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标题: 多头不止损，而空头第二根bar就平仓，是什么原因？ [打印本页]

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作者: kyler    时间: 2012-5-18 09:55:20     标题: 多头不止损，而空头第二根bar就平仓，是什么原因？

一个简单的股指程序，高于upline开空，低于downline开多，开仓比较顺利，但止损问题很大，多头不止损，而空头第二根bar就平仓，是什么原因？请高手指点
Params
    Numeric offset(10);
    Numeric stoplossSet(5);
Vars
        Numeric EntryPrice;
        NumericSeries upline;
        NumericSeries downline;
        Bool Condition1;
        Bool Condition2;
        BoolSeries bShortStoped ;
        BoolSeries bLongStoped ;
Begin

   
       
        if(CurrentBar == 0 || Date != Date[1])
        {
           bShortStoped = False ;
           bLongStoped = False ;
        } Else
        {
           upline = Close[1] + offset ;
           downline = Close[1] - offset;
       
           Condition1 =( MarketPosition == 0 && High> upline && bShortStoped == False && Time < 0.151000);
           Condition2 = (MarketPosition == 0 && Low< downline && bLongStoped == False && Time < 0.151000);
          
           Commentary("Condition1="+IIFString(Condition1,"True","False"));
           Commentary("Condition2="+IIFString(Condition2,"True","False"));

           PlotNumeric ("upline",upline) ;
           PlotNumeric ("dowmline",downline) ;
        }
       
        if (Condition1)
        {
                EntryPrice=Min(open,upline-0.2);
                SellShort(1,EntryPrice);
        }
       
        if (Condition2)
        {
                EntryPrice = Max(open,downline+0.2);
                Buy(1,EntryPrice);
        }
       
       
        If(MarketPosition==1 /*&& Low <= EntryPrice - StopLossSet */&& BarsSinceEntry>0)
        {
                Sell(1,Min(Open,EntryPrice - StopLossSet));
                bLongStoped = True;
        }
        if(MarketPosition==-1 /*&& High >= EntryPrice + StopLossSet */&& BarsSinceEntry>0)
        {
                BuyToCover(1,Max(EntryPrice + StopLossSet,open));
                bShortStoped = True;
        }
       
        if(Time >= 0.1513)
        {
                BuyToCover(1,Open);
                Sell(1,Open);
        }
       
End

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作者: nopain    时间: 2012-5-18 14:15:35

为什么你的EntryPrice要在不同条件下分别计算？直接用AvgEntryPrice代替试试？

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作者: kyler    时间: 2012-5-18 14:34:24

nopain 发表于 2012-5-18 14:15
为什么你的EntryPrice要在不同条件下分别计算？直接用AvgEntryPrice代替试试？

谢谢。可试了还是不行啊。。。纠结。开仓部分没什么问题，止损部分问题大

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作者: nopain    时间: 2012-5-18 15:55:03

你的upline,dnline计算有问题。
完整代码如下：

1. Params
   
2.     Numeric offset(10);
   
3.     Numeric stoplossSet(5);
   
4. Vars
   
5.     Numeric MyEntryPrice;
   
6.     NumericSeries upline;
   
7.     NumericSeries downline;
   
8.     Bool Condition1;
   
9.     Bool Condition2;
   
10.     BoolSeries bShortStoped;
    
11.     BoolSeries bLongStoped;
    
12. Begin
    
13.         if(CurrentBar == 0 || Date != Date[1])
    
14.         {
    
15.                 bShortStoped = False ;
    
16.                 bLongStoped = False ;
    
17.                 upline = Close[1] + offset;
    
18.                 downline = Close[1] - offset;          
    
19.         } Else
    
20.         {      
    
21.                 Condition1 =( MarketPosition == 0 && High> upline && bShortStoped == False && Time < 0.151000);
    
22.                 Condition2 = (MarketPosition == 0 && Low< downline && bLongStoped == False && Time < 0.151000);
    
23.          
    
24.                 Commentary("Condition1="+IIFString(Condition1,"True","False"));
    
25.         Commentary("Condition2="+IIFString(Condition2,"True","False"));
    
26. 
    
27.         PlotNumeric ("upline",upline) ;
    
28.         PlotNumeric ("dowmline",downline) ;
    
29.         }
    
30.       
    
31.         if (Condition1)
    
32.         {
    
33.                 MyEntryPrice=Min(open,upline-0.2);
    
34.                 SellShort(1,MyEntryPrice);
    
35.         }
    
36.    
    
37.         if (Condition2)
    
38.         {
    
39.                 MyEntryPrice = Max(open,downline+0.2);
    
40.                 Buy(1,MyEntryPrice);
    
41.         }
    
42.       
    
43.       
    
44.         If(MarketPosition==1 && Low <= AvgEntryPrice - StopLossSet && BarsSinceEntry>0)
    
45.         {
    
46.                 Sell(1,Min(Open,AvgEntryPrice - StopLossSet));
    
47.                 bLongStoped = True;
    
48.         }
    
49.         if(MarketPosition==-1 && High >= AvgEntryPrice + StopLossSet && BarsSinceEntry>0)
    
50.         {
    
51.                 BuyToCover(1,Max(AvgEntryPrice + StopLossSet,open));
    
52.                 bShortStoped = True;
    
53.         }
    
54.    
    
55.         if(Time >= 0.1513)
    
56.         {
    
57.                 BuyToCover(1,Open);
    
58.                 Sell(1,Open);
    
59.         }       
    
60. End

复制代码

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作者: kyler    时间: 2012-5-18 17:05:02

nopain 发表于 2012-5-18 15:55
你的upline,dnline计算有问题。
完整代码如下：

多谢多谢，可以正常止损了。值得好好总结

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