极宗师    时间: 2012-6-8 19:55:04

hdbin 发表于 2012-6-8 19:19
我有有兴趣的话 可以看看吗？

前面贴出来了呀
作者: 太极宗师    时间: 2012-6-11 22:00:26

[attach]9362[/attach][attach]9360[/attach][attach]9361[/attach]

周末太忙没有贴出周5的结果，今天补上。

6月8日，4个模型给出的交易的次数分别为2,1,2,1手，总共交易6手。盈亏点数分别为3，8，6，20 点，总共盈利37点，11220元，手续费552元，净收益10668元。


资金曲线：

[attach]9363[/attach]



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